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李子奈计量经济学第三版P47,那个t为啥是服从自由度(n-2)的t分布啊
这里σ是未知的,故以其无偏估计量
代替,于是构造如下统计量:
,则t服从于自由度(n-2)的t分布
为啥是服从自由度(n-2)的t分布啊,这个不就是将
标准化了吗,应该是服从标准正态分布啊
当方差是真值(我们不清楚)的时候是服从标准正态分布.当方差是估计出来的时候是服从t分布.这个过程有三个步骤.
首先把方差是真值的beta1标准化,你得到一个服从标准正态分布的量Z,但是,方差的真值你不知道,Z算不出来,无法推断!
所以就有了第二个步骤,样本计算出的方差X(表达式中包含标准差的真值,真值是一个参数)服从卡方分布,自由度为(n-2),因为计算两个beta失去了这两个自由度.(这个也在概率论中有说到)
第三步,Z和X是不相关的,所以Z和X可以把共同的真值除掉,用Z和X构造出的就是t分布.(概率论书上有证明)
要搞清楚过程,你必须知道t分布,卡方分布和标准正太分布的关系.格林的计量经济学上有证明.
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