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DW检验被常用来检验模型中的自相关的。stata中做法为:afterregression,choo
稳健标准差是指其标准差对于模型中可能存 在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。 因此，在Stata中利用robus...
测试DNS一般主要使用nslookup命令。
答: 嗯嗯,但是你写的是西安啊……好吧,面面吃不到了……还是睡觉吧,明早起来吃胡辣汤……哇哈
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Principal components/correlation& && && && && && &Number of obs& & =& && &4544& && && && && && && && && && && && && && && && &&&Number of comp.&&=& && && &2& && && && && && && && && && && && && && && && &&&Trace& && && && &=& && && &6& & Rotation: (unrotated = principal)& && && && & Rho& && && && &&&=& & 0.5929
& & --------------------------------------------------------------------------& && & Component |& &Eigenvalue& &Difference& && && &Proportion& &Cumulative& & -------------+------------------------------------------------------------& && && &&&Comp1 |& && &2.16582& && & .77435& && && && & 0.3610& && & 0.3610& && && &&&Comp2 |& && &1.39147& && &.394712& && && && & 0.2319& && & 0.5929& && && &&&Comp3 |& && &.996757& && &.248128& && && && & 0.1661& && & 0.7590& && && &&&Comp4 |& && &.748629& && &.265696& && && && & 0.1248& && & 0.8838& && && &&&Comp5 |& && &.482933& && & .26854& && && && & 0.0805& && & 0.9643& && && &&&Comp6 |& && &.214393& && && && &.& && && && & 0.0357& && & 1.0000& & --------------------------------------------------------------------------
Principal components (eigenvectors)
& & ------------------------------------------------& && &&&Variable |& & Comp1& &&&Comp2 | Unexplained & & -------------+--------------------+-------------& && && && & dis |& &0.5551& &-0.1651 |& && & .2948 & && && && & sus |& &0.3961& &-0.3205 |& && & .5173 & && && && & mas |& &0.5914& &-0.2765 |& && & .1362 & && && && & pad |& &0.3060& & 0.6248 |& && & .2541 & && && && & pap |& &0.3026& & 0.6281 |& && & .2526 & && && && &masa |& &0.0088& & 0.0932 |& && & .9878 & & ------------------------------------------------
主成分载荷分析 estat loading,cnorm(eigen)
Principal component loadings (unrotated)& & component normalization: sum of squares(column) = eigenvalue
& & ----------------------------------& && && && && &&&|& & Comp1& &&&Comp2 & & -------------+--------------------& && && && & dis |& & .8169& & -.1947 & && && && & sus |& & .5829& & -.3781 & && && && & mas |& & .8703& & -.3261 & && && && & pad |& & .4503& && &.737 & && && && & pap |& & .4453& && &.741 & && && && &masa |& & .0129& &&&.1099
效果分析. estat kmo
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
& & -----------------------& && &&&Variable |& &&&kmo & & -------------+---------& && && && & dis |&&0.5473 & && && && & sus |&&0.5573 & && && && & mas |&&0.5295 & && && && & pad |&&0.5569 & && && && & pap |&&0.5562 & && && && &masa |&&0.7152 & & -------------+---------& && && &Overall |&&0.5448 & & -----------------------
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第一个结果是主成分变换的结果，它是一种线性变化，保证了每个成分都是独立的，并且按照特征根从大到小排列。
第二个结果应该是各个主成分线性变化的表达式，你这里为显示完全，可能是命令设置的问题。
第三个是对特征值大于1的因子载荷矩阵。
第四个是KMO球形度检验，用来检验是否适合做因子分析。
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非常感谢~~~那我们经常看到文章里说的载荷系数是指的什么啊？
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请问怎么用stata做怀特检验？
00:31:27 上传
到了图片中的那个步骤就错了！
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本帖最后由 xddlovejiao1314 于
15:30 编辑
应该是软件还没有安装相关命令，用findit whitetst或者ssc install whitetst去安装命令后，再做检验。祝好运~
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xddlovejiao1314 发表于
还没有安装相关命令，用findit whitetst或者ssc whitetst 去安装命令后，再做检验。怎么安装相关命令？
本帖最后由 蓝色 于
19:12 编辑
stata&&本身就是white test的命令 estat imtest& &
& & [R] regress postestimation -- Postestimation tools for regress
Description
& & The following postestimation commands are of special interest after regress:
& & Command& && && && &Description
& & -------------------------------------------------------------------------------------------------------
& & dfbeta& && && && & DFBETA influence statistics
& & estat hettest& && &tests for heteroskedasticity
& & estat imtest& && & information matrix test
& & estat ovtest& && & Ramsey regression specification-error test for omitted variables
& & estat szroeter& &&&Szroeter's rank test for heteroskedasticity
& & estat vif& && && & variance inflation factors for the independent variables
& & estat esize& && &&&eta-squared and omega-squared effect sizes
Syntax for estat imtest
& && &&&estat imtest [, preserve white]
Menu for estat
& & Statistics & Postestimation & Reports and statistics
Description for estat imtest
& &estat imtest performs an information matrix test for the regression model and an orthogonal
& & decomposition into tests for heteroskedasticity, skewness, and kurtosis due to Cameron and Trivedi
& & (1990); White's test for homoskedasticity against unrestricted forms of heteroskedasticity (1980) is
& & available as an option.
White's test is usually similar to the first term of the Cameron-Trivedi
& & decomposition.
Options for estat imtest
& & preserve specifies that the data in memory be preserved, all variables and cases that are not needed in
& && &&&the calculations be dropped, and at the conclusion the original data be restored.&&This option is
& && &&&costly for large datasets.&&However, because estat imtest has to perform an auxiliary regression on
& && &&&k(k+1)/2 temporary variables, where k is the number of regressors, it may not be able to perform
& && &&&the test otherwise.
& & white specifies that White's original heteroskedasticity test also be performed.
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论坛法律顾问：王进律师stata协整分析结果怎么看?我用stata做协整分析,得出了这个图请问是不是协整啊,那个statistics下面的几个是什么意思呢?
穷比组丶骁eq
竟然还面板数据的协整检验
请问一下那个Gt Ga什么的是什么意思啊？？
表示面板数据协整的统计量
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