如果随机时间序列均值和方差均昰与时间

有关则称该随机时间序列是平稳的。

：是指人们构造的反应定性因素变化、只取

的人工变量并且习惯上用符

随机误差项的方差不等于常数，

则称模型出现了异方差性

：如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即协方差不等于

如果同阶单整序列线性组合後单整阶数降低

，在“现在和过去可以影响未来而未来不

能影响过去”城里下，如果利用

的过去比不利用它时可以更好地预测

服从白噪声过程对模型的一个约束条件是（

的所有根均落在单位圆外，即要求模型参数满足

为正值对模型的另一个约束条件为

述模型即为条件方差模型。

多元回归模型的解释变量之间存在较强的线性关系的性质

合理选择解释变量的关键：正确理解有关经济理论和把握所研究经濟现象的行为规律

计量经济模型的用途一般包括：结构分析、经济预测、政策评价、实证分析。

计量经济模型检验的内容一般包括：

对於不可直接线性化的非线性模型的处理方法：

对于可间接线性化的模型

的线性模型；对于不可线性化的模型，可以通过

技术展开法、非線性最小二乘法来

在现实经济活动中往往存在一个變量受到其他多个变量影响的现象

表现在线性回归模型中有多个解释变量，

这样的模型被称做多元线性回归模型

：又叫调整的决定系數，是一个用于描述多个解释变量对被解释变

量的联合影响程度的统计量克服了

随解释变量的增加而增大的缺陷，与

在多元回归模型中每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了

当其他解释变量保持不变时该变量增加

单位对被解释变量带来的平均影响程度。

方法估计线性回归模型时对残差平方和关于各参数求偏导，并

后得到的方程组其矩阵形式为

是针对所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著所作的检验，

旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断

多元线性回归模型与一え线性回归模型的区别表现在如下几个方面：

的个数不同；二是模型的经典假设不同，多元线性回归模型比一元线性回归模型多了个

“解釋变量之间不存在线性相关关系”的假定；三是多元线性回归模型的参数估计式的

在满足经典假设的条件下参数的最小二乘估计量具有線性性、无偏性以及最小性