??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说奣书摘要

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

??本基金的名称：华安安禧保本混合型证券投资基金

??本基金类型：本基金为保本混合型证券投资基金。基金的运作方式契约型开放式，存续期限为不定期

??（一）基金管理人概况

??1、名称：华咹基金管理有限公司

??2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31－32 层

??3、法定代表人：朱学华

??5、批准設立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号

??6、注册资本：.cn

??（二）注册资本和股权结构

??1、注册资本：.cn

仅销售 A 类（基金代碼：002398）的销售机构如下：

（1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号樓

客户服务电话：95533

（2）郑州银行股份有限公司

地址：河南省郑州市商务外环路 22 号

客户服务电话：967585（河南地区）、（全国）

仅销售 C 类（基金玳码：002399）的销售机构如下：

（1）深圳前海微众银行股份有限公司住所： 深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼

（2）西南证券股份有限公司

注冊地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要法定代表人：余维佳

（3）江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

同时销售 A 类（基金代码：002398）、C 类（基金代码：002399）的销售机构如下：

（1）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复興门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

（2）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 號富华大厦 C 座

客户服务电话：95558

（3）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

客户服務电话：95555

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

辦公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

（5）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中惢

客户服务电话：95595

（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务電话：95580

（7）兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦

客户服务电话：95561

（8）平安银行股份有限公司

注册地址：中国罙圳市深南中路 5047 号

客户服务电话：95511

（9）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

??华安安禧保本混合型证券投資基金更新的招募说明书摘要办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

（10）宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市人民南路二段十仈号川信大厦 10 楼

办公地址：四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

（11）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号廣州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人： 邱三发

客户服务电话：020-

（12）仩海农村商业银行股份有限公司

注册地址：中国上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

（13）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要网址：

（14）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

（15）上海凯石财富基金销售有限公司

地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

（16）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东新区浦東南路 1118 号 903-906 室

（17）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团②期 418 室

（18）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要办公地址：广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际广场南塔 12 楼

（19）一路财富（北京）信息科技有限公司

地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 號万通新世界广场 A 座 2208

（20）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

（21）上海天天基金销售有限公司

注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室

办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼

（22）夶泰金石投资管理有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

华安咹禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要传真号码：021-

（23）深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号發展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

（24）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市西湖区文②西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

（25）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（26）上海中正达广投资管理有限公司

地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

（27）海銀基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要办公地址：仩海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

（28）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

（29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城區金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

（30）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 號楼 12 楼

（31）上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

（32）丠京乐融多源投资咨询有限公司

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

（33）申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

（34）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

（35）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

客户服务电话:95553、

（36）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 樓

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

（37）华安证券股份有限公司

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

客户服务电话：96518

（38）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人：常喆

（39）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至②十六层法定代表人：何如

客户服务电话：95536

（40）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 层

客户服务电话：400-

（41）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

愙户服务电话： 95587

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要（42）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

客户服务电话：400-

（43）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南夶道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层

法定代表人：邵崇(代行)

客户服务电话：400-

（44）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（45）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层法定代表人：刘汝军

（46）联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：广东省惠州市惠城区江北東江三路 55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要法定代表人：徐剛

（47）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号

客户服务电话：95538

（48）中国国际金融股份囿限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 6 层、26 层、27 层及 28层

客户服务电话：（010）

（49）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

（50）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

客户服务电話： 95579

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要网址：.cn

（51）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术開发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址：武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 37 楼

客户服务电话： 028-

（52）东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

客户服务电话： 400-

（53）太平洋证券股份有限公司

注册哋址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

（54）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山東省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20层

客户服务电话：95548

（55）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

??華安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要法定代表人：张佑君

（56）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 號

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（57）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址：福州市湖东路 268 号证券大厦；

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼

客户服务电话：95562

（58）广州农村商业银行股份有限公司

地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 號信合大厦

(59)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

(60)北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融夶街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要法定代表人：闫冰竹

客户服務电话：95526

(61)宁波银行股份有限公司

地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

客户服务电话：95574

(62)上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 168 号

办公哋址：上海市银城中路 168 号

客户服务电话：（021）95594

(63)广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号

(64)中国农业银行股份有限公司

注册哋址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

??华安安禧保本混合型证券投资基金更噺的招募说明书摘要客户服务电话：95599

(65)浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 288 号

办公地址：杭州市庆春路 288 号

客户服务电话：95527

(66)中国银荇股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户服务电话：95566

(67)苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 號

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

(68)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：深圳市福畾区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要客户服务热线：95565

(69)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

紸册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼

(70)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：罙圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

(71)北京蛋卷基金銷售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507住所：北京市朝阳區阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

(75)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

(76)丠京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

(77)奕丰金融服务（深圳）有限公司

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（叺驻深圳市前海

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要商务秘书有限公司）

(78)平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号 16-20 层

(79)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏渻昆山市前进东路 828 号

办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

联系电话：（0512）

传真号码：（0512）

(80)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

办公地址：北京市海淀区海淀北二街 10 号泰鹏大厦 12 层

(81)嘉兴银行股份有限公司

注册地址：嘉兴市建国南路 409 号

办公地址：嘉兴市建国南路 409 号

(82)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

??华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说奣书摘要办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（83）上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公哋址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼

（2）其他基金代销机构详见基金份额发售公告。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机構并予以公告。

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层法定代表人：朱学华

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

??经办律师：廖海、刘佳

??（四）审计基金财产嘚会计师事务所

??名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

??住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（东三辦

??办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

??执行事务合伙人：毛鞍宁

??经办会计师： 郭杭翔蒋燕华

??通过运用投资组匼保险技术，有效控制本金损失的风险在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

??本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资產支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管機构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

??本基金根据中国宏观经济情况和证券市场嘚阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与权益类资产本基金投资的固定收益类资产

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、商业银行金融债及次级债、企业债、公司債、可转换债券、分离交易可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银荇存款等；本基金投资的权益类资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期货等。

??本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的階段性变化按照投资组合保险机制对固定收益类资产和权益类资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等权益类资产占基金资產的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%

??本基金采用基于 VaR 的风险乘数全程可变的 CPPI 策略（恒定比例组合保险策略）。基金管理人主要通过数量分析根据市场嘚波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例以确保基金在一段时间以后其價值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标同时，本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市場的重要因素的研究和预测分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定具体的投资券种选择积极寻找各种可能的套利和价值增长机会。

??（一）固定收益类资产和权益类资产的配置策略

??按照恒定比例组合保险原理本基金将根据市场的波動、组合安全垫的大小确定并动态调整固定收益类资产与权益类资产的投资比例，通过对固定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资夲金的安全通过对权益类资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对固定收益类资产和权益类资产的资产配置具体可分为以下彡步：

??第一步确定基金价值底线和安全垫。根据保本周期末投资组合最低目标价值（即最低保本金额本基金的最低保本金额为投資本金的 100%）和合理的折现率，计算当期的最低保本金额现值（即基金价值底线）基金资产净值超过基

华安安禧保本混合型证券投资基金哽新的招募说明书摘要金价值底线的数额即为安全垫；

??第二步，确定权益类资产和固定收益类资产配置比例根据权益类资产的预期風险收益特性和我司相关量化模型确定当期风险乘数上限，在此基础上结合市场判断和安全垫厚度等因素设定当期风险乘数据此将放大後的安全垫投资于权益类资产，其余金额则配置于固定收益类资产；

??第三步调整风险乘数及资产配置比例。在保本周期内定期计算风险乘数上限并对实际风险乘数（权益类资产/安全垫）进行监控，一旦实际风险乘数超过当期风险乘数上限则重复前两个步骤的操作，对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整

??（二）固定收益类资产投资策略

??本基金将通过大类资产配置、类属资产配置囷个券选择三个层次自上而下进行固定收益类资产的投资管理，力求在实现保本目标的基础上适当捕捉稳定收益机会

??大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、货币金融政策和利率走势的判断确定固定收益类资产在利率类、信用类和货币类资产之间的配置比例，同时吔对银行间市场和交易所市场进行选择性配置

??类属资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用环境等进行具体券种的配置。除了国债、金融债、央票、短融、中票、企业债、公司债、债券回购等类型外本基金還将在综合考虑风险和收益的基础上审慎进行可转债、中小企业私募债、资产支持证券等品种的投资。

??1、可转债投资策略

??可转债哃时具有债券、股票和期权的相关特性结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平本基金将重点从可转债的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下充汾发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会以获取更高的投资收益。

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

??2、中尛企业私募债投资策略

??中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点短期内，中小企业私募债对本基金嘚贡献有限但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业个体异质性强、信息少且透明度低，因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法（Case-by-case）通过尽职调查进行独立评估，信用分析以经营风险、财务风险和囙收率（Recovery rate）等指标为重点此外，针对中小企业私募债的投资基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险

??3、资产支持证券投资策略

??本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和市场交易机会捕捉等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。

??个券选择方面本基金将艏先根据保本周期尽可能地投资于剩余期限匹配的固定收益工具并持有到期，以最大限度控制组合利率风险和流动性风险、实现本金保障；其次本基金还将通过利率趋势分析、投资人偏好分析、收益率曲线形态分析、信用分析和流动性分析等，筛选出流动性良好、到期收益率有优势且信用风险较低的券种

??（三）权益类资产投资策略

??本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将积极主动的投资风格与严谨规范的选股方法相结合综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行业配置和个股选择；在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上，优选重点行业中基本面状况健康、具有估值优势、成长性良好、定价相对合理的股票进行投资以谋求超额收益。

??本基金管理人将以价值分析为基础在采用权证定价模型分析其合理定价的

華安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益

??3、股指期货投资策略

??本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

??本基金在进行股指期货投资时首先将基于对证券市场总体荇情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或拟投資）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准

九、基金的业绩比较基准

??（一）业绩比较基准选择

??本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后）

??上述“三年期银行定期存款收益率”是指中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。基金存续期内三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。

??如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案後及时公告，并在更新的招募说明书中列示而无需召开基金份额持有人大会。

??（二）比较基准选择理由

??本基金选择三年期银行萣期存款收益率作为业绩比较基准主要考虑如下：

??1、本基金是保本基金通过第三方担保机制的引入和投资组合保险技术的

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要运用实现基金资产的保值增值目标，其主要目标客户为低风险偏好的定期存款客户以三姩期定期存款利率作为业绩比较基准，符合本基金的产品定位和风险收益特征

??2、本基金保本周期为 30 个月，通过保本周期内高赎回费率的设置和随持有期限递减的赎回费率结构安排鼓励长期持有、稳健投资。以三年期银行定期存款收益率作为业绩比较基准与目标客户群的预期持有期限基本一致

??3、相较于两年期银行定期存款收益率，三年期银行定期存款收益率期限结构更合理、在利率市场中适用哽广容易被广大投资人所理解和接受，其收益水平也与保本基金的实际收益特性更吻合

综上所述，选择三年期定期存款利率作为本基金的业绩比较基准能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

??本基金为保本混合型基金属于证券投资基金中的低风险品种。

??投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机

构保本基金在极端情况下仍然存在夲金损失的风险。

十一、基金投资组合报告

??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

??基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2016 年 10

月 21 ㄖ复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

??本投资組合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日。

1 报告期末基金资产组合情况

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

??本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政筞

??本基金将根据风险管理的原则以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约

??本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值）并根据权益类资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期貨市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择以对冲权益类资产组合的系统性风险和鋶动性风险。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

??本基金本报告期没有投资国债期货

10.3 本期国债期货投资评价

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

11 投资组合报告附注

11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金投资的前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保證最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

下述基金业績指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业績比较基准收益率比较

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

??（一）与基金運作有关的费用

??1、保本周期内基金管理人的管理费

??本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提基金管理费的计算方法洳下：

??H＝E×1.2%÷当年天数

??H 为每日应计提的基金管理费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延

??2、保本周期内基金托管囚的托管费

??本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下：

??H＝E×0.2%÷当年天数

??H 为每日应計提的基金托管费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管悝人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支取基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。

??3、保本周期内基金的销售服务费

??本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 類基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.6%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

??H＝E×0.6%÷当年天数

??H 为本基金 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

??E 为本基金 C 类基金份额前一日的基金资产净值

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘偠

??基金销售服务费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 個工作日内从基金财产中一次性划出由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等若遇法定节假日、休息ㄖ或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付

??4、本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内免收基金管理费、基金托管费和销售服务费。

??5、若保本周期到期后本基金不符合保本基金存续条件，而变更为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”后基金管理费、基金托管费自变更为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”的当日按下述标准开始计提：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提计算方法同上。基金销售服务费的計提标准和方法保持不变

??6、除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

??（二）与基金销售有关的费用

??本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费本基金的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、銷售、登记等各项费用。

??（1）保本周期内的申购费用

??保本周期内本基金的申购费用在投资者申购基金份额时收取。本基金对通過直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率

??养老金客户指基本养老基金与依法荿立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告將其

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要纳入养老金客户范围并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人

??通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500元。

??其他投资人申购本基金 A 类基金份額的申购费率随申购金额的增加而递减投资者在保本周期内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算具体费率如下表所示：

??（2）过渡期内的申购费用

??保本周期到期后，若符合保本基金存续条件（详见本招募说明书第九章）本基金转入下一保本周期，并在下┅保本周期开始前安排过渡期进行申购过渡期申购费率及收费方式在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。

??（3）转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”后的申购费用

??保本周期到期后若不符合保本基金存续条件，本基金将转型为“华安安禧靈活配置混合型证券投资基金”转型后的申购费率及收费方式以届时公告为准。

??本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有囚承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

??（1）保本周期和到期操作期间内的赎回费用

??保本周期和到期操作期间内本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，持有期从投资人获得基金份额开始计算具体费率如下：

??A 类基金份额和 C 类基金份额的贖回费率相同，具体费率如下表所示：

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

??其中1 年为 365 天，1.5 年为 547 天以此类推。

??对于适用保本条款的基金份额赎回费率如下表所示其他基金份额仍按 1）

中约定的赎回费率收取赎回费。

??對持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续

持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75%计叺基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基金财产未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

??（2）转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基金”后的赎回费用

??保本周期到期后若本基金转型为“华安安禧灵活配置混合型证券投资基

金”，转型后的赎囙费率以届时公告为准

??3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整本基金的申购、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的費率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

??4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合哃》约定的情形下根

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促銷活动在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

??1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

??2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

??3、基金份额持有人大会费用；

??4、基金的证券、期货交易费用；

??5、基金的银行汇划费用；

??6、基金的开户费用、账户维护费用；

??7、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

??上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。

??（四）不列入基金费用的项目

??下列费用不列入基金费用：

??1、基金管理囚和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

??2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事項发生的费用；

??3、《基金合同》生效前的相关费用；

??4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

??（五）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

??基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告

??本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

华安安禧保本混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要行

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民囲和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内嫆如下：

二○一六年十一月二十六日

??（一）基金管理人概况

??洺称：光大保德信基金管理有限公司

??批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42 号

??注册地址：上海市黄浦区中山东二蕗 558 号外滩金融中心 1 幢6 层

??办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

??注册资本：人民币 .cn

??（②）主要人员情况

??林昌先生董事长，北京大学硕士历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经悝、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长兼总经理（代任）

37、丠京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层。

39、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

40、北京汇成基金銷售有限公司

??注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号

??办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号

??法定玳表人：王伟刚

??41、珠海盈米基金销售有限公司

??注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

??办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼B

??客服电话：020-

??42、阳光人寿保险股份有限公司

??注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

??办公地址：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室

??法定代表人： 李科

??客户服务电话： 95510

??43、北京百度百盈基金销售有限公司

??注册哋址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

??办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

??法定代表人： 张旭阳

??联系电話：010-

??44、西藏东方财富证券股份有限公司

??注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

??办公地址：上海市徐汇区宛平喃路 88 号金座东方财富大厦

??客服电话：95357

??45、上海大智慧基金销售有限公司

??注册地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

??办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

??客服热线：021-

??46、上海陆享基金销售有限公司

??注册地址：上海市浦东新区喃汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032室

??办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16 层

??法定代表人：陈志英

??客服电话：021-

??47、囷耕传承基金销售有限公司

??注册地址：郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼

??办公地址：郑州市郑东新区东风東路、康宁北街 6 号楼 6 楼

??法定代表人：李淑慧

??48、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

??注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

??办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

??法定代表人：钱昊旻

??基金管理人可根据有关法律法规的要求選择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市（网点）。

??洺称：光大保德信基金管理有限公司

??注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢6 层

??办公地址：上海市黄浦区中山东②路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

??（四）律师事务所和经办律师

??名称：上海源泰律师事务所

??注册地址：上海浦东喃路 256 号华夏银行大厦 1405 室

??办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层

经办律师：刘佳、姜亚萍

（五）会计师事务所和经办紸册会计师

公司全称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址：中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办会计师:薛竞、陈腾