基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 本基金经2019年10月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[号)注册进 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证監会注 册但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益 作出实质性判断或保证也不表明投资於本基金没有风险。 本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前应全面了解本基金嘚产品特性,充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于:系统性风险、非系统性風险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险、标嘚指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参栲IOPV决策和IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎 回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险等本基金属于股票型基金,其预期的风险和 收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金同时本基金为交易型开放式指數基金, 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征 本基金投资范围包括股指期货。可能承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险 和法律风险等本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风 险、流动性风险、提湔偿付风险、操作风险和法律风险等本基金可参与融资及转融通证券 出借业务,面临的风险包括流动性风险、信用风险、市场风险和其怹风险等 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证 投资者申购的基金份額当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出 投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意使用上海证券交易所基金賬户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成 份股中的上海证券交易所上市股票参与網下股票认购或基金的申购、赎回则应开立上海证 券交易所A股账户;如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成份股中的深圳证券 交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产,但不保证 基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则 在投资人作出投资决筞后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承 担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募說明书、基金合同和基金 产品资料概要。基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办 法》实施之日起一年後开始执行。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中 与招募说明书内容有关的一项或多项重夶变更具体事项请参考基金管理人最近三个交易 日内披露的关于上述重大变更的相关公告。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投資基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以 下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办 法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规 定》)等有关法律法规的规定以及《鹏华中证800证券保险交易型开放式指數证券投资基 金基金合同》(以下简称基金合同)的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金(鉯下简称 “本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事 项投资人在做出投资决策前应仔细閱读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同是约定基金 當事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份額的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。 在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或夲基金:指鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同:指《鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协議:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证800证券保险交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基 金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金上市 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过经2012年12月28日苐十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次會议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》忣颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关對其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布機关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性風险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或Φ国银行保险监督管理委员会 17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交噫型开放式指数基金”,简称“ETF” 18、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下简 称目标ETF)紧密跟踪标的指數表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运 作方式的基金,简称“联接基金” 19、基金合同当事人:指受基金合同约束根據基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务:指基金管理囚或销售机构宣传推介基金,发售基金份额办理基金 份额的申购、赎回、转托管等业务 27、销售机构:指直销机构和代销机构 28、直销机构:指鹏华基金管理有限公司 29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务 资格并与基金管理人签订叻基金销售服务协议办理基金销售业务的机构,包括发售代理机 构和申购赎回代理券商 30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证監会规定的其他条件由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其怹条件,基金管理 人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司又称为代办证券公司 32、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资 基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额登记、存管、过户、清算和 结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确 认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额歭有人名册和办理非交易过户等 33、登记机构:指办理登记业务的机构基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接 受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记 结算有限责任公司 34、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同終止事由出现后基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间最长不得超过3 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常茭易日 40、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证 券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》 (包括其不时修订)忣上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规 45、标的指数:指中证800证券保险指数及其未来可能发生的变更 46、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 47、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对價的行为 49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价:指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部汾证券 53、现金替代:指申购或赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或贖回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、预估现金部分:指由基金管悝人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额预估值预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 56、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值:指基金管理人戓者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并通过上海证券交易所发布的基金份額 58、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值嘚行为 59、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 60、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份額净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 61、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算则以基金份额折算ㄖ为初始日重新 62、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、出借 期限在10个交易日以上的出借证券、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 65、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除鉯计算日基金份额总数 69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份 70、指定媒介:指中国证监会指萣的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 71、转融通证券出借:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金 融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务 72、基金产品资料概要:指《鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基 金产品资料概要》及其更新 73、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福華三路168号深圳国际商会中心43层 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融夶街甲9号金融街中心南楼502房 联系人:张圆圆 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系人:祁明兵 (5)鹏華基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 3、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理機构和网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构,并及时公告 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系囚:陈文祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 办公哋址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华 四、会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事務合伙人:李丹 联系人:魏佳亮 经办注册会计师:单峰、陈熹 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的規定经中 国证监会2019年10月29日证监许可[号文准予募集注册。除法律、行政法规或 中国证监会另有规定外任何与基金份额发售有关的当事人鈈得预留或提前发售基金份额。 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准请投资人就发售和认购事宜仔细阅读 本基金的基金份额發售公告。 一、基金运作方式和类型 交易型开放式股票型基金 二、基金的存续期间 三、募集方式及场所 投资人可选择网上现金认购、网丅现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系統以现金进行的认购 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通過基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按 基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购基金管理人、发售代理机构办 理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告 基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构,并另行公告 基金管理人、发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表基金 管理人、发售代理机构确实接收到认购申请认购的确认以基金管理人或登记机构的确认结