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高手指教：如何用STATA计算Jones盈余管理的模型，分行业，分年度模型如下：TA/At-1=a*(1/At-1)+b*(REV/At-1)+c*(PPE/At-1)+e&&&& 注：e为残差项，1/At-1、REV/At-1、PPE/At-1均为五年的数据。NDA/At-1=a*(1/At-1)+b*(REV/At-1)+c*(PPE/At-1)DA=TA-NDA能一步步的写出命令么，非常感谢。
载入中......
drop g nda da
egen g=group(year ind)
forvalue i=1/220 {
reg gaa a reva ppea roa if g==`i'
predict nda1 if g==`i'
predict da1 if g==`i', res
replace nda=nda1 if g==`i'
replace da=da1 if g==`i'
drop nda1 da1
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这样是否更快一些呢？
drop g nda da
sort year ind
by year ind:reg gaa a reva ppea roa
predict nda,p
predict da,res
再更快一点
bys year ind: reg gaa reva ppea roa
predict da, res
有一个困惑，用楼上的办法做出来以后
生成的e仅是最后一年的残差（自己检查过数据），
请问如何才能生成每年的e呢
还有 回归生成的系数 a，b，c只是一个序列，还是分年度和行列的
本帖最后由 songter 于
23:53 编辑
为什么&&by year ind:reg gaa a reva ppea roa
中有roa 了？
还有是否用： by year ind:reg gaa a reva ppea roa , nocons
Kothari等（2005，JAE)说要控制盈利能力的影响，用了ROA。
取消截距项的结果，和不取消的结果，差别不是很大。不过目前的主流是要放截距项的。
本帖最后由 happyzch 于
19:34 编辑 gujun1225 发表于
drop g nda da
egen g=group(year ind)
forvalue i=1/220 {
reg gaa a reva ppea roa if g==`i'
predict nda1 if g==`i'
predict da1 if g==`i', res
replace nda=nda1 if g==`i'
replace da=da1 if g==`i'
drop nda1 da1
}这个计算结果是正确的。
因为我最近也要计算这个指标，我专门核对过一年的的数据。
如果用修正的jones模型该怎么做呢？
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请教大家，在STATA的具体操作中，用什么命令能判断出面板数据应选择变截距模型还是变系数模型？还是通过哪种回归结果中的检验能够判断出来？实在不知如何判断，请高人指点，多谢多谢！
载入中......
楼主，你弄懂了吗？我也不会这个问题，求高人指导啊！
变截距模型其实就是固定效应模型，用构造的F检验来判断用变截距还是变系数模型
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