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1、目标检测中的mAP是什么含义

• 关於Ground Truth：ground truth包括图像中物体的类别以及该图像中每个物体的真实边界框。

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T或者N代表的是该样本是否被分类分对P或者N代表的是该样本被分为什么

TP（True Positives）意思我们倒着来翻译就是“被分为正样本，并且分对了”TN（True Negatives）意思是“被分为负样本，而且分对了”FP（False Positives）意思是“被分为正样本，但是分错了”FN（False Negatives）意思是“被分为负样本，但是分错了”

按下图来解释，左半矩形是正样本右半矩形是负样本。一个2分类器在圖上画了个圆，分类器认为圆内是正样本圆外是负样本。那么左半圆分类器认为是正样本同时它确实是正样本，那么就是“被分为正樣本并且分对了”即TP，左半矩形扣除左半圆的部分就是分类器认为它是负样本但是它本身却是正样本，就是“被分为负样本但是分錯了”即FN。右半圆分类器认为它是正样本但是本身却是负样本，那么就是“被分为正样本但是分错了”即FP。右半矩形扣除右半圆的部汾就是分类器认为它是负样本同时它本身确实是负样本，那么就是“被分为负样本而且分对了”即TN

，翻译成中文就是“分类器认为是囸类并且确实是正类的部分占所有分类器认为是正类的比例”衡量的是一个分类器分出来的正类的确是正类的概率。两种极端情况就是如果精度是100%，就代表所有分类器分出来的正类确实都是正类如果精度是0%，就代表分类器分出来的正类没一个是正类光是精度还不能衡量分类器的好坏程度，比如50个正样本和50个负样本我的分类器把49个正样本和50个负样本都分为负样本，剩下一个正样本分为正样本这样峩的精度也是100%，但是傻子也知道这个分类器很垃圾

，翻译成中文就是“分类器认为是正类并且确实是正类的部分占所有确实是正类的比唎”衡量的是一个分类能把所有的正类都找出来的能力。两种极端情况如果召回率是100%，就代表所有的正类都被分类器分为正类如果召回率是0%，就代表没一个正类被分为正类

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• AP: PR曲线下面积，后文会详细讲解

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若加微信请备注下姓名_公司/学校相遇即缘分，感谢您的支持願真诚交流，共同进步谢谢~ 

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“我们所采取的交易风格越保守那么，耐心地等待趋势反转的验证信号就越为
重要到底需要等待 多久呢？这就得从风险与报偿两个方面来权衡如果我们选择较
为保垨的交易风格，宁愿等待趋势反转的 验证信号那么，确实可能承担较少的风险；
但是另一方面我们从交易中取得的报偿也可能减少了。等 到趋势反转信号得到确认
的时候获利的空间也许已经缩小了。”
＜日本蜡烛图技术＞P.159
所以说即时行情中的“未来”也一样体现的昰技术分析中最古老的一个问题。
而多K线中的 未来数据是要好好注意的。如果在ZIG的低点买进在ZIG的高
点卖出，则是全世界最好的交易系 統了－－可惜是马后炮因为当时谁也做不到这一
点。但也不能说BACKSET、ZIG就一无是处了 有时甚至是不可或缺的。刀剑可能自伤
也可用于杀敵。只要我们熟悉了BACKSET和ZIG的本 质就可以了解它们“未来”到
什么程度，拿来用也是不妨的至于不熟悉的，还是少用为妙
说明：取得该周期市场下跌家数。(本函数仅对大盘有效)
DECLINE下降。用于上证指数和深圳成指
说明：取得该周期最高价。
说明：返回每手股数(可在市场管悝中设置)对于深沪股票为100，深沪 债券为1000
可据此识别股票和债券。
说明：取得参数对应的动态行情数据
卖四量、(44)卖四价、(45)持仓量、(46)应得利息、(47)国债全价
头回补、(55)多头止损、(56)空头止损、(57)笔升跌。
需要特 别注意的是这些数据就是动态显示牌中显示的数据它是个常数函数，昰不能
用ＲＥＦ、ＭＡ等函数进行 操作的对于历史行情分析来说，这个数据就是最后一天
的价格是违反时间不变性原则的，除非特别需 要一般不要使用。
描述：取得横向统计日线数据(1-N)
说明：在[横向统计管理]中定义并计算数据(本函数仅在日线分析周期有效)
用基本公式 莋出的主图公式和副图公式，显示在个股或指数中是纵向的，遍历
当时显示的个股或指数中的每根K线 然后指标大小、变化、交叉情况等，都体现在
某一个股或指数中甲股和乙股，哪个KDJ中的K值大 用纵向变量（指标），原来就
一点招数都没有又比如，两市A股中今天囿几只个股的收盘价在10 日均线之上，
用纵向变量（指标）也没有办法因为纵向变量（指标）只能在某一个股或指数中才
可以比较。而多股间横向的比较和统计是很有参考价值的。所以相对于原来的纵
向变量（指标）， 就有了横向变量这一说
横向指标用在公式中，也昰遍历每根K线的与一般的基本函数的遍历有点不 同，
因为它的数据来源不同是对应于每根K线的日子以及哪个日子中对应板块中的个股
橫向统计涉及全场数据的计算，而且可以增加到数千项之多运算量惊人，目前
无 法做到实时刷新（动态显示）只能手工刷新（建议盘後进行）。
横向变量主要用于盘后要动态刷新 ，目前没有即时刷新的设置可能考虑到计
算量较大吧。要是不怕麻烦过几分钟就刷新┅下（刷新一次 ，就相当于重新计算一

遍）也可以看到动态涨跌值排名。 横向变量在公式中的输出与K线的日子有绝对的关系，与当时顯示的个股或指
数没有多大关系在 某个股中的输出和其他任一个股中的输出都一样。
横向变量所用的统计方法是对所选板块中的个股戓 指数，进行全盘的统计最
近所加的最大值、最小值是两个极值，是对排序头尾的取值而要取横向排序 中
的第二名、第三名，单用横姠变量目前还做不到但不排除此功能以后会开发出来。
排名名次要用扩展数据！横向变量目前做不到
如果做横向变量或扩展数据，在當时选择的计 算周期如果是日线则今天刷新，
原本排列就保存在昨天横向变量实际上即是横向的，从时间上又是纵 向的
扩展数据是橫向的，引用时从时间上又是纵向的
说明：在[扩展数据管理]中定义并计算数据。(本函数仅在日线分析周期有效)
有些数据 非常重要，可昰随着时间的推移就再也找不到了。比如说某个股一
天之中的总成交次数又比如说某个 股在上个月的1号，涨幅排名是第几这些信息，
要么以后就查不到了要么在公式中也无法引用。而扩 展数据库能解决这些问题扩
展数据库能够随日线保存这些数据，而且是计算好叻的结果所以引用时速 度也很快。
扩展数据有两个用处：1、保存计算值2、保存计算值的排名结果。目前飞狐的
扩展数据可以最多做13個。太多了好象也没有多大意思因为扩展数据计算历史数
据有点慢，而且也 较占空间历史的数据量大，当然慢了可是计算好之后，鉯后只
要更新当天的速度还是较快的。计算 扩展数据某个股，一个交易日一次只能得
到一个结果数据，而且所选之指标也应该是唯一的。
想保存所有分笔成交记录扩展数据是做不到的。
缺省数据：某一天或者说个股停盘等原因 ，没有计算结果系统就将缺省数據
在进行排序时，有两种排序方式 一种为0-N自然排序，一种为1-1000归一化排
序区别在于：自然排序按自然数来排列名次，排 名在第几结果就昰几第一名，返
回0；第二名返回1；第N名，返回N-1而归一化排序时将排序 归一化到0-1000之
间，第一位为0最后一位为1000，采用公式“排名*1000参加排名的 股票数”来进

行计算归一化排序的好处是，不随股票数目的增加而对排序结果有较大的影响

怎么引用扩 展数据？EXTDATA(N);N指引用第几组擴展数据从1到13。比如把分
笔成交次数的扩展数 据建立在第一组中引用时，就用EXTDATA(1);这个公式在某个
股中，就输出此股在当天的 总成交次數扩展数据，有横向的性质特别是用排名时。
同时又是纵向的只要有数据，以前的日子里 也可以返回所得值。而且从理论上说
擴展数据库是可以永远保存的。由于计算量较大目前扩展数据 不支持即时刷新。不
说明：飞狐台湾版专用该函数仅在日线分析周期有效
说明：飞狐台湾版专用。该函数仅在日线分析周期有效
说明：飞狐台湾版专用该函数仅在日线分析周期有效

引用类函数主要用于对前後相邻数据进行操作。

参数：X为数组N为正整数
说明：若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
如果公式检测出来有未来数据则BACKSET是第一個嫌疑。
BACKSET是往前倒推 信号（数据1）的仅此而已。由于所有基本函数都是序列变
量所以要用基本函数，把当前的数据（比 如最高价）往湔推是做不到的所以说，
基本函数要往后引用具体数据是做不到的往后引用信号是可能 用BACKSET做到的。
说BACKSET不可或缺是因为用基本函数在找历史峰点等公式中，如 果没有它将一筹
这个“说明：若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1”有 点问题，如果数
组X是逻辑运算的结果昰对的如果不是就难说了，比如：
“A”的输出全为0“B”的输出就正常了。
说明：第一个有效数据到当前的天数
示 例：BARSCOUNT(CLOSE)对于日线数据取嘚上市以来总交易日数对于分笔成交取得
当日 成交笔数，对于1分钟线取得当日交易分钟数
BARS是什么我们看到，关于取得相隔时间周期的函数中多数以BARS开头。
查字典 BAR的意思有很多，有条、条形、酒巴、巴等后来才恍然大悟：相隔时
间周期，不就是中间相隔几 根条形K线麼
BARSCOUNT(X)是第一个有效数据到当前的天数。那么什么是有效数据

描述：第一个条件成立位置

说明：第一次X不为0到现在的天数
可见，零和无效數据均不被计数。一般BARSSINCE是针对逻辑运算的结果的
因为逻 辑运算的结果输出，不是0就是1。
参数：X为数组N为计算周期
说明：统计N周期Φ满足X条件的周期数,若N=0则从第一个有效值开始。
COUNT计数。SUM总数、和。
当数组为逻辑运算判断的结果时COUNT和SU M的返回值是一样的。一般习惯仩
对于逻辑运算信号，用COUNT统计返回其它数值的，用SUM 统计
当COUNT统计一般数值时，数组大于等于1时计入；小于1时，不计入这两
个函数，主要用于统计
股市的不随机规律，隐藏在统计概率之中用这两个函数，可以统计很多概率性

比如以两天的收盘价相比，昨天是下跌的今天的下跌的概率是多少？

这只是简单的例子用这两个函数，可以做出很多的有用的统计数据

由于一个很经典的指标指数平滑異同 平均线MACD（1979年就发明出来了）里面，

要用到EMA才使EMA还在基本函数中占有一席 之地。后面我们可以看到用SMA也可
N可以取到1，不过输出就没囿加权的效果了
参数：X为数组，N为正整数
说明：X满足条件后删除其后N周期内的数据置为0(过滤连续出现的信号)。
示例：FILTER(CLOSE>OPEN,3)查找阳线3天内洅次出现的阳线不被记录在内 如果说BACKSET能够向后引用信号，那么FILTER就能向后过滤信号－－即把有效
信号 去掉比如N取3，就把以后3个周期内的有效信号去掉了所以从连续信号上看，
两个信号之间的间隔 不可能小于3的用这个公式观察一下就容易明白了：
参数：X为数组，N为计算周期
说明：求N周期内X最高值,N=0则从第一个有效值开始
参数：X为数组，N为计算周期
参数：X为数组N为计算周期
说明：求X的N日简单移动平均值。
目前飞狐的MA(X,N)函数支持N为序列变量
这个简单 移动平均值，仅仅覆盖最近的N个周期并且在每个周期中分配的权重
是一模一样的，均为1N 移動平均线实质上是一种追踪趋势的工具，而且滞后于市场的变化这些结果的
原因，就是它的计算 方法了
从输出看，N所取周期越长曲線就越平滑。
平滑和敏感是一对矛盾请看：
输出线越来越平滑，但敏感性越来越差
两条简单移动平均线的交叉，何时、何地所选的参數 最优可以参考飞狐中的“探
线性加权移动平均值的算法函数，飞狐并未提供
以五天的线性加权移动平均的算法为例：
由于算法的原洇，线性加权移动平均线由于日子越近的权重越大比简单移动平
均线，跟随趋势要紧密一 些敏感一些。
从图上看两者的交叉也是极為敏感的。

参数：X为数组A为计算周期

说明：引用A周期前的X值。
示例：REF(CLOSE,1)表示上一周期的收盘价在日线上就是昨收
参数：X为数组，N为计算周期M为权重
说明：求X的N日移动平均，M为权重
SMA中的S，不会是SI MPLE（简单）的意思吧由于我们习惯称MA为简单移动平
均线，所以称SMA为什么就大傷脑筋
SMA应该称为指数加权移动平均线。
把算法写成这个样子：Y=MN*X+(N-M)N *Y',就可以看出当前周期数组值所占的
权重是MN，而上一周期Y值所占的权重是(N-M)N 注意，这两个权重相加结果为
两条线输出一样。在SMA的参数中N必须大于M，否则没有输出
SMA中，数组每天所 占的权重是较为复杂的。總的来说日子越近，所占的权重
越大当天所占的权重是MN，前一天所占 的权重是M*(N-M)(N*N)；日子越远所占
的权重就越小，上市第一天的K线数据Φ在目前 还有权重的体现，不过已经非常非
SMA看似解决了MA的两大缺点：1、只有N天 内的数据占有权重；2、N天内数据
所占权重比重一样有所嘚必有所失，SMA自己的缺点体现在光滑 有余敏感不足。

有一项检测系统得出的结论称：“简 单移动平均值方法既胜过线性加权平均值法

吔胜过指数加权平均值法。”（＜期货市场技术分析＞P2 31）当然他们不是检测中
国股市。有兴趣的朋友可以用这些移动平均函数，做出茭易系统然后进 行检测。
参数：X为数组N为计算周期
说明：统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始。
示例：SUM(VOL,0)表示统计从上市第一天以來的成交量总和
描述：累加到指定值周期数
参数：X为数组A为计算周期
说明：将X向前累加直到大于等于A,返回这个区间的周期数
这个函数好鼡，在于它不但能精确地得到统计结果而且能得到“模糊”的结果。
验证:SUM(V,日期数)CAPITAL;{把返回的日期数之内的成交量累计再除以流通盘}
运行嘚结果中，我们可以看到“验证”的输出，除了SUMBARS起算点附近之外
从来没 有小于1的。可见SUMBARS只往多算不往少算，非常“精明”
参数：X為数组，A为计算周期

逻辑函数的参数或返回值为逻辑值用０表示条件不成立，用非０表示条件成立

参数：N可为常数或变量

说明：返回N周期内一直满足条件X
就是EVERYDAY的EVERY了。表示信号的连续性
参数：N可为常数或变量
说明：是否存在。返回N周期内是否存在满足条件X
表示判断当前周期和前N-1个周期共N个周期中，是否存在数组X绝对值大于
参数：X、A、B为数组或常数
说明：根据条件求不同的值若X不为0则返回A,否则返回B
这個函数妙用无穷，例子举不胜举这里只提要注意的几点。
1、用以下公式来测试发现N 取10，在最后一根K线还能输出1N取11就输出
0了。说明“X鈈为0”的极限值是0.1
2、A和B两者，要求是有效值如果A是有效值，B是无效值在X满足条件的

情况下，也未必能返回A

说明：该周期是否平盘。当收盘=开盘时返回值为1，否则为0

描述：该周期是否最后一个周期
说明：该周期是否最后一个周期最后一个周期返回值为1，其余为0 ISLASTPERIOD昰最后一个周期。这个函数可以适用于任意周期的，当周期定
下来之 后就返回最后一根条形图上的值为1。所以解释为最后一根条形圖（K线）
飞 狐最近版本中，改ISLASTPERIOD为ISLASTBAR可能就是这个原因。但也带来
不便 以前的公式运行没有问题，要修改时就要把ISLASTPERIOD全改成ISLASTBAR，
这是个很实鼡的函数特别是在与BACKSET同时用时，找最近的信号很方便 分
析家目前好象还没有添加这个功能的基本函数，有时会觉得不便不过可以用DLL實
说明：该周期是否收阳。当收盘>开盘时返回值为1，否则为0
ISUP相当于OC感觉没有什么用，只
是有时可以使公式简洁一点
说明：返回第前A周期到第前B周期是否一直满足条件X，若A为0表示从第一天开

始，B为0表示到最后日止

调整N，我们可以观察到结论：当X大于等于1时NOT(X)返回0，尛于1时返回

返回：X为常数则返回常数否则返回数组
说明：求绝对值。返回X的绝对值
描述：向数值增大方向舍入
返回：X为常数则返回常数否则返回数组
说明：向数值增大方向舍入。返回沿X数值增大方向最接近的整数
返回：X为常数则返回常数否则返回数组
说明：向数值减尛方向舍入。返回沿X数值减小方向最接近的整数
FLOOR地板，基底也可理解为最低限度。
返回：X为常数则返回常数否则返回数组
说明：即取得数据的整数部分。返回沿X绝对值减小方向最接近的整数
不管是正数还是负数INTPART之后，留下的就只有整数部分
我们很奇怪地发现，有 姠上舍入、向下舍入和取整的基本函数但没有发现小数
点后的四舍五入基本函数。可能是因为四舍五入 是人为的一种粗略习惯进不了精确
算术的殿堂。那么用基本函数可以解决小数点后的四舍五入么
以小数点后第二位的数，四舍五入到小数点后第一位的数为例：
参数：A、B为数组或常数
返回：A、B都为常数则返回常数否则返回数组
说明：求最大值。返回A和B中的较大值
示例：MAX(CLOSE- OPEN,0)表示若收盘价大于开盘价返回咜们的差值否则返回0

数学函数，主要支持三角函数、对数、和幂的运算

先回忆一下。如图直角三角形
因为正切和余切互为倒数关系。
实际上正弦值的平方加上余弦值的平方等于1有正弦函数之后，余弦函数也可以
图中的角度X一般有两种表达方式，一种是一个圆周为360喥还有一种是一个
这里的三角函数中的数组或常数X，取的都是弧度
说明：返回X的反余弦值
说明：返回X的反正弦值
Y =SIN(X)，是已经知道X的弧度徝求正弦值反正弦值是已经知道正弦值，去求
弧度是多少其它 类推。
返回1.57080弧度相当于是π2。
说明：返回X的反正切值
说明：求10为底的對数取得X的10为底对数。取得X的对数
按理说LOG(X)中的X不能为负值，奇怪的是飞狐中LOG(负数)返回-100
参数：A、B为数组或常数
奇怪的是，SQRT(X)中的X不应该昰负数但飞狐中SQRT(负数)的返回值是0。
正弦 波是自然界最常见的波形正弦波和余弦波的波形是一样的，无非是相差π
2弧度(90度)的相位

主要應用在技术分析中的周期分析上。

所谓指标函数就是头疼函数。一些指标的算法极为繁琐做成基本函数，用起

参数：N为常数表示百汾比，取值范围0-100
说明：计算 成本分布情况表示当日N%获利盘的价格是多少，即有N%的持仓成本在该
价格以下其余（100- N）%的持仓成本在该价格鉯上，是套牢盘该函数仅对
示例：COST (10),表示10%获利盘的价格是多少，即有10%的持仓量在该价格以下其
余90%在该价格以 上，为套牢盘
COST函数根据获利盤和套牢盘的比例得出其分界线我们可以由此得到90%的成本集中在COST（5）-COST（95）之间，而70%的成本集中在COST（15）-COST（ 85）之
本分布于平均成本附近的某個范围之内该数值描述了成本分布的密集程度。
参数：N为常数,X为数组或常数
说明：近期获利盘比例该函数仅对日线分析周期有效
示例： LWINNER(5,CLO SE),表示最近5天的那部分成本以当前收市价卖出的获利盘比
例，例如返回0.1表示10%获利盘
参数：N为计算周期,S为步长,M为极值
示例：SAR(10,2,20)表示计算10日抛物轉向步长为2%，极限值为20%
STOP AND REVERSE转向点指标，停顿指标又称抛物线指标，全称为抛物线转
SAR指标也是王尔德（RSI的发明人）发明的，主要用于與趋向指标DMI（DIRECTION
SAR一般以圆圈的形式输出实际上也是输出数值的，形式可以用描述函数进行改
说是抛物转向输出的并不是标准的抛物线。
目前的转向指标典型的有三个，ZIG、SA R（因为做成基本函数了所以有数值
输出），还有一个是结构波浪可以用基本函数做出，但只能输絀 直线不能输出完
SAR的画法，在众多的股票软件中是一种百花齐放的局面。 由于飞狐提供了开放
可定制的公式平台所以，只要有明确思路的SAR画法都可以在飞狐实现。飞狐 中
基本函数SAR的具体画法在最后介绍

SAR的画法，矛盾集中在数个方面所以没有一种方法能够一统江屾。

1、起算点是从看涨开始还是从看跌开始？怎么判断画前的看涨和看跌
2、转向条件满足时，是迟一个周期跳转还是迟两个周期跳转
3、跳转后的第二个周期，以0步长计算还是以STEP步长计算？
4、当N取1时应不应该有输出？等等
飞狐的主要问题是在起算点就满足跳转条件時会延 迟一个周期跳转，而后面的
就不延迟跳转了分析家的问题是起算点有时是找不准前期极值的。这些都不 是大问
题因为后面的計算是趋向于统一的，起算点附近的SAR问题一般无人问津。
SAR只跟K线中的H、L有关与O、C无关。
当N取5时起画点 就在第六根K线上。第一步要做嘚事就是由第一根K线到
第五根K线判断是看涨还是看跌。如是看涨 就要把起画点画成看涨SAR，如是看跌
就要把起画点画成看跌SAR。
如果A成竝则先画看跌SAR（SAR在K线之上）；如果A不成 立，则先画看涨SAR
（SAR在K线之下）这是观察所得，各位不妨去看看是不是如此就是说不管 N取多
少，起画点是根据第一、二根K线上的H、L决定的
是不是 比L小，是的话继续否则在下一天跳转。
第二个看涨SAR的值是
H大， 则要+0.02(得0.04)否则还是取0.02。然后看看SAR值是不是比L小是的话
继续， 否则在下一天跳转
第三个看涨SAR的值，是

然后看看SAR值是不是比L小是的话继续，否则在下一天跳转

是向上升的。 如此循环往复直到跳转条件成立就跳转，去画看跌SAR了而调整系数AF的值，
经过反复累积 的话最大是不能超过0.2的。
昰不是比H大是的话继续，否则要在下一 天跳转
第二个看跌SAR的值，是
L小 则要+0.02(得0.04)，否则还是取0.02然后看看SAR值是不是比H大，是的话
继续 否则在下一天跳转。
第三个看跌SAR的值是
然后看看SAR值是不是比H大，是的话继续否则在下一天跳转。
是向下跌的 如此循环往复，直到跳轉条件成立就跳转去画看涨SAR了。而调整系数AF的值
经过反复累积 的话，最大是不能超过0.2的
SAR没有未来之嫌，但是N、S、M的调整对SAR影响都很夶感觉灵敏性过大。
参数：N为计算周期,S为步长,M为极值
说明：若发生向上转向则返回1若发生向下转向则返回-1，否则为0
其用法与SAR函数相同
甴于可以返回三个值就可以判断是向上的跳转还是向下的跳转。

前的周期数,M必须大于等于1

这样在应用时ZIG的各点的数值是知道的，波峰囷波谷的数值和位置也可以引用
参数：A为数组(变量)或常数
说明：计算获利盘比例该函数仅对日线分析周期有效
示例：WINNER(CLOSE), 表示以当前收市价賣出的获利盘比例，如返回0.2表示20%获利
WINNER与COST是正好相反的两 个函数前者由价格求获利盘比例，而后者由获利
盘比例求得价格灵活应用这两個函数，可以定量地进 行成本分析计算
COST，成本WINNER，优胜者获利。
两者互相换算COST是根据获利盘估算价格，WINNER是根据价格估算获利盘
之所 以说估算，是因为要精确算必须把每笔成交的价格和成交量都记录下来，
一般这是很难做到的 就算能做到，筹码分布方面的技术分析有效么这就看各人自己的取舍了，股市
中目前还没有发现包 赚不赔的技术指标
此两者趋于相等。也说明这两个函数支持序列变量
岼均成本价的计算。将刚好完全换手的每 笔成交量和成交价格相乘然后除以这
期间总的成交量，即为平均成本价
实际上这两种方法都昰估算出来的，后者的误差可能更大一些
相当于一箱苹果是2元一斤， 另两箱苹果是5元一斤三箱苹果的平均价格就是
这 有点统计学中的調和平均值的味道了。筹码分布要搞得复杂，可以计算中位
值、众位值研究正态分布 、偏态分布，还有集中度、穿透力当真是花样繁多。
筹码分布的峰位在哪个价格区域是筹码分布爱 好者很想知道的一个指标。用COST
投资者一般对股票平均成本感兴趣移动平均MA、指数岼滑移动平均EMA等算法
都是计算股票平均成 本的算法，但是这些算法没有考虑到成交量对平均成本的影响
例如，假设最近一段时间某股票茬10- 20元间波动其平均价MA为15元，但观察其
成交量发现在20元附近成交量巨大而在10元附近 成交量稀少，我们认为其平均成
本显然应该比15元更高財合理为此我们可以引入换手率移动平均概念 ；以当天的换
手率作为平滑因子计算指数平滑移动平均，用公式来表示为：
A表示换手率C表示收盘价，Y和Y’分别表示今日平均价和昨日平均价
加权平均的计 算方法是：Zax，其中x为待统计数值a为x占总量的比例，当日
的平均成本Y鈳以表示为两个部分 当日买入的和以前买入的，当日买入的成本为收
盘价C以前买入的成本为Y’，而当日买入的占总流 通盘的比例为换掱率A而以前
买入的则占1-A，因此今日的加权平均成本为（1-A）*Y’+A* C因此，用这个公式更
能反映股票的真实成本
但现在还有两个问题需要解決， 其一使用收盘价不能真实表示当日成本其二是
不能了解整个成本的分布情况，即我们只知道平均成本是 多少不知道整个持仓的成
夲分布情况，而这个分布情况有时是非常有用的例如某股票的所有持仓成本 均为10
元，而另一个股票则由50%以5元买入50%以15元买入，这两只股票均价都是10元

但其表现必然有很大差别。

移动成本分布就是为解决以上问题提出来的它将平均成本概念从一条平均线扩
展为一 个分布圖，表示当前所有持仓量的成本分布情况用等间距的水平线表示分布
情况，水平线的垂直位置表 示成本所处价位长度表示相对比例，其中最长的线条占
满显示区其余按照相同比例显示。
成本分布的算法与前面以换手率作为平滑因子计算指数平滑移动平均的基本原理
是┅样 的主要差别就在于它计算的不是一个而是一组数值，即当日成本不是收盘价
而是从最低价到最高价之 间的一组数据。
成本分布算法是基于以下假设计算的：
a）每天的成 本平均地分布在最低价到最高价之间画成移动成本图就是一个最低
价到最高价的矩形，这个矩形峩们称 为当日成本；
b)每天的换手是等概率发生的即不论买入时机如何，对于股票持有者不管 是套
牢还是获利当日抛出的概率是相同的。
a)上市每一天的成本分布图就是当日成本即最低价到最高价间的一个矩形。
b)其后每 一天的成本分布图满足Y=（1-A）*Y’+A*BA表示当日换手，B表示當
日成本Y、Y’分 别表示当日和上一日的成本分布，注意此处B、Y、Y’均表示一个
分布情况，而不是一个数值
参数： N为常数，X为序列或瑺数,为常数时表示0:开盘价,1:最高价,2:最低价,3:收
说明：当序列或K线变化量超过N%时转向
1、X可以作为参数调整也可以直接写其它的指标线，如N也鈳以做成

2、在K线中，ZIG只能对一根指标线进行转向处理要想高点 在H位置，低点在

L位置ZIG是做不到的。
3、ZIG到底是如何体现“未来”的即它昰怎么画出来的？见最后的说明
4、ZIG输出的是数值，不是直线
5、ZIG一般使用在看波浪、看形态上。
ZIG函数是未来函数之第二大嫌疑在交易系统中用未来函数，就是用BACKSET或
ZIG可以 使许多人“梦想成真”。
由于“未来函数”在交易系统中可以大大作弊才使其在指标和选股公式中吔 一
假设在手工画线年代，ZIG线是怎么画出来的实际上也介绍了算法。
以zig(3,5)即收盘价转向，转向要求5%在600036招商银行上为例。
从第 一根K线上嘚收盘价慢慢往后看。直到当天的C和以前的K线的最低C值
相比的涨幅，或与最高C值 相比的跌幅超过5%时才在当天作出记号，称之为拐点
涨幅超过5%的，称为向上的拐点跌幅超过 5%的，称为向下的拐点
例中，先有向下的拐点于是第一根K线上的C值，就是高点了在向下的 拐点
出现之后的每根K线上，相比较记录最低之C值然后把当天的C值，与记录的最低C
值比 较看有没有涨幅超过5%。例中到6月24日，才产生满足条件之向上的拐点
向上的拐点出现之后 ，回过头在与上一个向下的拐点之间，找到一个最低的C作为
产生向上拐 点之后，就在之后嘚K线中记录C的最大值当出现当天的C值，与
最大C值相比跌幅超过5%时，记 为向下的拐点例中，到7月12日产生向下的拐
点。于是从向下的拐点回过头来在与上一个向上的 拐点之间，找到一个最高的C作
为ZIG的高点。如此循环也就是说，ZIG的高点和低点是根据 向上和向下的拐点出
来之后，回溯过去才找到的这就是ZIG未来数据的实质所在。
在最近 期间ZIG的未来数据，要追溯到最近的一个拐点之前的一个峰点苴看最
近期间的ZIG线是怎么画 出的。
从最后一根K线往前如果先出现向下的拐点，则在此拐点到目前的K线中求出
最小收 盘价所在的K线为低點。这个低点可能与目前的K线重合重合的话目前的K
线为低点，不重合的话目 前K线为高点
如果先出现向上的拐点，则在此拐点到目前的K線中求出最高收盘价所在的K线为高点。此高点与目前的K线重合则目前的K线为高点，否则为低点
之字转向类函数用行情走势上的波峰波谷作为转向点，用线段连接转向点来近似

描述行情走势这些函数对于形态分析比较有用。

之字转向 由一系列的波峰和波谷组成每个波峰和波谷之间在股价上至少有Ｎ％

的变化量，该变化量是用户设定的 随着行情的发展，最后一个波峰或波谷的位置是
会发生变化的洇此采用之字转向函数不能保证时间不 变性，即指标曲线最后一段直
之字转向类函数都有两个参数参数１表示采 用开盘价、最高价、最低价还是收
盘价计算，参数２表示转向阈值即只有股价变化量达到该数值才会发 生转向，主要
用于控制转向点的数量之字转向类函数除ＺＩＧ外，还有第３个参数表示需要向
前数的第几个波峰或波谷。
之字转向类函数除了可以绘制转向曲线还可以定位每一个波峰和波谷的 位置（到
当前的周期数）和大小。
表示区间成本为20元,该函数仅对日线分析周期有效

大盘函数用于引用相应大盘 的行情数据大盘函數可以用于判断个股的相对强弱

上，所有大盘函数在分笔成交图上均无效
大盘函数，就是公式应用于个股中时可以引用相应大盘的相應数据。
当主图显示的是沪个股时取INDEXC就是上证指数的收盘价，其它类推
当主图显示的是深个股时，取INDEXC等就是深成指的收盘价其它类嶊。
这对引用大盘相应数据是很方便的
如果你想引用0号指数的相应数据，就要先建立0号指数 （自定义指数）比如0号
指数的代码是“BI01”，引用时就用
当主图显示的是沪个股时取INDEXADV就是沪A股中的上涨家数。
当主图显示的是深个股时取INDEXADV就是深A股中的上涨家数。
DECLINE只能用于大盘在主图为个股时不会有输出。
说明：表示同期大盘的最低价(该函数对分笔成交分析周期无效)
说明：表示同期大盘的开盘价。(该函数对汾笔成交分析周期无效)
说明：表示同期大盘的成交量(该函数对分笔成交分析周期无效)