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本帖最后由 wanghaidong918 于
13:42 编辑
三个变量 房屋销售价格指数V 货币M 利率R
进行了单位根检验。 结果均为一阶平稳。
然后直接进行协整。
我想继续做误差修正模型&&可是 是不是要先把公式写出来呢？
可是系数里面写着3.29E-0.5 那方程该怎么写啊？
Date: 11/16/12 Time: 22:22
Sample (adjusted): 0M12
Included observations: 69 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: VINDEX M2 R
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)
Eigenvalue
Critical Value
None *0.22453836.2258629.797070.0079At most 1 *0.17442418.6793915.494710.0160At most 2 *
Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)
Eigenvalue
Critical Value
None0.22453817.5464721.131620.1478At most 10.17442413.2255414.264600.0725At most 2 *
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):
1.9354418.23E-062.527027
0.9659671.46E-068.142993
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
D(VINDEX)-0.100138-0.050296-0.024396
499.4574-251.0424
1 Cointegrating Equation(s):
Log likelihood
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)VINDEXM2R
1.0000004.25E-061.305659
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(VINDEX)-0.193811
2 Cointegrating Equation(s):
Log likelihood
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)VINDEXM2R
1.0000000.00000012.37250
0.0000001.000000-2602642.
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(VINDEX)-0.242395-8.98E-07
D(M2)-755.91870.001501
D(R)0.0113523.96E-08
载入中......
可以根据Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)写出协整方程
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21:45:02 上传
21:45:05 上传
迹检验有一个协整关系，秩检验没协整关系。协整方程就是最后的表用变量乘以对应的系数在相加等于0即可。我也是最近刚学，不知道对不还希望高手出来鉴定！
不要为了协整而协整
协整检验后若存在一个协整方程，应将其写出来。
没有过不了的桥
可以根据Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)写出协整方程& & & & & & & & & & & &
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没有过不了的桥
dzxiong 发表于
迹检验有一个协整关系，秩检验没协整关系。协整方程就是最后的表用变量乘以对应的系数在相加等于0即可。我也 ...没有看懂也。那么我回复里发出来的图片里的方程是什么啊？
haoyun010 发表于
可以根据Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)写出协整方程说的太高深了。 我是一初学者。 可不可以简单的说明一下？ 或者简单说一下步骤
siwei8518 发表于
没有看懂也。那么我回复里发出来的图片里的方程是什么啊？论坛里有张晓峒的免费电子书，里面有详细介绍。翻一下就可以了
siwei8518 发表于
说的太高深了。 我是一初学者。 可不可以简单的说明一下？ 或者简单说一下步骤本人认为此协整检验结果提供了两种协整方程的表达方式，而不是一个协整方程
没有过不了的桥
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1.she shouts at me for always being late.请问be为什么加ing?2.but i think this is why we are such good friends.请问why此处是作什么成份?是作连词吗?3.Jim is not sure whose to choose. & he is not sure who to choose.请问这两个句子意思一样 ,为什么一个用whose一个用who? 还有,这两个句子中的特殊疑问词+不定式做句子的宾语补足语,请问宾语是哪个单词?4.neigher this sweater nor that one is fit for her, they're too big.请问be fit for是表示款式合不合适,而题目的意思是尺寸不合适,应该用 fit sb的呀5.to turn to the right ,you could find the bookshop. & turn left at the first turning.请问前一句为什么是turn to the right,而不是像后一句一样表达成turn right? 还有为什么could用过去式
悬赏雨点：20 学科：【】
1、for （doing ）sth，介词后面跟动词，如果不是固定短语，一般动词会使用ing形式；
2、why引导的宾语，即“why we are such good friends”这个句子作宾语。
3、意思不一样，Jim is not sure whose to choose.Jim不知道该选谁的。he is not sure who to choose.他不知道该选谁。
4、the& clothes is fit for her,和 the& clothes fits her都是对的。
5、两种表达都是对的,这个只是个人说话习惯不同而已。
&&获得：20雨点
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