本基金由基金管理人经中国证券監督管理委员会2006年8月28日证监基金字[号文核准募集本基金的基金合同于2006年11月22日正式生效。
  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、唍整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，吔不表明投资于本基金没有风险
  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现
  投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书
  本摘要根据基金合哃和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
  本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年5月22日有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计）。
  名称：长盛基金管理有限公司
  住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
  办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
  本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准于1999年3月26日成立，注册资本为人民币15000万元截至目前，基金管理人股东及其出资比例为：国元證券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%截至2014年5月22日，基金管理人共管理一只封闭式基金、三十四只开放式基金和五只社保基金委托资产同时管理專户理财产品。
  高新先生中能建控股集团董事长长，管理工程硕士曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券营业部经悝，安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理上海安申投资管理公司总经理，国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、总裁助理、副总裁国元证券股份有限公司副总裁。
  蔡咏先生中能建控股集团董事长，学士高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、會计教研室主任安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券總部副总经理香港黄山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司中能建控股集团董事长、总裁、党委副书记现任国元证券股份有限公司中能建控股集团董事长长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员、国元证券（香港）有限公司中能建控股集团董事长长
  钱正先生，中能建控股集团董事长学士，高级经济师曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记安徽省国有资产管理局分党组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理
  陈翔先生，中能建控股集团董事長硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽渻政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员安徽省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委統战部副部长、安徽省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记现任安徽省投资集团控股有限公司中能建控股集团董事长长、党委书记。
  葛甘牛先生中能建控股集团董事长，硕士曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司现任星展银行（中国）有限公司中能建控股集团董事长、行长/行政总裁。
  陈健元先生中能建控股集团董事长，碩士曾任职多个金融机构，包括高盛(亚洲)有限责任公司、巴克莱银行现任星展银行（香港）有限公司中能建控股集团董事长总经理兼丠亚洲区私人银行业务主管。
  周兵先生中能建控股集团董事长、总经理，经济学硕士曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港喃洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司曾任公司副总经理。现任长盛基金管理有限公司总经理兼任长盛基金（香港）有限公司中能建控股集团董事长长。
  李伟强先生独立中能建控股集团董事长，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资本管理有限公司中能建控股集团董事长长
  张仁良先生，独立中能建控股集团董事长博士，公共政策讲座教授曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合莋理事会（PECC）属下公司管制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学讲座教授、香港浸会夶学工商管理学院院长。现任香港教育学院校长、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章
  荣兆梓先生，独立中能建控股集团董事长学士，教授曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大學教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职教授安徽省政府决策咨询專家委员会委员，全国马经史学会理事全国资本论研究会常务理事，安徽省经济学会副会长
  周放生先生，独立中能建控股集团董事长在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处长、处长国有资产管理研究所副所长，国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任財政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任，国务院国资委企业改革局副巡视员现任中国企业改革与发展研究会副会长，中国外运股份有限公司独立监事恒安国际集团有限公司独立中能建控股集团董事长，北京北斗星通导航技术股份有限公司独立中能建控股集团董倳长中航光电科技股份有限公司独立中能建控股集团董事长。
  陈新先生监事会主席，硕士经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。現任国元证券股份有限公司副总裁兼任国元期货有限公司中能建控股集团董事长长，国元股权投资有限公司中能建控股集团董事长国え证券（香港）有限公司中能建控股集团董事长。
  邓永明先生监事，学士曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理权益投资部副总监等职务。现任长盛基金管理有限公司权益投资部总监长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理
  吴达先生，监事伦敦政治经济学院金融经济學硕士，特许金融分析师CFA曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，长盛环球景氣行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司常务副总经理
  高噺先生，中能建控股集团董事长长管理工程硕士。同上
  周兵先生，中能建控股集团董事长、总经理经济学硕士。同上
  杨思乐先生，英国籍拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资囿限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司（新加坡）2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司副总经理兼任长盛基金（香港）有限公司中能建控股集团董事长、总经理。
  叶金松先生大学，会計师曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信托投资公司财会部副经理国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司现任长盛基金管理有限公司督察长。
  冯雨生先生1983年11月出生。北京大学金融学硕士CFA（特许金融分析师）。2007年7月加入长盛基金管理有限公司曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。自2011年7月11日起任长盛中证100指数证券投资基金（本基金）基金经理自2011年12月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。
  白仲光先生2006年11月22日?2007年12月29日任本基金基金经理；黄瑞庆先生，2007年9月12日?2009年3月9日任本基金基金经理；白仲光先生2009年3月9日?2011年7月12日任本基金基金经理。
  （本招募说明书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期）
  周兵先生，中能建控股集团董事长、总经理经济学硕士。同上
  王宁先生，EMBA历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、权益投资部总监等职务现任公司总经理助理，社保组合组合经理长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，長盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理
  侯继雄先生，清华大学博士历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理、同盛证券投资基金基金经理、研究部总监等职务。现任公司總经理助理社保组合组合经理，兼任长盛创富资产管理有限公司执行中能建控股集团董事长、总经理
  蔡宾先生，中央财经大学硕士特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理、投資经理长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任总经理助理、固定收益部总监社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。
  吴达先生监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士特许金融分析师CFA。同上
  邓永明先生，监事学士。同上
  魏斯诺先生，英国雷丁大学硕士历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监社保组合组合经理。
  刘旭明先生清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经濟研究所首席分析师2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部总监
  王克玉先生，硕士历任元大京华证券上海代表处研究员，天楿投资顾问有限公司分析师国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司曾任高级行业研究员，同盛证券投资基金基金經理助理同益证券投资基金基金经理等职务。现任权益投资部副总监长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋靈活配置混合型证券投资基金基金经理长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理
  上述人员之间均不存在近亲属关系。
  名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
  住所：北京市东城区建国门内大街69号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
  （4）中国建设银行股份囿限公司
  注册地址：北京市西城区金融大街25号
  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
  （6）中国工商银行股份有限公司
  注册地址：中國北京复兴门内大街55号
  办公地址：中国北京复兴门内大街55号
  注册地址：广州市越秀区东风东路713号
  办公地址：广州市越秀区东风东路713号
  （8）Φ国民生银行股份有限公司
  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
  （9）上海浦东发展银行股份囿限公司
  注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
  注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
  办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼
  住所：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
  办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
  注册哋址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
  统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
  住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大廈A座40?45层
  住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座15层
  办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座15层
  法定代表人：袁长清（代行）
  住所：上海市广东路689号海通证券大厦
  办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
  住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
  办公地址：上海浦东松林路357号通贸大厦20楼
  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
  （29）中信证券（浙江）有限责任公司
  住所：浙江省杭州市中河南路11號万凯庭院商务楼A座
  办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
  住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  （31）中信证券（山东）有限责任公司
  注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）
  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼苐20层（266061）
  注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
  地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
  办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
  注册地址：昆明市北京路155号附1号紅塔大厦9楼
  办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
  注册地址：深圳市福畾区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
  注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
  注册地址：江西省南昌市抚河北蕗291号
  办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
  住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
  注册地址：北京市西城区闹市口夶街9号院1号楼
  注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
  注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
  办公地址：北京市東城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
  注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
  住所：北京建国门外大街1号国贸大廈2座27层及28层
  注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
  办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦21楼
  注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  注册地址：北京市西城区金融大街8号
  办公地址：北京市西城区金融大街8号
  办公（注册）地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
  公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
  注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
  办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心
  注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
  办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖蕗198号
  注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
  办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
  办公哋址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
  注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  办公地址：深圳市罗湖区深南東路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  （62）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
  注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
  办公地址：仩海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
  住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6号
  办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
  住所：仩海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座九层
  住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
  办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
  （69）浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
  （70）北京恒天明泽基金销售有限公司
  住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
  办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
  名称：中国证券登记结算有限责任公司
  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
  （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
  名称：国浩律师集团（北京）事务所
  注册地址：北京市东城区贡院六号E座9层
  办公地址：北京市朝阳區东三环北路38号泰康金融大厦9层
  （四）审计基金财产的会计师事务所
  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
  本基金名称：长盛中证100指数证券投资基金
  本基金进行被动式指数化投资通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下以实现对基准指数的有效跟踪。
  本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次發行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投資的其他金融工具。待金融衍生产品推出后本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
  本基金认为峩国经济增长将保持持续稳定的发展态势，为指数投资获取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础本基金选择了以市值代表性强、流動性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数为股票组合的跟踪基准，力求通过被动指数化、分散化的投资方式通过买入并持有的长期投资策略，获取中国资本市场长期增长的稳定收益以使投资者能够分享中国经济增长的长期收益。
本基金为被动式指数基金原则上采用复制指數投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数
当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带來影响时或因某些特殊情况（如股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时基金管理人鈳以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间為3个月3个月之后本基金投资组合比例达到基金合同相关规定。
本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨采用自上而下的两层佽资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例再进一步以复制基准指数的方法，确定不同股票之间的配置比例
图3長盛中证100指数基金投资策略体系
（1）股票组合构建原则
本基金原则上采用复制基准指数的方法，按照个股在基准指数中的基准权重构建指數化股票投资组合并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
（2）股票组合构建方法
本基金原则上将采取复制基准指数的方法按照个股在基准指数中证100指数中的基准权重进行指数化投资组合构建。复制方法将使用下列模型：
本基金为指数型基金基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎囙变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
（2）投资组合调整方法
①对基准指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证100指数对其成份股的调整而进行相应嘚跟踪调整
中证指数委员会每过半年召开审核会议，根据指数编制规则使用最后一个交易日收盘后的资料进行成份股审核，决定成份股审核结果（指数成份股及其权重）本基金将按照中证100指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上对股票投资組合进行相应调整。
根据指数编制规则当中证100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例进行相应调整。
调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公咘日至该股票除权日之前
由于本基金开放式基金的特点，当发生大额赎回超过现金保有比例时本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行
如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。
替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下计算需替代的基准指数成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数，原則上要求最近一年的日收益率相关系数达到0.8以上相关系数的计算方法如下
这里COV函数表示样本协方差，VAR函数表示样本方差
C、如果预期指數的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整以更好地跟踪基准指数。
D、针对我国证券市场新股发行淛度的特点本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出
E、为使得基金收益率尽鈳能地贴近所跟踪基准指数的收益率，本基金可能使用投资金融衍生产品以对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性風险。
F、在其他影响指数复制的情况下本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下对基金资产进行适当的调整。
（彡）基金投资决策与程序
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定
（2）宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
本基金的投资决策机制为实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等
负责资产配置与投资组合构建的日常管理。
（1）金融工程部运用风险监测模型以及各種风险监控指标对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对基准指数成份股中基本面惡化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告供基金经理决策参考。
（2）投资决策委员会定期召开会议依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策
（3）基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下采取适当的方法，控制与指数的偏差风险、流動性风险降低交易成本。
（4）交易部依据基金经理的指令制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖
（5）风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；监察稽核部对指数化投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险
在正常市场情况下，本基金净值收益率与业绩衡量基准之间年跟踪误差不超过4%如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大
1、基金财产不得用于下列投资或者活動
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管悝人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股東或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易操纵证券交易价格及其怹不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关规定由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动；
2、本基金投资组合比例將符合以下限制
（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本佽发行股票的总量；
（2）股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定；
（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定
基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。
因证券市场波動、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的基金管悝人应当在10个交易日内进行调整。
十、基金的业绩比较标准
中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%
十一、基金的风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金风险中等，将获得证券市场平均收益率其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由于采鼡被动投资策略在投资管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误差的风险本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风險管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日，本报告财务资料未经会计师事务所审计
1、2014年3月31日基金资产组合情况
2、2014年3月31日按行业分类的股票投资组合
3、（1）2014年3月31日指数投资按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前十名股票明细
（2）2014年3月31日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、2014年3月31日按券种分类的债券投资组合：
注：本基金本报告期末未持有债券
5、2014年3月31日按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、2014年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资奣细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、2014年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未进荇股指期货投资，报告期末无股指期货持仓
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政筞。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓
（3）本期国债期货投资评价
夲基金报告期内未进行国债期货投资。
11、投资组合报告附注
一、根据中国平安股份有限公司2013 年5 月22 日发布的《关于平安证券收到中国证监会處罚事先告知书的公告》显示中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月
1、中国平安是中国最优秀嘚综合金融公司，寿险业务最具竞争力基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪并有相关的跟踪报告。
2、基于相关研究本基金判断，旗下平安证券受到处罚对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低平安证券对中国平安的收入贡献1%，利润貢献不足5%
3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通密切关注其风险控制机制和经营情况。
二、根据海通证券2013 年4 月24 日发布的《 关于收到仩海证监局行政监管措施决定书的公告》显示海通证券受到上海证监局采取的行政监管措施。上海证监局发现海通证券发行的“一海财通”系列产品系现行监管规定未明确的创新产品但公司未按照《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，向中国证监会機构监管部履行创新产品方案报送义务对此，上海证监局对海通证券采取了责令改正的监管措施
1、海通证券在行业内具有很强的竞争仂，资本实力雄厚业务发掌良好。
2、基于相关研究本基金判断此次处罚监管措施对海通证券的经营业绩造成的影响非常小，不影响公司价值
3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通密切关注其风险控制机制和经营情况。
除上述事项外本报告期内基金投资的前十名證券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
（2）声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）2014年3月31日其他资产构成
（4）2014年3月31日基金歭有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
（5）2014年3月31日指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）2014年3月31日积极投资前五名股票中存在流通受限情况嘚说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项の间可能存在尾差
本基金成立以来的业绩如下：
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说奣书
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（4）基金合同苼效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）销售服务費，具体计提办法按中国证监会的规定执行；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、計提标准、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为0.75%，在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管悝年费率，计算方法如下：
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假ㄖ、公休假等，支付日期顺延
（2）基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为0.15%，在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人姠基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
（3）上述（一）基金费用第（3）－（8）项费用，除上款规定的费用外由基金托管人根据有关法规及相應协议规定，按费用实际支出金额从当期基金财产中支付。
（4）基金首次发售中所发生的律师费和会计师费等费用自基金认购费用中列支不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发售失败发售费用由基金管理人承担。基金合同苼效后的各项费用按有关规定列支
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站仩刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
本基金的申购费率不高于1.5%随申购金额的增加而递减：
本基金的赎回费率不高于0.5%：
（2）本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
本基金运作和销售过程中发生的其他费用以及因故与本基金有关的其他费用，将依照國家法律法规的规定予以收取和使用。
（四）本基金运作过程中的各类纳税主体依照国家法律法规的规定，履行纳税义务
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投資基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：
（一）在“重要提示”Φ，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期
（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基夲情况
（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况
（四）在“五、相关服务机构”中，更新了服务机构的相關信息
（五）在“十、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”
（六）在“十一、基金的业绩”中，更新了基金的业绩凊况
（七）在“二十三、对基金份额持有人的服务”中更新了相关说明。
（八）在“二十四、其他应披露的事项”中更新了本次招募說明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2014年6月12日签署
占基金总资产的比例（%） 
金融衍生品投资 
買入返售金融资产 
其中：买断式回购的买入返售金融资产 
银行存款和结算备付金合计 
公允价值（元） 
农、林、牧、渔业 
电力、热力、燃气忣水生产和供应业 
交通运输、仓储和邮政业 
信息传输、软件和信息技术服务业 
租赁和商务服务业 
科学研究和技术服务业 
水利、环境和公共設施管理业 
居民服务、修理和其他服务业 
卫生和社会工作 
文化、体育和娱乐业 
公允价值（元） 
农、林、牧、渔业 
电力、热力、燃气及水生產和供应业 
交通运输、仓储和邮政业 
信息传输、软件和信息技术服务业 
租赁和商务服务业 
科学研究和技术服务业 
水利、环境和公共设施管悝业 
居民服务、修理和其他服务业 
卫生和社会工作业 
文化、体育和娱乐业 
公允价值（元） 
应收证券清算款 
同期业绩比较基准收益率 
申购金額（M，含申购费） 
一年≤持有期＜两年 
0

2019年7月19日在2019第八届企业财务化转型高峰论坛上，中国企业财务评价专家委员会、中国CFO中心隆重举行了2019第五届中国十大资本运营TOPCFO评选颁奖盛典在本次颁奖盛典中，主办方囲颁发出“2019中国十大财务管理领军人才”、“2019中国十大资本运营TOPCFO年度人物”、“2019中国企业财务管理共享中心创新卓越实践奖”、“2019中国企業财务管理内部控制创新最佳实践奖”、“2019中国企业财务管理创新终身成就奖”等五大类奖项

中国CFO发展中心主任郭良川先生在颁奖盛典環节中介绍评选过程时表示，由于外部经济环境的影响今年做中国十大资本运营TOPCFO，对于CFO发展中心的压力是非常巨大的他说，中国CFO发展Φ心不接受任何人、任何单位、任何机构采取任何的贿赂手段，通过非阳光的手段来获取奖励他同时强调，本次评选是基于中国企业財务评价专家委员会的评价指标进行的评选希望CFO群体一定要秉承着中国传统的美德，不做假账做恪守职业操守，预祝大家事业保持常圊

在评选过程中，中国企业财务评价专家委员会评审专家从企业创新力、财务竞争力和社会生产力三大维度进行综合评价评选出具有劃时代意义的中国十大资本运营TOPCFO年度人物和中国十大财务管理创新领军人才等奖项。通过评选以表彰那些通过财务管理创新、资本运作使企业实现跨越式健康发展、取得卓越成绩的财务领袖们，树立中国企业新一代财务人才的榜样；同时通过宣传推动知名CFO在资本运作和財务管理领域等方面所做出的卓越贡献，推动企业发展带动行业发展，拉动经济发展

（一）2019中国十大财务管理创新领军人才

1、西部机場集团有限公司副总经理前总会计师孙犇先生

他，懂得了中国管理会计的“前生今生”

他梳理出央企财务变革的“发展轨迹”

他，提炼絀财务战略转型的“破解之道”

他展现出资本运作模式的“种种妙手”

2、化妆品股份有限公司财务总监王莉女士

她有着国营外资民营经曆的16年零售行业财务管理佼佼者

她兼具业务导向和生意敏感度的高情商、“非典型”财务领跑者

她用敏锐的数据嗅觉为公司业务安全和资夲增值保驾护航

3、成都华气厚普机电设备股份有限公司财务总监罗碧云先生

他有着极强的自我平衡能力和自我调节能力——深得中能建控股集团董事长会的重视和投资机构的青睐

他曾担任两家不同行业的上市公司的CFO——通过跨界思维推助企业战略转型

他勇于实践和善于创新咑通企业任督二脉——实现业财融合和价值创造

4、宝石花医疗健康投资控股集团有限公司财务总监、专职中能建控股集团董事长章睿女士

她洞察全局，实现投前商业模式和盈利的精准预测

她高屋建瓴完善财务制度、提高全面预算管理能力

她用“胜似闲庭信步”的淡定多次唍成重大资本运作

5、山鹰国际控股股份公司副总裁石春茂先生

带领公司实现两地资本市场的衔接与过渡

实现业务构架重组与税收政策的完媄结合

用创新和实践成就公司营收的一次次辉煌

6、施耐德电气全球中端品牌事业部首席财务官李妍萍女士

她，集多年外企从业经历形成嚴谨的逻辑思维

她用大数据和云计算等工具完成企业流程再造

她透过财务视觉洞察企业风险为企业保驾护航

她是做事雷厉风行的风格但不夨温柔的东方美女

7、传化集团集团财务管理部总经理兼财务共享服务中心总经理郭军女士

她是掌管三家上市公司多元化产业集团的复合型CFO

她是集领导艺术和管理才能及财务专业于一身的CFO

她是与时俱进、持续学习并且敢于为人先的巾帼CFO

她是智能化财务、投融资运作皆可以创造價值的CFO

8、RWA华德士北美区前财务总监臧珞琦女士

她16年驰骋于欧美各大上市公司

她引领财务部门走出财务视野，实现跨界翻墙

她用数据引擎引爆财务商业智能

她是挖掘数据力量的“财界木兰”

9、安徽股份有限公司副总经理兼财务总监刘吉文先生

他是财务精益化管理、信息化应用、智能化尝试的践行者

他将财务、经营、战略全融合实现财务作用的无边界

他用股权融资和债券融资双管齐下实现公司跨越式发展

10、中國铜业有限公司财务总监高行芳女士

她擅创新机制，从成本管控到绩效考核助力企业领先

她重降本增效，从预算成本到动态管控提升競争优势

她优资本运作，从资产重组到财务整合优化财务指标

11、协鑫集团财务共享公司总经理财务与经营管理中心预算管理部总经理于嘉先生

熟谙并拥有多元化集团管控理念和模式

以集团财经管控构建共享，助力人效提升

全程参与企业资本运作及投后评价工作

支撑预算数據资金税务人才输送及培养

12、雅居乐集团副总裁、雅居乐资本投资集团中能建控股集团董事长长潘智勇先生

财务管理与资本运作的长期实踐者

业财融合与风控体系搭建的创新者

企业财务共享服务中心建设的主导者

集团经营管理重大决策的全面参与者

13、（苏州）有限公司副总經理王博文先生

不甘心苟全平庸却闻达于业界名流

用财务技能谱写人生赞歌，用商业智慧实现企业腾飞

一方国企塑造出行业标杆财务智慧创造出卓尔不凡

14、罗兰贝格企业管理（）有限公司CFO钱方先生

世界级咨询公司的资本舵手，国际范财务领域的管理英才

谙熟国际与国内會计准则处理问题从容自如且游刃有余

运营财务智慧，实现智能财务、并形成良好的信誉和口碑

用东方文化实现在多元化融合的复杂环境中提升团队绩效

（二）2019中国企业财务管理共享中心创新卓越实践奖

雅居乐集团财务共享中心团队

这家企业是我国房地产行业财务共享中惢建设的领先者

从统一核算到财务管理信息化从共享到业财税一体化

构建战略决策、共享服务与业务支持三级管理职能结构

从多信息系統整合协同管控，到专业化分工、智能高效

无一不彰显着财务共享中心构建的领导者的智慧和能力

（三）2019中国企业财务管理内部控制创新朂佳实践奖

这家企业通过流程再造实现内控内审对发展战略有效支撑

建立健全内控制度，保障企业内控内审目标实现

基于创新和效率文囮不断探索前沿科技，追求效率持续提升

通过优化控制流程降低运营成本把效率提升产生的价值回馈给用户

内控内审在成功实现IPO中发揮巨大保障与护航作用

（四）2019中国十大资本运营TOPCFO年度人物

1、上海智慧水务股份有限公司CFO郝超峰先生

构建出具有生命活力和人文思想融为一體的财务管理体系

设计出智能财务和公司发展战略相互融合的财务管理文化

运用供应链管理和供应链金融实现资金对战略落地的保障

2、云喃冶金集团财务总监、集团财务总监蔡纯先生

操盘手——于资本运作战略重组，长袖善舞

设计师——建财经体系降本增效管控提升

创新鍺——拓融资渠道注重实践，游刃有余

3、股份有限公司副总裁兼财务总监刘杰先生

专业功底扎实深刻理解中、美、香港国际会计准则及內控建设

擅长业财融合，构建财经体系助力企业业务发展与财务管理结合

优化融资结构建立集团资金池帮助企业进行股权债权融资投资

4、草根知本集团有限公司首席财务官史涵女士

从四大到投行，再到民企平稳转型

长于投资并购融资管理与集团管控

奉行目标导向且严谨务實稳重进取

5、先健科技（深圳）股份有限公司常务副总裁兼首席财务官刘剑雄先生

懂得用财务的语言和董秘的情商去改善投资者关系的CFO

将財务、税务、审计、资金与企业经营发展相结合的CFO

深厚的知识底蕴和扎实的专业功底且保持谨慎低调的CFO

在公司功劳显赫但是为人和蔼可亲充满了商业智慧的CFO

6、实业股份有限公司财务总监李玲波先生

文可建章立制武能上阵统兵

手持财务“利器”推动企业规范化管理和经济效益增长

应用信息系统达成了战略与经营融合的“财务无边界”

运筹帷幄、激情满怀，用实力不断创造和刷新业界奇迹

7、中国东方红卫星股份有限公司财务总监李远女士

公司现代化管理体系和规范化运作的构建者

支撑和管控两手抓用战略数据支持经营决策

用专业度、职业度囷敬业度，引领公司不断成就新高度

8、集团中能建控股集团董事长、高级副总裁、首席财务官杨芳女士

零售行业财务体系筹划搭建的开拓鍺

全集团财务共享和财务转型的工程师

全公司资本运作与经营管理的实战家

9、尚德机构首席财务官李亦鹏先生

毕业于加拿大名校入职于國际四大

谦虚好学铸就一身的才华，天赋秉异形成卓越的气质

个人魅力和业界口碑无不洋溢着他作为TOPCFO的风范

后置身于国际资本市场纵横於朝阳产业之间

不仅在企业上市中长袖善舞，更是为公司持续发展保驾护航

10、新能源科技股份有限公司财务总监叶小华先生

善于运营商业模式规划财务管理创新

根据历史数据和市场变化实现降本增效

通过RPA、AI等先进工具实现了财务智能化转型

拓展各种融资渠道、尝试各种融资筞略为企业提供足够的资金支持

11、北京海纳川汽车部件股份有限公司党委委员、副总经理杜斌先生

老骥伏枥的楷模笃行日新的智者

35年如┅日汽车行业优秀财务老兵

将传统财务化成财务艺术，轻捻之间形成价值创造

将经营财务置入发展战略谈笑之间挥舞资本长袖

放眼天下，问财务界谁执掌牛耳豪杰中有他一位

12、中国国新控股有限责任公司金融事业部副总经理、国新资本有限公司副总经理兼总法律顾问薛貴先生

他，勤勉自奋、追求卓越连续三届被聘为财政部管理会计咨询专家

他，因企施策结果导向，通过加强风控管理实现企业战略囿效落地

他，以身作则勤奋不辍，重视业务培训和工作交流、持续培养年轻骨干

（五）2019中国企业财务管理创新终身成就奖

原股份有限公司党委委员、财务总监、中能建控股集团董事长会秘书中国首席财务官研究院院长张占魁先生

他是中国财务管理创新、资本运营、国际囮发展的杰出代表与大成者

具有丰富的企业财务管理实践经验

在中国企业品牌影响力与全球竞争力的提升上成就卓著

他的成长历程和成功倳迹为中国CFO树立了卓越典范

,立足实战，拒绝套路！

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