关于两会,欢迎发表各自见解。

1、改革永远不是一个人的事，且如果这个人不先适应身边环境与身边的集体群，那么他会先被这个群体淘汰。

同时一个人他的想法念头都来自于各处本身对周围的适应先出来的择优办法，而不仅仅是一个不合现实的理想。

2、有时候过于否定中国现在的模式，事实上中国现在的模式在以一种很尴尬的方法合理的存在。

不动的话，有可能像朝鲜，改革的话必然有问题显现，就像如今，但是如果全盘引用西方，往往也不成章统，因为中国整体国情和水平确实还在一个发展过程中。

就如同总是嘲笑中国不民主而要禁枪一样，事实上禁枪更适合中国，野蛮粗暴也对当下情况更有效。

甚至有的时候也要明白，我们能够抱怨，能够提自己的意见，能够用网络监督，能够看到这么多的不幸的时候，本身也要明白这本身也是一种进步所致。

3、乱世打倒富人，盛世则要保护富人。

这是一条很残酷的理由。

乱世起军要资金要人力，穷是你是刮不出来的，你只有打斗富人，然后宣扬披露这个富人的坏，然后顺理成章拿了他的钱做资金，并且抽出一部分安民，穷人也才会跟着你。

但盛世，富人是这个世界经济的核心体，他们创办企业，凝结了员工。

一旦过份扼制富人，让他们移民，让他们破产。

经济就得衰退，产业就得消亡，一些企业就得破败，一破败，人民就得按部就班从事农业，又或者重组，形成新的富人，新的企业。

永远不要太指望一个人富了，就会把财产让大家共享，这种觉悟只是用来宣传的。

4、没时间了，还有很多。

两会是几年一届？第一届是哪一年？

房价 新 三座大山 >>>“保就业”是今年头等大事 提案人：致公党 每年政协“一号提案”都是舆论关注的焦点。

在“三农”、房地产、资本市场等一堆经济话题提案中，致公党《关于解决国际金融危机影响下我国就业问题的提案》被列为今年政协一号提案，可见就业问题之严重、国家之重视。

除致公党外，九三学社的《关于建立创业就业扶持机制的建议》、民革中央的《关于农民工返乡就业、创业的建议》、民建中央的《关于解决返乡农民工问题的提案》，也都紧扣就业问题。

温总理在今年政府工作报告中明确提出新增900万个就业岗位，提振了我国“保就业”的信心。

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提案很详细，对平准基金的定位、启动、监管一一做了政策设计，并建议基金管理人应由国务院总理或主管经济工作的副总理、国资委、证券市场监管部门等组成，由央行担任基金托管人。

该提案一经媒体曝光，立即引起了市场热烈讨论。

民间的、官方的、赞成的、反对的，各种声音交织在一起，使这份提案成为今年两会之初最热门的提案之一。

>>>证券期货罚没收入应返还受害人 提案人：全国政协委员、证监会副主席范福春 范福春在今年两会上提交的《关于将证券期货市场没收的违法所得和罚款返还受害人的提案》引起了广泛关注。

在现行体制下，证券期货罚没收入均上缴国库，尽管违法违规者受到了惩处，但是受害人的损失却无法弥补。

因此，范福春参照美国萨班斯法案，提交了这份提案。

如果提案成行，则是证券市场投资者莫大的福音，也是保护投资者合法权益的切实之举。

>>>推出创业板 提案人：全国政协委员、深交所理事长陈东征 如果评选两会期间三个最热门的资本市场话题，创业板肯定是其中之一。

创业板该不该推，何时推？市场上很关注，意见分歧也很大。

陈东征今年的提案之一是《关于积极应对金融危机挑战加快多层次资本市场体系建设》。

在这个提案中，他提出，从应对金融危机的角度，必须加快多层次资本市场建设，启动民间投资。

他还表示：“推出创业板需要水到渠成，今年应该很有希望。

” >>>推出股指期货 提案人：全国人大代表、中金所总经理朱玉辰 中国金融期货交易所成立好几年了，但股指期货还是没有与投资者见面。

今年两会上，朱玉辰再次呼吁尽快推出股指期货。

他在《推出三大改革，完善资本市场功能》议案中表示，暴涨暴跌是困扰我国股市发展的顽疾，其根源在于市场缺失对冲平衡机制，而股指期货是平抑股市波动，避免单边市行情最成熟、最有效的工具，当前推出股指期货风险可控、可测、可承受，要尽快推出这一业务。

>>>恢复“五一”黄金周 提案人：全国政协委员、苏宁电器董事长张近东 两年前的两会上，代表委员们还在纷纷痛斥黄金周的种种弊病。

可黄金周刚刚取消，代表委员们就又怀念起来。

张近东在今年的提案中就建议恢复“五一”黄金周。

来自商业界的不少代表委员手里都准备了一份类似内容的提案。

此前广东省也曾提议恢复黄金周，鼓励带薪休假。

张近东的提案使有关黄金周的争论再次升级，反对者的理由和以前一样，赞成者则以当前需要提振经济、扩大内需为由，理直气壮。

国家旅游局对这一问题的表态则是：地方可以自行试点。

无论是取消还是恢复，作为老百姓，只希望政策稳定，别折腾了。

>>>新股发行制度改革 提案人：全国政协委员、中金董事长李剑阁 新股发行制度改革是资本市场的一个“老大难”问题，也是今年两会上的一个热点话题。

证券监管部门明确表态，新股发行制度将进行改革，重启IPO以发行制度改革为前提。

如何改？李剑阁的《关于新股发行制度改革的建议》提供了一种思路：市场化。

他建议取消对新股定价的窗口指导，放开对发行节奏的控制，在新股发行中引入存量发行。

作为中金公司的董事长，李剑阁的意见不能不让人重视。

>>>成立金融监管局 提案人：民盟 除了建议设立股市平准基金外，民盟还提交了一份《完善我国金融监管体制，建立金融风险预警机制》的提案。

提案建议尽快制订我国的《金融监督管理法》，合并银监会、证监会、保监会，成立金融监管局。

从这次影响全球的金融危机来看，加强金融监管，加快立法十分必要，且具有可行性。

但是合并“三会”设立金管局的设想，短期可能不太具有操作性。

>>>发展B股市场 提案人：全国政协委员、荣丰控股董事长王征 B股市场长期被作为历史遗留问题搁置，越来越冷清，但王征对解决B股问题提出了不同于一般的建议。

他认为，B股不但不应被取消，还应做大做强。

他建议，要鼓励那些有意海外上市的国内企业转向B股，并吸引海外企业发行B股。

同时，统一深沪交易所B股的计价币种为美元，并限制QFII投资A股，引导其投资B股...

余额宝存了钱进去不买基金和保险会有收益吗

余额宝转入后不购买基金和保险会有收益。

1、余额宝本身就是一款基金，是一款由天弘基金提供的名为【余额宝】的货币基金，可随时用于支付和转出2、转入余额宝的金额，T+1工作日由基金公司确认份额，同时产生收益，T+1工作日的下一个自然日，系统显示上一天的收益。

3、可以对照下表参考收益显示的时间：

关于富国系基金的目前表现的情况说明最近接到不少客户经理和客户的...

富国天益也作出解择，相信他会好起耒的，给他一些时间吧。

您好！首先非常感谢您对我们富国天益的长期持有与信任。

纵观天益以往的业绩，也曾在短期内（一个月、一个季度）出现净值涨幅不明显的情况，比如是05年四季度、06年的三季度，但从全年的收益来看，正是因为天益基金始终坚持自己的投资策略与投资目标，才给予客户丰厚的回报 。

基金净值短期波动在所难免，综观现阶段的市场，涨得好的，都是小盘股票，基金重仓股普遍走势弱于大盘，但我们不能因此就否定这此重仓股的成长价值。

我们富国天益还是会坚持一贯的投资理念，不受短期市场的影响。

也希望您能继续相信我们的富国天益！谢谢！

我是招行的卡,刚开始购买基金,对些知之甚少,请问购买什么基金比...

我建议，你可以买一些货币市场基金（建议招商的和中信的，都是T+1到帐），把它作为自己的活期存款看待，一有闲钱就可以买。

由于是T+1到帐，可以避免流动性风险 然后可以再买一些债券基金，建议比较稳定易方达月月收益（可以招商银行不代销），或者是富国债券基金（招行代销，而且最近业绩不错） 现在股市不错，当然建议多些投资股票基金，建议买富国天益（前2个月份红两次了，我买了两周净值上涨了5%），或者是宝康消费品，（风险不高，收益稳定）或者是博时价值（现在博时基金搞活动，用招商银行支付卡买基金享受1%的申购费优惠，博时在大盘上涨时，收益不错） 最后，如果你是风险偏好者，那就买点指数基金吧，推荐融通深证100，（这轮行情涨幅超过10%，但是风险也很大哦） 这是我的观点。

我是学投资的，对基金很感兴趣。

毕业的时候差点去了易方达，现在我将90%以上的资产全部投资基金。

2018全国两会10大十大热点是哪些？

1反腐倡廉2017年，全国纪检监察机关共接受信访举报273.3万件次，处置问题线索125.1万件，立案52.7万件，处分52.7万人（其中党纪处分44.3万人）。

国家监察体制改革试点全面推开、八项规定实施细则修订、“百名红通人员”超半数归案等反腐热点事件受到广泛关注。

2社会保障随着我国进入经济新常态，特别是人口老龄化的加速推进，我国的社会保险，特别是养老保险也进入了一个新的发展时期。

2017年五项社保基金累计结余7.6万亿，基金运行总体平稳，确保了各项保险待遇按时支付。

3教育公平去年一年来，教育部紧紧围绕中央关心、社会关注、人民关切的热点难点问题，出台了一批新政，推动重点领域和关键环节工作取得新突破。

尤其是高考招录制度的改革获得了许多网友的点赞，重点落在了分数之外的地方，“两依据一参考”的综合评价录取，更好地推进了素质教育，增加学生的选择性。

4医疗改革2017年的医药行业热点不断，医疗改革的全面深入，一系列关系老百姓健康的惠民政策的实施，让人如沐春风。

全国11个综合医改试点省（区、市）和200个公立医院改革试点城市率先推行“两票制”，减少药品流通环节，使中间差价透明化，这一政策将争取2018年在全国全面推开。

5脱贫攻坚十八大以来，脱贫攻坚战取得了决定性进展，产业扶贫、生态扶贫在促进贫困地区经济发展的同时，还改善了生态环境。

基础设施和公共服务的大量投入，让当地生产生活条件明显改善，增强了发展后劲。

在现行标准下，贫困人口在这五年时间里减少了三分之二以上，离消除绝对贫困的目标越来越近。

6住房制度加快推进住房保障和供应体系建设，是实现全体人民住有所居目标的重要任务，是促进社会公平正义、保证人民群众共享改革发展成果的必然要求。

2017年，12城市试点住房租赁市场改革引发市民热议，不久前，媒体报道“政府将不再是居住用地唯一提供者”的消息也引发了众多猜测。

7改革开放2018年，中国迎来改革开放40周年，40年的改革开放使中国人民逐步富裕起来。

从去年底开始，各种会议陆续召开，定调2018年。

8金融风险2017年被金融业称为“史上最严”监管年，监管令密集发布，大额罚单不断开出。

据有关媒体统计，截至目前，金融监管部门共出台重要监管文件超过20个，行政处罚超2700件，罚没金额超80亿元。

9就业收入2017年，全国城镇新增就业达到1351万人，城镇失业人员再就业558万人，就业困难人员实现就业177万人，均超额完成全年目标任务，就业形势稳中有进。

居民人均可支配收入快速增长，达到26000元。

10依法治国2017年是全面深化司法体制改革的决战之年。

《民法总则》的颁布，让公民从胎儿享有民事权利可以继承遗产，到监护制度从未成年人向成年人延伸，再到虚拟财产列入保护范围等，都有了详细的落地和保障。

各类典型案件审理的公开透明，让老百姓对法治建设纷纷点赞

“2018两会”的主要内容有哪些？

1、全国两会热点及内容是什么热词一：经济增长目标作为全球第二大经济体，我国的国内生产总值增速一直都是两会热点话题。

，我国的国内生产总值增速为6.7%，是近30年来的最低水平，不过与其他主要经济体相比，仍然处于高位。

2017年中国将制定怎样的经济发展目标？万众瞩目。

热词二：“一带一路”战略与国际合作中国将于今年5月在北京主办“一带一路”首届国际合作高峰论坛，“一带一路”战略成为各方关注的热门话题。

根据商务部数据，，中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额为6.3万亿元人民币，增长0.6%。

中国企业已经在“一带一路”沿线20多个国家建设了56个经贸合作区，累计投资超过185亿美元，为东道国创造了近11亿美元的税收和18万个就业岗位。

未来，“一带一路”的巨大潜力将会进一步释放，国际产能合作、贸易往来及投资合作等方面的深入发展值得期待。

热词三：混改提速国资委主任肖亚庆日前公开表示，2017年国企改革已经进入爬坡过坎、滚石上山的关键阶段，要在混改、供给侧改革等重点领域和关键环节尽快取得新的进展和突破。

与此同时，地方国企和央企的混合所有制改革在加速，截至目前，共有近20个省市出台了地方推进混改的指导文件。

热词四：农业供给侧改革随着2017年中央一号文件的发布，加快农业供给侧结构性改革和培育农村发展新动能成为当前“三农”工作的重点。

今年，有29个省市的政府工作报告中提及了“农业供给侧改革”，包括玉米去库存、增加农民收入、土地“三权分置”改革等等。

热词五：实体经济“降成本”随着我国经济发展进入新常态，以及国外制造业回归，降低实体经济成本，推动企业转型升级已成为实现我国经济提质增效和提升国家核心竞争力的必然要求。

当前，我国企业税费负担仍然过重，总体经营成本偏高的现状没有根本改变，融资难融资贵等问题依然存在。

如何进一步加快税制改革、规范行政性收费项，切实降低企业融资、用工、税费成本，让实体企业轻装上阵，预计将在今年全国两会成为热门话题。

2、2018全国两会上，哪些热点和你关系最大？①医疗卫生工作重心资源双下沉党的十九大报告中，明确提出实施健康中国战略，完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

国家卫计委主任李斌曾解读，健康中国战略的重点任务之一就是以强基层为重点，资源、技术、财力、基础服务和优惠政策要全面下沉。

地方两会期间，医卫重心下移、优质医疗资源下沉的问题也引发了代表委员的热议。

分级诊疗制度、家庭医生签约服务等能否解决看病难、看病贵的问题，进一步推进深化医疗改革的成果，让百姓真正做到病有所医。

今年两会，我们拭目以待。

②社保制度改革，孤寡老人老有所养在此前人民网推出的两会调查中，“社会保障”成功上榜老百姓最关注的热词第二位，仅次于“反腐”。

调查显示，四成网友关注孤寡老人保障问题，老有所养成网民最大期待。

“养老金全国统筹”、“继续提高基本养老保险水平”成为焦点问题。

养老服务设施供不应求是掣肘我国养老服务事业发展的主要问题之一。

有关注两会动向的网友表示，政府购买服务或成为行之有效的解决方案之一。

③“免押”时代来临，能否继续焐热共享经济以共享单车为代表的共享经济已经成为中国新经济的一大亮点，共享租车、共享租房、共享充电宝不仅便利了老百姓的生活，更节约了社会资源。

比如共享单车，不仅在一定程度上缓解了长期困扰城市公共交通的“最后一公里”问题，对培养人们绿色出行习惯也有积极影响。

不过，过去一年伴随着不少共享单车公司的倒闭，押金难以收回等现象层出不穷。

押金是否安全、押金是否属于变相集资等成为人们担忧的问题。

最近几个月，哈罗单车、ofo等共享单车先后宣布在部分城市免押金，但全部免押金尚未实现。

共享经济的押金监管和使用如何规范？共享经济能否全部免押金不仅将是两会委员代表热议的话题，也是越来越重视节能环保的社会公众所关心的话题之一。

3、2018年全国两会热点话题内容详解1、反腐倡廉2017年，全国纪检监察机关共接受信访举报273.3万件次，处置问题线索125.1万件，立案52.7万件，处分52.7万人（其中党纪处分44.3万人）。

国家监察体制改革试点全面推开、八项规定实施细则修订、“百名红通人员”超半数归案等反腐热点事件受到广泛关注。

网友“一了百了”留言说，基层反腐问题仍需要顶层关注，一些基层官员上有政策下有对策，我行我素，希望顶层有新的措施，让基层官员不敢伸手。

2、社会保障随着我国进入经济新常态，特别是人口老龄化的加速推进，我国的社会保险，特别是养老保险也进入了一个新的发展时期。

2017年五项社保基金累计结余7.6万亿，基金运行总体平稳，确保了各项保险待遇按时支付。

网友“yueyaodong”留言说，常年外出的从业人员，由于工作变动等原因，养老保险异地对接转移比较麻烦，希望能在全国实现社保一卡通。

3、教育公平去年一年来，教育部紧紧围绕中央关心、社会关注、人民关切的热点难点问题，出台了一批新政，推动重点领域和关键环节工作取得新突破。

如何修改退休年龄？人社部研究几年了还没公开，最快也要2018年公开征求意见，2019年再次修改完善后颁布，颁布之后至少5年（2024年）才开始实施。

反对过快调整及突然袭击。

建议1:2024年起，原来50岁退休的每4年提高一岁，原来55岁退休的每8年提高一岁。

短期内社保空账的对策：2017年国务院出台政策，央企等国企划转10%的股权给社保基金，增强社保基金实力。

（参照：2016年，102家央企利润总额1.2万亿元，10%就有1200亿元。

）建议采取更多措施，比如：A：公务员人数和行政支出每年递减2%（随着政府管理水平提高、及大陆人口几年后就开始减少、再保留上千万公务员已无必要）。

B：各地当年度财政资金有结余的一律上缴，严惩年度突击花钱上万亿的荒唐行为。

C：税收资金每年划拨社保基金递增2%，进一步提高社保实力。

不要一味提高退休年龄，让百姓缴费四十年（20岁到60岁甚至更高）、只领几年养老金就死亡。

建议2：建立灵活（弹性）退休制度。

参考《公务员法》第88条，把它推广到全民。

公务员符合下列条件之一的，可申请提前退休：（一）工作年限满30年的；（二）距国家规定的退休年龄不足5年，且工作年限满20年的。

建议对全民都给予允许弹性退休的政策。

对于下岗或因企业破产失业的职工，更应该允许提前退休。

建议3：把五花八门的养老保险种类（公务员、事业单位、企业职工、城乡居民、军人养老保险等）统一为“公民养老保险”，待遇尽量公平并有保底和封顶，比如，最低待遇不可低于当地最低工资的60%（福建在2010年已有此政策），最高不可以高于当地社平工资2倍。

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这个在购买时有合同说明的，您可以看一下，一般购买前可以和客户经理申请优惠

博时量化多策略股票型证券投资基金

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年八月二十九日

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

报告期（2018年4月3日（基金合同生效日）

博时量化多策略股票A 博时量化多策略股票

加权平均基金份额本期利润 -0.5

3.1.2期末数据和指标 博时量化多策略股票A 博时量化多策略股票

期末可供分配基金份额利润 -0.2

期末基金份额净值 0.8

3.1.3累计期末指标 博时量化多策略股票A 博时量化多策略股票

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

注：本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、20%和10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同于2018年04月03日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。截至报告期末本基金尚未完成建仓。

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日，博时基金公司共管理185只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾8461亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币，累计分红逾872亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

根据银河证券基金研究中心统计，截至2018年2季末：

权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富沪深300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4；股票型分级子基金里，博时中证银行分级指数(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3；混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C类)今年以来净值增长率同类基金排名第一，博时创业成长混合(A类)今年以来净值增长率同类基金排名位居前1/10，博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3；混合灵活配置型基金中，博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%，在166只同类基金排名第6，博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为4.38% ，同类基金排名位居前1/10，博时新价值灵活配置混合(A类)、博时新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、

1.60%，同类基金排名均位居前1/8，博时新价值灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率为

2.07%，同类基金中排名位于前1/6。

黄金基金类，博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排

固收方面，长期标准债券型基金中，博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时

信用债券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%，同类219只基金中分别排名第

3、第8、第9位，博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回

报债券(C类)今年以来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%，同类153只基金中分别排名第2、第4、第7、第8位，博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时

裕康纯债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%，同类排名前1/10；货币基金类，博时兴荣货币、博时合惠货币

(A类)今年以来净值增长率分别为2.21%、2.18%，在315只同类基金排名中位列第15位与第24位。

QDII基金方面，博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类)，今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。

2018年6月8日，由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国

基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选，博时基金获得“2017年度最

受信赖金牛基金公司”荣誉称号。

2018年5月24日，由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣，此荣誉于全行

业仅有20人获评；博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最

佳基金经理”称号。值得一提的是，这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣，足见市

场对其管理业绩的认可。

2018年5月23日，由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行，

公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖；博时基金总经理江向阳获得“行业领军人

物奖”。同时，博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金（000277）获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”，博时亚洲票息收益债券（QDII）（人民币050030：，美元现汇：050202，美元现钞：050203）获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。

2018年5月17日，被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出，一举夺得二等奖

（DevOps统一研发平台）、三等奖（证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试）以及优秀奖

（新一代基金理财综合业务接入平台）三项大奖，成为获得奖项最多的金融机构之一。

2018年5月10日，由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上，博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖；博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中，旗下价值投资典范产品博时主题行业（160505）获得“三年期金基金分红奖”。

2018年3月26日，第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时，旗下绩优产品博时主题行业混合

(LOF)（160505）荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2018年3月22日，由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办，本次评选中，博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金

20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖，同时，旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金（二级债）”奖双双收入囊中，博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。

2018年2月2日，由金融界举办“第二届智能金融国际论坛”暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南京举办，此次论坛以“安全与创新”为主题，邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。

2018年1月11日，由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”，旗下产品博时主题行业混合基金（160505）和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”，成为当天最大赢家之一。

2018年1月9日，由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

指数与量化投 2002年起先后在融通基金、

黄瑞庆 资部总经理 长城基金、长盛基金、财通

- 16 基金、合众资产管理股份有

/基金经理 限公司从事研究、投资、管

理等工作。2013年加入博时

基金管理有限公司，历任股

票投资部ETF及量化组投资

副总监、基金经理助理、股

票投资部量化投资组投资副

总监（主持工作）、股票投

资部量化投资组投资总监、

博时价值增长贰号混合基金

基金经理。现任指数与量化

投资部总经理兼博时量化平

今）、博时量化多策略股票

2010年从北京大学硕士研究

生毕业后加入博时基金管理

有限公司。历任量化分析师、

高级研究员兼基金经理助理，

现任博时国企改革股票基金

林景艺 基金经理 - 8 量化平衡混合基金

周江 高级研究员兼 2015年4月加入博时基金管

基金经理助理 - 3.2 理有限公司，曾任研究员，

现任高级研究员兼基金经理

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基

金份额持有人利益未造成损害。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年A股市场在宏观去杠杆和贸易战的阴影下呈现震荡下行的趋势，主要指数收益

率皆为负数。风格方面市场经历了大小盘的两次轮动，一月与六月份大盘蓝筹占优，二到五月则是以创业板为代表的小盘成长风格强势，价值风格和大盘蓝筹走势基本一致，动量风格在二季度表现强眼，整半年各个风格基本处于震荡状态，风格收益差异其实不大。行业方面，从中信行业指数上看，上半年只有餐饮旅游、医药和食品饮料行业获得正收益，中位数跌幅超过17%，综合、电力设备和通信行业跌幅最深。

港股方面，恒生综指的整体方向和A股市场相关性较高，但是由于其估值更低，上半年整体跌幅也显著小于A股。行业方面，恒生行业指数中只有能源行业和公用事业获得正收益，原材料行业跌幅最大，中位数跌幅为3.21%。

本基金作为股票型基金在5月底完成建仓后仓位始终维持在80%以上，在投资策略上我们运用量化方法，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，具体来说，我们6月份以来的风格配置以价值风格为主，对其他风格进行均衡配置，在市场整体弱势的情况下，净值有所回撤。在当前市场风格仍处于无规律震荡的情况下，基金将继续维持相对均衡的风格配置，同时紧密跟踪市场风格变化，顺势而为，力求获取长期相对市场的超额收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年06月30日,本基金股票A类基金份额净值为0.9147元,份额累计净值为

0.9147元,本基金股票C类基金份额净值为0.9128元,份额累计净值为0.9128元.报告期内，本基金股票A基金份额净值增长率为-8.53%,本基金股票C基金份额净值增长率为-8.72%，同期业绩基准增长率-9.69%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年上半年国际经济增长出现较大分化，美国经济增长保持强劲势头，欧盟经济增长小幅

回落。国内方面，上半年国内经济增长良好。因为贸易战和棚改政策调整，预计下半年增长数据会有一定的压力。货币和财政政策方面再度收紧的可能性较低，融资条件有望改善。市场方面，A股估值处于历史上非常低的位置，投资者的风险偏好在二季度的下跌中有反应过度的迹象，当前市场情绪显著低迷。在这个背景下，我们认为A股反而在下半年大概率会出现阶段性的机会，重点关注业绩稳健同时估值处于低位的相应版块和公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内基金未进行分红。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金

报告截止日：2018年6月30日

负债和所有者权益 附注号 本期末

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 2.48

2.本财务报表的实际编制期间为2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日。6.2利润表

会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金

本报告期：2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

项目 附注号 2018年4月3日（基金合同生效日）至

资产支持证券利息收入 -

资产支持证券投资收益 -

3.公允价值变动收益（损失以“-

4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

5.其他收入（损失以“-”号填列）

其中：卖出回购金融资产支出 -

三、利润总额（亏损总额以“-

四、净利润（净亏损以“-”号填

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金

本报告期：2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金

二、本期经营活动产生的基

三、本期基金份额交易产生

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变

动（净值减少以“-”号填 - - -

五、期末所有者权益（基金

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

6.4.1基金基本情况

博时量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[号《关于准予博时量化多策略股票型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集910,902,796.19元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0197号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为911,230,422.36份基金份额，其中认购资金利息折合327,626.17份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%）；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2018年8月29日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年4月3日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年4月3日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年4月3日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中

华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深府办[2011]60号《深圳市地方教育附加征收管理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基

金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(6) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地

6.4.7重要财务报表项目的说明

成本 公允价值 公允价值变动

6.4.7.4买入返售金融资产

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

银行间市场应付交易费用 -

应付券商交易单元保证金 -

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2018年3月5日至2018年3月30日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

911,230,422.36元。根据《博时量化多策略股票型证券投资基金基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入327,626.17元，折算为327,626.17份基金份额，划入基金份额持有人账户。

3.根据《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》和《博时量化多策略股票型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2018年4月3日(基金合同生效日)至2018年5月3日止期间暂不向投资人开放基金交易。

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期基金份额交易产生的

本期已分配利润 - - -

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期基金份额交易产生的

本期已分配利润 - - -

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

定期存款利息收入 0.00

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

基金投资产生的股利收益 -

项目名称 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

——资产支持证券投资 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

银行间市场交易费用 -

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.2资产负债表日后事项

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

关联方名称 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

成交金额 占当期股票成交总额的比例

关联方名称 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

佣金 总量的比例 总额的比例

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

当期发生的基金应支付的管理费 1,833,392.93

其中：支付销售机构的客户维护费 67,383.43

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

项目 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月

当期发生的基金应支付的托管费 305,565.51

注：支付基金托管人中国招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费

博时量化多策略 博时量化多策略股票C 合计

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类基

金份额不收取销售服务费。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值X0.80%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称 2018年4月3日（基金合同生效日）至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价(单位：股) 成本总额 估值总额

注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，

属于风险水平较高的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或

上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交

易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、

股指期货、债券、资产支持证券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相

关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，

跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求

获取长期相对市场的超额收益。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监

察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风

险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在

董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以

及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会

提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况

进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境

中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风

险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估

测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损

失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征

通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可

靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出

现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在

交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券投资占基金资产净值的比例为0.2%。

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2018年06月30日，本基金未持有卖出回购金融资产，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的

开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借

入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资

于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资，结算备付金，存出保证金等。

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

于2018年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.20%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

折合人民币 折合人民币

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币万元）

所有港币均相对人民币升值5% 增加约58

所有港币均相对人民币贬值5% 减少约58

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

股票资产占基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-50%）；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产—基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

于2018年6月30日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为174,354,538.00元，第二层次的余额为 1,658,125.50元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

上述第三层次资产变动如下：

2018年6月30日仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或

——公允价值变动损益(从年初起算) -

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

于2017年度，本基金无第三层次资产变动。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.1期末基金资产组合情况

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

入返售金融资产 - -

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额11,556,131.44元，占基金总资产比例5.98%。

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产

注：本项的“卖出金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额级别 户数(户)户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 博时量化多策略股票A -

金投资和研究部门负责人 博时量化多策略股票C -

持有本开放式基金 合计 -

博时量化多策略股票A -

本基金基金经理持有本开 博时量化多策略股票C -

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金

本基金基金经理未持有本开放式基金。

§9开放式基金份额变动

项目 博时量化多策略股票A 博时量化多策略股票C

基金合同生效日（2018年4月

基金合同生效日起至报告期期末

减：基金合同生效日起至报告期

基金合同生效日起至报告期期末

基金拆分变动份额 - -

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型

的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回购 占当期

券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的 成交金 权证成

额的比例 比例 额 交总额

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于博时旗下部分基金增加华融湘 中国证券报、上海证券

1 江银行为代销机构并参加其费率优惠活动的 报、证券时报

博时量化多策略股票型证券投资基金2018年 中国证券报、上海证券

2 境外主要市场节假日、非港股通交易日暂停 报、证券时报

申购赎回等交易类业务的公告

关于博时量化多策略股票型基金参 中国证券报、上海证券

3 加光大银行费率优惠活动的公告 报、证券时报

博时量化多策略股票型证券投资基金开放日 中国证券报、上海证券

4 常转换、定期定额投资业务的公告 报、证券时报

博时量化多策略股票型证券投资基金开放日 中国证券报、上海证券

5 常申购、赎回业务的公告 报、证券时报

博时量化多策略股票型证券投资基金基金合 中国证券报、上海证券

6 同生效公告 报、证券时报

关于博时量化多策略股票基金增加 中国证券报、上海证券

7 光大银行为代销机构的公告 报、证券时报

关于博时量化多策略股票基金增加 中国证券报、上海证券

8 浙商银行为代销机构的公告 报、证券时报

关于博时量化多策略股票型证券投资基金新 中国证券报、上海证券

9 增部分渠道为代销机构的公告 报、证券时报

博时量化多策略股票型证券投资基金份额发 证券时报

博时量化多策略股票型证券投资基金招募说 证券时报

博时量化多策略股票型证券投资基金基金合 证券时报

13 博时量化多策略股票型证券投资基金托管协 证券时报

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

12.1.1中国证监会批准博时量化多策略股票型证券投资基金募集的文件

12.1.2《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》

12.1.3《博时量化多策略股票型证券投资基金托管协议》

12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.1.5报告期内博时量化多策略股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

基金管理人、基金托管人处

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：（免长途话费）

二〇一八年八月二十九日