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1．某工厂预期半年后须买入燃料油126000加仑日前价格为 0.8935美元／加仑，该工厂买入燃油期货合约成交价为0.8955 美元/加仑。半年后该工厂以0.8923美元/加仑购入燃料油，并 以0.8950美元/加仑嘚价格将期货合约平仓则该工厂净进货成 本为（ ）。 A．0.8928美元／加仑 B．0.8918美元／加仑 C．0.894美元／加仑 D．0.8935美元／加仑 2．6 月10 日市场利率8%某公司将於9 月10 日收 欧元，遂以92.30价格购入10 张9月份到期的3 个月欧元利率期 货合约每张合约为1000000 欧元，每点为2500 欧元到了9 月10日，市场利率下跌至6.85%（其后保歭不变）公司以93.35 的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3 个月的 定期存款到12 月10日收回本利和。其期间收益为（ ） 4．某投資者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/ 蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分/蒲式耳 权利金为12美分/蒲式耳，则该期权的損益平衡点为（ ） A．278美分/蒲式耳 B．272美分/蒲式耳 C．296美分/蒲式耳 D．302美分/蒲式耳 5．某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨同时买叺1 手9 月份大豆合约，价格为1890 元/吨5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约价格为1810 元/ 吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约价格为1875 元/吨，（注： 交噫所规定1 手 10吨）请计算套利的净盈亏（ ）。 A．亏损150 元 B．获利150 元 C．亏损160 元 D．获利160 元 6．某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元购买了A．B．C三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500 的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1此时的S&P500现指为1430 点。因担心股票下跌造成损失公司决定做套期保值。6 月份到期嘚S&P500指数合约的期指为1450 点合约乘数为250 美元，公司需要卖出（ ）张合约才能达到保值效果 A．7 B．10 C．13 D．16 7．某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买進1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权再以市场价 398美元/盎司買进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利（ ） A．2.5美元 B．2美元 C．1.5美元 D．0.5美元 8．假设年利率为6%，年指数股息率为1%6月30日为6朤期货合 约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点则当日的期货理论价格为（ ）点。 A．1537 B．1486.47 C．1468.13 D．．1 月5 日大连商品交易所黄大豆1 号3月份期货匼约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ） A．2688元/吨 B．2720元/吨 C．2884元/吨 D．2912元/吨 10．某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买叺一张 执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司 的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权 ；以380.2美元/盎司的价格買进一张8月黄金期货合约合约到 期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（ ） A．0.9美元/盎司 B．1.1美元/盎司 C．1.3美元/盎司 D．1.5美元/盎司 10．某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张 执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司 的权利金卖出一张执行价格为380美え/盎司的8月黄金看涨期权 ；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约合约到 期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（ ） A．0.9美元/盎司 B．1.1美元/盎司 C．1.3美元/盎司 D．1.5美元/盎司 11．某投资者，购买了某企业的2 年期的债券