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计量经济学软件EViews 6.0建模方法与操作技巧
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ISBN：5上架时间：出版日期：2011 年6月开本：16开页码：162版次：1-1
所属分类：
《计量经济学软件EViews 6.0建模方法与操作技巧》介绍了近几年前沿的计量模型的应用技巧和EViews 60软件操作方法，内容主要包括：高频数据和低频数据的相互转换――频率转换；变量在滞后时间上的动态影响――VAR模型、VEC模型、脉冲响应与方差分解；季节与节假日对数据影响的处理方法――季节调整；经济数据规律性分析方法――周期与滤波；处理数据复杂性异方差的广义自回归条件导方差――GARCH族模型；个别情况需要使用到的特殊建模方法――二元选择模型（Tobit、Probit和Logit）、非线性模型（逻辑斯蒂曲线）；对模型结果的检验和判断――模型的诊断与检验（Chow检验、RESET检验、CUSUM检验和平方的CUSUM检验、一步预测检验和N步预测检验、协整检验的EG检验、Mackinnon检验）；变量的交互作用与相互影响模型――联立方程模型的设定与估计；面板模型以及非平稳面板的建模方法和技巧――一般面板模型、面板单位根与协整。
《计量经济学软件EViews 6.0建模方法与操作技巧》适合硕士研究生及以上层次人员使用，包括各高校教师以及研究机构人员。
刘巍，男，1960年生，黑龙江省哈尔滨市人，历史学硕士，经济学博士。现任广东外语外贸大学中国计量经济史研究中心主任、教授，中国数量经济学会常务理事，中国经济史学会现代经济史分会理事，广东省经济学会中青年委员会副秘书长，广东省金融学会常务理事。著有：《经济发展中的货币需求》、《宏观经济运行中的货币》等专著7部。
主要研究方向为货币经济学、计量经济史学。
陈昭，男，1972年出生，黑龙江庆安人。经济学博士、教授，广东外语外贸大学中国计量经济史研究中心副主任，中国数量经济学会会员，国内核心期刊匿名审稿人。
主要研究领域：货币理论、宏观经济、动态非稳定面板、计量经济史学。
电子邮箱：chenzhao2002@mail.
《计量经济学软件EViews 6.0建模方法与操作技巧》
第一章VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型1
第一节VAR模型1
第二节脉冲响应与方差分解12
第三节VEC模型19
第二章GARCH族模型的估计23
第一节ARCH模型23
第二节GARCH模型27
第三节EGARCH模型28
第四节PARCH模型30
第五节GARCH组合模型31
第三章频率转换、季节调整、周期与滤波33
第一节频率转换33
第二节季节调整47
第三节周期与滤波56
第四章二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型63
第一节二元选择模型63
第二节逻辑斯蒂曲线模型72
第五章模型的诊断与检验79
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eviews课件：ARCH和GARCH估计
&&eviewsARCH和GARCH估计
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.EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我就不知道该怎么处理了,难道一个一个迭代算出来?还是有哪项操作一按就可以得到ht? 请各位在愉快的假期中抽点时间帮小女子解答一下,万谢~~~~~
载入中......
我自己研究出来了.告诉你哦~~
在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARCH的条件方差．
哈哈～～～
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是是问题太简单了没人理偶了....
同问,我也是假期在做论文,都没人问啊
在我还很小的时候，骑着那辆无论走到哪里都陪伴着我的蓝色自行车，有时突然想到，如果一次也不回头，我能走到哪里呢？那个时候，我想尝试的，究竟是什么呢？
我自己研究出来了.告诉你哦~~ 在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARCH的条件方差． 哈哈～～～
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感谢感谢!!! 我刚刚下了个视频,30金币!!!吐血啦!里面刚好讲到 请教你一个问题:如何用所得的条件方差来求VaR(风险价值)并进行检验呢? 谢谢你哦
在我还很小的时候，骑着那辆无论走到哪里都陪伴着我的蓝色自行车，有时突然想到，如果一次也不回头，我能走到哪里呢？那个时候，我想尝试的，究竟是什么呢？
那个视频我也下了，不过没有仔细看... 从得出的条件方差,计算是这样的:VaR=W*Z*波动率．Ｗ是最初值，Ｚ是置信区间值，波动率就是上面求出来的那个了
以下是引用vivianhere在 18:51:00的发言： 那个视频我也下了，不过没有仔细看... 从得出的条件方差,计算是这样的:VaR=W*Z*波动率．Ｗ是最初值，Ｚ是置信区间值，波动率就是上面求出来的那个了
谢谢你呀! 我看有的论文里面计算VaR要乘以前一期的价格,也就是w,之前还不知道呢 如果均值方程=常数项+波动+残差,那么在不同的分布下,VaR的表达式会有变化吗? 如果知道ged的自由度了,5%下的分位数如何求呢
在我还很小的时候，骑着那辆无论走到哪里都陪伴着我的蓝色自行车，有时突然想到，如果一次也不回头，我能走到哪里呢？那个时候，我想尝试的，究竟是什么呢？
VaR=W*Z*波动率请问 是直接波动率还是要开平方才是求的VAR
随便请教一个问题呀,我收益率是500个数据,最后生成的条件方差是499个.请问高人这个如何对应呀.比如说我收益率的最后一天是.那么条件方差的最后一个数据是2007年/11/24日的还是25日的啊
正好我也要用到，[em01]
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急用“BV_GARCH.PRG”和“TV_GARCH.PRG”两个文件本文来自: 人大经济论坛() 详细出处参考：
载入中......
example 中的似然估计中有的，最近我也在做非线性的似然估计，可以交流一下啊.cn
安装目录\examples\logl\
shiqs 发表于
安装目录\examples\logl\精简版的没有……
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