时间序列经济模型EVIEWS操作_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
时间序列经济模型EVIEWS操作
&&本文档介绍EVIEWS操作时间序列经济模型。。。
阅读已结束，下载文档到电脑
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，方便使用
还剩30页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置： >>
Eviews中的ARMA模型操作
自回归移动平均模型ARMA(p,q)? §13.4 自回归移动平均模型 一、自回归移动平均模型的概念? 自回归移动平均模型的概念 如果平稳随机过程既具有自回归过程的特性又具有移 动平均过程的特性，则不宜单独使用AR(p)或MA(q)模 型，而需要两种模型混合使用。由于这种模型包含了 自回归和移动平均两种成分，所以它的阶是二维的， 由p和q两个数构成，其中p代表自回归成分的阶数，
q代表移动平均成分的阶数，记作ARMA(p, q)，称作 自回归移动平均混合模型或称为自回归移动平均模型。最简单的自回归移动平均模型是ARMA(1，1)，其具 体形式为：??yt = ?1 yt ?1 + ut ? θ1ut ?1模型ARMA(p,q)的一般表达式为??(13.4.1)y t = ? 1 y t ?1 + ? 2 y t ? 2 + L + ? p y t ? p + u t ? θ 1 u t ?1 ? θ 2 u t ? 2 ? L ? θ q u t ? q(13.4.2) 显然，ARMA(0,q)=MA(q)，ARMA(p,0)=AR(p)， 因此，MA(q)和AR(p)可以分别看作ARMA(p,q)， 当p=0和q=0时的特例。?ARMA(p,q)模型的优点是能以较少的参数描写单用 AR(p)或MA(q)过程不能经济地描写的数据生成过程。 在实际应用中，用ARMA(p,q)拟合实际数据时所需阶 数较低，p和q的数值很少超过2。因此，ARMA模型 在预测中具有很大的实用价值。 二、ARMA模型阶数的确定和模型的估计 模型阶数的确定和模型的估计 （一）ARMA模型阶数的确定 模型阶数的确定 我们如何描述一个平稳随机过程的经济系统，我们 的基本想法是从随机过程抽取样本，再根据样本数 据建立模型。那么，是建立AR模型、MA模型还是ARMA模型？这 就需要确定p和q的数值各是多少，为此需要计算样 本数据的自相关系数和偏自相关系数。而这个计算是 一个复杂的过程，为了实际应用的方便我们采用直接 利用计算机软件EViews来判断p和q的数值各是多少， 从而就确定了模型和模型的阶数。 在样本数据窗口，点击View/Correlogram 然后在对 话框中选择滞后期数，我们这里选取12，再点击 “OK”得到自相关系数和偏自相关系数及其图形，如 图13.4.1所示：图13.4.1由图13.4.1可以看出p = 1和q = 1，即样本数据具有 ARMA(1,1)模型过程。 （二）模型的估计 模型的理论计算过程较繁杂，我们这里仍然直接利 用EViews软件计算: 在工作文件主窗口点击Quick/Estimate Equation ， 在Equation Specification 对话框中填入 y ma(1) ar(1) 便得到模型ARMA(1,1)的估计结果，如图13.4.2所示：图13.4.2由图13.4.2可以知道模型为：? y t =0.0134yt-1+ut+0.945ut-1
学会运用 Eviews 软件进行 ARMA 模型的识别、诊断、估计和 预测和相关具体操作。...?t 式中: p 为自回归模型的阶数 ?i (i=1,2,? ,p)为模型的待定系数,...指导教师 ARMA 模型的参数估计 掌握时间序列中 ARMA,ARIMA 模型的参数估计方法。...模型优化 Eviews 网络 1 实验内容(包括实验具体内容、算法分析、源代码等等) :...实验三 ARMA 模型建模与预测指导 一、实验目的 学会通过各种手段检验序列的平稳...中如何运用 Eviews 软件进行 ARMA 模型的识别、诊断、估计和预测和相关具体操作...掌握在实证 研究中如何运用 Eviews 软件进行 ARMA 模型的识别、诊断、估计和预测和相关具体操作。 二、基本概念宽平稳:序列的统计性质不随时间发生改变,只与时间...从模型可以计算出一些数据,或者对原有数据进行了变 换,可以从 Eviews 中输出...F1-18 EVIEW 操作指南:建立 ARMA 模型 使用美国三个月期国债利率,时间 1954 ...(如假设检验和预测)之前,一般应检 验残差(序列相关的证据) ,Eviews 提供了几...一、ARMA 项 模型中 AR 和 MA 部分应使用关键词 ar 和 ma 定义。 二、...(ARMA),从中得出我国 GDP 序列的变化规律,并 且预测未来两年我国 GDP 的...? 图4 ARMA(p,q)模型选择原则 利用Eviews统计软件对差分数据进行操作, 可得...ARMA模型建模与预测_学习计划_计划/解决方案_实用文档。应用时间序列EVIEWS实验操作 实验一 ARMA 模型建模与预测 一、实验目的 学会通过各种手段检验序列的平稳性; ...(tmd) 其中:Scalar 命令在 Eviews 中表示生成标量数据(均值只是一个数,而不 ...利用菜单操作建立 ARMA 模型。在主窗口选择 Quick/Estimate Equation。进去方 程...时间序列 eviews操作_经济学_高等教育_教育专区。时间序列,EVIEWS,上机操作,学习...利用方程建立 ARMA(3,3)模型 10.建立组,包括 gdp gdp_sa dgdp 建组后展示...
All rights reserved Powered by
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络，如有侵犯请联系客服。房地产估价师考试备战已经开始，为了方便考生进行全面备考,小编特别对房估考生如何进行报考、备考提出了建议，并对重点预习知识、考试大纲与笔记画重点。房地产估价师职业前景可是大好，做好考试准备，事半功倍。
在此可输入您对该资料的评论~
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: '4540180',
container: s,
size: '250,200',
display: 'inlay-fix'
热门资料排行
添加成功至
资料评价：
所需积分：5求大神帮忙，使用eviews做arima模型的识别与定阶_eviews吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0成为超级会员，使用一键签到本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：2,786贴子：
求大神帮忙，使用eviews做arima模型的识别与定阶收藏
已经得出是一阶差分序列，对x序列进行ARMA模型分析这个模型的p
（本人是菜鸟）求大神指点
登录百度帐号推荐应用}