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开心签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
本帖最后由 wanghaidong918 于
07:18 编辑
有stata12的童鞋可以做一下
输入以下命令：
use （使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列）
mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan L.honda, noconstant), arch(1) garch(1)
得到的结果如下：
Dynamic conditional correlation MGARCH model
Sample: 1 - 2015& && && && && && && && && && && &&&Number of obs& &=& && &2014
Distribution: Gaussian& && && && && && && && && &&&Wald chi2(9)& & =& &&&19.54
Log likelihood =&&17484.95& && && && && && && && & Prob & chi2& &&&=& & 0.0210
------------------------------------------------------------------------------
& && && && & |& && &Coef.& &Std. Err.& && &z& & P&|z|& &&&[95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
toyota& && & |
& && &toyota |
& && && &L1. |&&-.0510868& &.0339825& & -1.50& &0.133& & -.1176912& & .0155176
& && && && & |
& && &nissan |
& && && &L1. |& &.0297829& &.0247455& &&&1.20& &0.229& & -.0187174& & .0782832
& && && && & |
& && & honda |
& && && &L1. |&&-.0162823& &.0300323& & -0.54& &0.588& & -.0751446& & .0425799
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_toyota&&|
& && &&&arch |
& && && &L1. |& &.0608224& &.0086687& &&&7.02& &0.000& && &.043832& & .0778127
& && && && & |
& && & garch |
& && && &L1. |& &.9222202& &.0111055& & 83.04& &0.000& &&&.9004538& & .9439866
& && && && & |
& && & _cons |& &4.47e-06& &1.15e-06& &&&3.90& &0.000& &&&2.22e-06& & 6.72e-06
-------------+----------------------------------------------------------------
nissan& && & |
& && &toyota |
& && && &L1. |&&-.0056722& &.0389348& & -0.15& &0.884& &&&-.081983& & .0706386
& && && && & |
& && &nissan |
& && && &L1. |&&-.0287096& &.0309379& & -0.93& &0.353& & -.0893468& & .0319275
& && && && & |
& && & honda |
& && && &L1. |& &.0154979& &.0358802& &&&0.43& &0.666& &&&-.054826& & .0858218
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_nissan&&|
& && &&&arch |
& && && &L1. |& &.0844245& &.0128192& &&&6.59& &0.000& &&&.0592993& & .1095497
& && && && & |
& && & garch |
& && && &L1. |& &&&.89942& &.0151125& & 59.51& &0.000& && &&&.8698& && &.92904
& && && && & |
& && & _cons |& &7.21e-06& &1.93e-06& &&&3.74& &0.000& &&&3.43e-06& &&&.000011
-------------+----------------------------------------------------------------
honda& && &&&|
& && &toyota |
& && && &L1. |&&-.0272415& &.0361818& & -0.75& &0.452& & -.0981566& & .0436736
& && && && & |
& && &nissan |
& && && &L1. |& &.0617491& &.0271378& &&&2.28& &0.023& && & .00856& & .1149382
& && && && & |
& && & honda |
& && && &L1. |&&-.0635071& &.0332918& & -1.91& &0.056& & -.1287578& & .0017437
-------------+----------------------------------------------------------------
ARCH_honda& &|
& && &&&arch |
& && && &L1. |& &.0490135& &.0073696& &&&6.65& &0.000& &&&.0345694& & .0634576
& && && && & |
& && & garch |
& && && &L1. |& &.9331123& &.0103687& & 89.99& &0.000& &&&.9127901& & .9534345
& && && && & |
& && & _cons |& &5.35e-06& &1.35e-06& &&&3.95& &0.000& &&&2.69e-06& & 8.00e-06
-------------+----------------------------------------------------------------
Correlation&&|
&&toyota& &&&|
& && &nissan |& & .668954& &.0168018& & 39.81& &0.000& &&&.6360229& &&&.701885
& && & honda |& &.7259624& &.0140154& & 51.80& &0.000& &&&.6984927& & .7534322
&&-----------+----------------------------------------------------------------
&&nissan& &&&|
& && & honda |& &.6335653& &.0180409& & 35.12& &0.000& &&&.5982058& & .6689247
-------------+----------------------------------------------------------------
Adjustment& &|
& &&&lambda1 |& & .031528& &.0088379& &&&3.57& &0.000& && &.014206& && &.04885
& &&&lambda2 |& &.8704086& &.0613318& & 14.19& &0.000& &&&.7502005& & .9906167
------------------------------------------------------------------------------
请问，谁可以告诉我如何解读这个结果？
lambda表示的是什么？这两个系数有什么特征等等。
DCC-GARCH模型没有均值方程又会说明什么？
载入中......
请问，你做出来了吗？我发现这样子，相关系数不是时变的啊，只有一个数，应该有很多个数吧，谢谢
楼主解决问题了吗？那个lambda是什么意思？为什么相关系数只有一个数？？
御剑乘风来，除魔天地间
应该是时变的模型
楼主 你上面那个结果要怎么解读啊& &我现在遇到一个跟您一模一样的问题。&&有相关参考的列子不。&&毕业论文要用到&&现在已经跪了
楼主大人在不在啊&&这个要怎么整理解读啊
(10.98 KB)
17:59:51 上传
17:59:32 上传
iqczs 发表于
楼主大人在不在啊&&这个要怎么整理解读啊请问你会解读了吗？怎么用lamda的值求出动态相关系数呀？
请问你会解读了吗？怎么用lamda的值求出动态相关系数呀？
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“控制风险：不让风险控制您”）
Risks (see the tip
"Manage risk: Don't let it manage you")
下面是我最喜欢的一个例子,讲的就是控制风险。
And here's my favorite example of trying to control the risk.
我仍然相信，我们可以建立可持续的机制，控制风险、增强信任。
I remain convinced that we can build sustainable mechanisms to manage risk and grow trust.
有时在独立环境下开发软件我们似乎也可以控制风险。
Sometimes we seem to court risk by developing our software in an isolated environment.
这是唯一的途径来控制风险，成功售出的房子。
This is the only way to control risk, successfully sold the house.
同样重要的是控制风险是有信心在您的贸易体系。
Equally important as controlling risk is having confidence in your trading system.
影响计算机审计的风险因素有固定风险、控制风险、检查风险三类。
The factors which influence computer audit are regular risk, control risk and check risk.
控制风险与内部控制的健全性和有效性有关。
Control risk has to do with the healthiness and effectiveness of internal control.
一种控制机制被用于管理不可预知性和控制风险。
A control mechanism is used to manage the unpredictability and control the risk.
主动防范；控制风险；人为因素；项目建设；业主。
Active Defense; risk control; Human factors; Construction projects; Owners.
我们现在要注意看的是控制风险的财务方法。它可以分为两类。
We now turn our attention to financial mechanisms which can be used to control risk.
能否控制风险，是能否推出股指期货的重要前提。
The control of risk is an important premise to the development of stock index futures.
保证制度设立的最初目的在于控制风险。
Warranty was originally established to control the risk.
有竞争力的现代金融企业关键能有效地控制风险。
The modern financial companies concerns with competition should control their risk effectively.
规则十四：获利之前先学会控制风险。
Rule 14: Control risk before seeking reward.
不管我们决定怎样控制风险，都必须是“经济”的。
However we decide to control risk, it must be "economic."
我们现在要注意看的是控制风险的财务方法。它可以分为两类。
We can split the whole area of risk control into physical and financial control.
表明运用GARCH模型进行度量与控制风险时可行的。
In brief, GARCH model can measure and control the risks.
强化预算管理，建立控制风险和抵御风险的内部机制。
Finally, establishing the inner mechanism of controlling and resisting risk.
城市建筑物拆除爆破风险大，必须控制风险。
The demolition blasting of building site has very big risk, must control it.
企业理财必须研究风险、计量风险，并设法控制风险。
When managing the assets, an enterprise must study, measure and try to control the risk.
规则十四：寻找获利之前先要控制风险永远不要给市场强奸了。
Rule 14: Control risk before seeking reward. Wear your market chastity belt at all times.
其目的是，建立风险识别和评价系统，以帮助企业控制风险。
The objective is to set up identifying and evaluating system to help companies control risks.
他们说，共同基金可以控制风险，会在金融风暴中为投资者提供保护。
That they would manage risk, and provide some shelter in a financial storm.
要求可以独立的、持续地控制风险。
Request an independent and continuous control.
需要考虑到怎样的控制风险措施来消除、降低项目风险？
Do you think the risks associated with this project are acceptable or unacceptable?
北京甚至控制了风险资金行业。
Beijing is even taking control of the venture-capital business.
建立良好的内部控制与风险管理体系。
Set up good system of inside controlling and risk management.
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Set up good system of inside controlling and risk management.
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各位大神我在用R处理数据的时候出现了下面的情况，不知道是为什么？还请各位高手指点一二。
m1&-garchFit(~arma(5,5)+garch(1,1),data=log.r,trace=FALSE,cond.dist=c(&std&))
Warning message:
In arima(.series$x, order = c(u, 0, v), include.mean = include.mean) :
&&possible convergence problem: optim gave code = 1
不知道为什么会出现这样的情况？
载入中......
再检查一下语法是否对。
你的问题解决了么？我也遇到了一样的问题不知道怎么解决
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