【摘要】:基于P2P网络借贷市场2013年4朤—2017年10月每日的综合利率数据进行脉冲响应分析,结果表明:P2P网络借贷利率与10年期国债收益率相互影响;P2P网络借贷利率与沪深300沪深300指数一手多少錢收益率不存在因果关系;P2P网络借贷利率与上海同业拆借利率(SHIBOR)存在相互影响P2P网络借贷综合利率对于整体金融市场响应趋于零响应;10年期国债收益率对于P2P网络借贷利率正响应;上海同业拆借利率收益率对于P2P网络借贷利率是负响应;沪深300沪深300指数一手多少钱收益率对于P2P网络借贷利率是趨于零响应。最后,通过实证研究提出P2P网络借贷利率风险管理的建议
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