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与时间序列相关的STATA_命令及其统计量的解析
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本帖最后由 pekams 于
00:18 编辑
真实商业周期理论的脉冲响应函数（IRF）的图，有的是从第0期开始，有的则是从第1期开始。请问如果技术冲击发生在第0期，那么影响是不是也发生在第0期呢？如果一个冲击只持续一期，那么是从第0期到第1期还是从第1期到第2期啊？
不一定的吧，看你的模型，I_t应该是当期就有反应，K_t+1要到下一期有反应。
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论坛法律顾问：王进律师中国汽车产业国际竞争力与影响因素研究
我国已连续两年蝉联世界汽车产销第一大国,而汽车产业的出口步伐却始终与之脱节,产业国际竞争力与产销规模严重失衡,远远落后于其他国家。文中在梳理了汽车产业国际竞争力的相关文献后发现,国内在此领域的研究大多围绕国家竞争优势开展,模式固化且缺乏具有明确层次结构的评价体系,在统一框架下实证考察产业内外因素的文献也相对较少,因而从这些方面系统地研究汽车产业国际竞争力的影响因素尤为必要。文中拟从产业国际竞争力的分层评价体系入手,在详细阐述我国汽车产业的出口贸易绩效之后,综合评价其产业环境、企业结构与市场绩效等指标,并对产业内外典型指标进行基于因素贡献的实证考察。主题研究可分为三个部分,第一部分在国内外相关文献综述的基础上,对产业国际竞争力的内涵和理论基础做了系统的研究,确定了汽车产业国际竞争力的评价体系和层次结构,这是文章规范性分析的主体框架。第二部分从上述理论框架出发,概述了我国汽车出口的市场规模和结构,并对环境竞争力、企业竞争力和市场竞争&
(本文共84页)
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贸易自由化及科学技术的发展使各国汽车产业的联系越来越紧密。各国市场、劳务、资源实现一体化,汽车行业充分参与市场竞争。汽车行业属于高技术、高效益、高关联性产业,对各国经济至关重要。我国汽车行业起步晚,在技术、服务各方面都有欠缺。汽车产业是我国支柱性产业,对汽车产业进行研究并提出提高汽车产业国际竞争力的建议有很大的意义。已有研究数据停留在2011年甚至之前,已经赶不上中国汽车产业的发展。本文在已有研究的基础上选择管理学SWOT分析法,结合汽车发展的新形势,对我国汽车产业国际竞争力进行宏观把握,从优势、劣势、机遇、威胁四个方面进行定性分析。然后选择建立在贸易数据基础上的显示性指标、反映企业竞争力的隐性指标、国家层面的环境指标三大类指标对我国汽车产业国际竞争力进行定量分析。研究得出目前我国汽车产业国际竞争力的现状,并与日本、德国、韩国、美国、法国等汽车强国作横向对比,发现我国汽车产业存在的不足及具有的优势和发展潜力,提出应对不足发挥潜力...&
(本文共73页)
权威出处：
我国的汽车工业协会曾经做过调查:我国的汽车出口状况为连续四年持高增长状态。早在二十世纪五十年代,我国就已经有了自己制造的汽车,然而发展状况一直不容乐观,一直持续到改革开放,我国的汽车产业才得以迅速发展。尽管如此,当时的汽车产业也只是对内供应,满足国内的汽车需求。随着我国对外企的政策放宽,逐步成立中外合资企业,才给了我国的汽车产业一大发展机会,使得我国的汽车行业从无到有得到了长足发展。通过“以市场换技术”的方式,大大提高了我国的汽车制造能力。一、我国汽车产业的发展现状以及当前所面临的巨大竞争力1、我国汽车产业自改革开放之后发展情况一直非常乐观,进入新千年之后,随着我国加入世贸组织,国内的汽车市场也随之敞开,使得我国迅速成为世界第三大汽车生产大国。我国开始对汽车行业投入大笔资金,辅助汽车行业的发展。“十一五”期间对我国汽车行业的实际总投资几乎达到了此前几个五年计划的投资总和,由此可以看出我国对汽车行业的期待之大。到目前为止,我国汽车...&
(本文共2页)
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1　引言改革开放以来,我国汽车产业从无到有得到长足发展。进入新世纪,尤其在我国加入世界贸易组织后,国内汽车市场供销两旺,国际汽车跨国公司纷纷进入我国,一时间,汽车产业呈现出少有繁荣景象。但进入2004年,汽车销售出现下滑势头,降价之声不绝于耳,车市显得扑朔迷离。与此同时,有关汽车产业发展政策、汽车自主品牌创立、汽车召回、价格畸高等问题的争论也时常见诸报端。可以说,汽车产业正受到前所未有的关注。那么,我国汽车产业发展实际状况究竟如何?未来走势会怎样?笔者认为,在弄清这些问题之前,首先必须了解我国汽车产业竞争力状况如何,这是更为重要的问题,它是决定汽车产业能否持续健康发展的基础性决定因素,也直接关系到今后国民福利大小。2　汽车产业国际竞争力内涵从我国产业目录划分看,汽车业属于交通运输设备制造业,具体包括汽车整车制造业、改装汽车制造业、电车制造业、汽车车身、挂车制造业、汽车零部件及配件制造业、汽车修理等6个细分行业[1]。这样的概念内...&
(本文共4页)
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我国汽车产业的国际竞争力现状汽车产业是国民经济中最具活力的新的增长点。汽车产业是我国的重点产业,加入WTO后,我国汽车产量快速增长,每年增产100万辆,2004年突破了500万辆大关,跃居世界第三位。与此同时,汽车零部件出口亦快速增长,2004年汽车零部件出口74亿美元,同比增长七成多,成为中国汽车产业发展的又一驱动力。预计到2010年,中国汽车产销量将达到600万辆,约占世界市场1/10的份额。汽车产业对相关产业具有很大的带动作用,汽车工业产值与相关产业的直接关联度为1:2,间接关联度则达到1:5,汽车产业的产值可以带动相关产业产值增长2.5倍,汽车工业每增加1元,会给上游产业带来0.65元的增值,给下游产业带来2.63元的增值。汽车产业的资本密集、技术密集和劳动密集,形成了最具大规模生产和大规模定制的条件。目前我国每7个人中就有1个从事与汽车相关的工作。由此可见,汽车产业在国民经济中占我有举足轻重的地位,是国民经济中最具活力...&
(本文共2页)
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汽车产业是资金密集型、技术密集型产业。它附加值高,关联度大,对发展国民经济、提高就业、带动相关产业发展都有着深远的影响。通过几十年的努力,我国汽车产业有了长足发展,已经成为国民经济的主要组成部分,其整体规模和国际竞争力也在逐年提高。全球经济危机的爆发对世界汽车产业产生了巨大的影响,在此背景下重新探讨我国汽车产业的国际竞争力有着重大意义。本文将汽车产业划分为传统汽车产业和新能源汽车产业。从理论分析入手,通过大量的图表和细化的指标进行比较,对我国传统汽车产业国际竞争力的现状进行了深入分析,提出我国传统汽车产业国际竞争力明显上升,但是竞争力相对其他汽车强国仍然较弱的观点。文章还对我国传统汽车产业国际争力的影响因素进行分析,找出了我国传统汽车产业在产业规模、产业集中度、技术水平等方面存在差距；同时我国汽车产业也拥有世界第一大汽车消费市场这一独特的优势。笔者采用多元回归的方法建立中国传统汽车产业国际竞争力多元回归模型对理论分析的结果进行实...&
(本文共56页)
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改革开放以来,我国钢铁行业发展日新月异,目前已成为世界第一大粗钢生产国。在发展过程中,中国钢铁行业整体情况如何?其国际竞争力表现如何?在行业发展过程中有哪些问题值得关注?哪些因素影响着竞争力比较优势的发挥?未来我国钢铁业应当采取何种策略以取得更大进步?这些问题的探讨正是本文研究目的所在。本文首先回顾了国内外关于钢铁产业特别是中国钢铁产业国际竞争力方面的研究文献。在此基础上简要介绍了竞争力的内涵、国内外现存影响较大的国际竞争力分析模型与评价体系。接着介绍了中国钢铁业目前的发展概况,并利用韩国赵东成的“九要素模型”对影响我国钢铁业发展的各个因素进行了详细的分析。通过将“九要素模型”整合进ser-M范式,构建出本文的钢铁行业竞争力分析体系,设计了以竞争主体(s)、竞争环境(e)、竞争资源(r)和竞争机制(M)为主体的竞争力评价指标结构。为实证研究,本文选取各类数据计算得出了我国钢铁业横跨年的30年间钢铁业竞争力变化历...&
(本文共70页)
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传真：010-Stata跑DSGE：DSGE建模与编程入门(番外篇)
DSGE建模与编程入门（番外篇）：DSGE在Stata中的操作
日前，试了一下Stata15最新的DSGE估计命令。总体感觉还可以，命令较为丰富，基本可以满足DSGE的估计、IRF、预测等等方面的分析需求。但是与Dynare（或其他编程语言平台）比起来还是逊色不少。主要缺陷在于：一定要线性化模型；不能做福利分析；等等
Stata-DSGE手册里上来就用的参数估计，也没有说用的极大似然，还是贝叶斯。但从估计结果，猜测用的极大似然估计。
用Stata运行DSGE模型：
第一步，一定要线性化模型；
我们以Stata-dsge手册中的模型为例——实际上，就是我们在中讲到的“三方程NK模型”，如下
x为产出缺口，r为利率，π为通胀，g、u为外生冲击，均为AR(1)过程。
第二步，声明数据（或输入时间序列数据）
stata命令为：
usehttp://www.stata-press.com/data/r15/rates2
这个数据中包括两个时间序列数据：价格水平和利率。
我们来看看数据，命令：
得到如下结果：
因为上述数据是价格水平，模型中是通胀，因此，要把价格水平转换成通胀。对于季度数据，通胀等于400乘以价格水平对数的差分。命令为：
generatep = 400*(ln(gdpdef) - ln(L.gdpdef))
labelvariable p "Inflation rate"
第三步，我们利用dsge命令来估计模型参数
dsge(p = {beta}*E(F.p) + {kappa}*x) (x = E(F.x) -(r - E(F.p) - g), unobserved) (r = (1/{beta})*p + u) (F.u = {rhou}*u, state) (F.g = {rhoz}*g, state)
说明，dsge命令后面每个小括号，就是声明上述线性化模型（三方程NK模型加两个外生冲击过程）。参数一定要用大括号声明。
得到的结果是：
下面来看看，利用估计的模型，得到的DSGE结模型结果：
首先，看看政策函数：
estat policy
二、看看转移函数：
estat transition
最后，看看脉冲响应图
irf set nkirf.irf
irfcreate model1
irf graph irf, impulse(u) response(x p r u) byopts(yrescale)
Stata手册后面还有很多命令，例如，敏感性、识别、预测等等。但是正如上面所示，这些命令都要一个一个来输入，结果一个一个输出。用惯了Matlab或者Python之后，对于此中命令是在觉得有点不习惯。但总体来讲，还是可以的，这也恰好可以用到我的“应用计量经济学讲稿”DSGE部分的操作讲解中。
Stata-DSGE手册请点击“查看原文”。
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