怎么计算一支如果某股票的系数大于1β系数，要详细的计算步骤，不要百度复制粘贴的

点击联系发帖人 时间：2020-06-17 18:33

如果某股票的系数大于1

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市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%

期望1653收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)

所以β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)

本回答由关注微信公众号：学霸说保险提供

该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%

市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%

是的，后来我也是这么做的
根据公式E（Rp）=Rf+β（Rm-Rf）做出来的。

是做信托阳光私募，私募

贵金属方面的理财服务这个真没计算过，暂时不知道我对股票了解的比较少，主要是做信托阳光私募，私募股权和贵金属方面的理财服务

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某公司拟进行股票投资计划购買A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合已知三种如果某股票的系数大于1β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下嘚投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％同期市场上所有如果某股票的系数大于1平均收益率为12％，无风险收益率为8％

(1)根据A、B、C如果某股票的系数大于1β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。

(2)按照资本资产定价模型计算A如果某股票的系数大于1必要收益率

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。

(5)比较甲乙两种资产组匼的β系数，评价它们的投资风险大小。

官方提供(1)由于市场组合的β系数为1，所以根据A、B、C如果某股票的系数大于1β系数可知，A如果某股票的系数大于1投资风险大于市场组合的投资风险；B如果某股票的系数大于1投资风险等于市场组合的投资风险；C如果某股票的系数大于1投資风险小于市场组合的投资风险。 (2)A如果某股票的系数大于1必要收益率＝8％＋1．5×(12％－8％)＝14％ (3) 甲种资产组合的β系数＝1．5×50％＋1．0×30％＋0．5×20％＝1．15 甲种资产组合的风险收益率＝1．15×(12％－8％)＝4．6％ (4) 乙种资产组合的β系数＝3．4％／(12％－8％)＝0．85 乙种资产组合的必要收益率＝8％＋3．4％＝11．4％ (5)甲种资产组合的β系数(1．15)大于乙种资产组合的β系数(0．85)说明甲的投资风险大于乙的投资风险。

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