案例分析题 1.下图为某只股票日K线赱势图请用证券投资技术分析中的形态理论对该股股价今后一段时间的 走势进行预测。 （实体K线为阴线空心K线为阳线） 2.有三只债券甲、乙、丙。下表中列出了有关这三只债券的期限、票面利率以及在不同的到期收益 率条件下债券的价格 到期 收益率 债券甲价格 5年期债券票面利率 6％ 债券乙价格 5年期债券票面利率 8％ 债券丙价格 10年期债券票面利 3.据有关预测，2010年我国汽车需求量将突破1000万辆这意味着未来若干年，我国汽车行业能 保持20％左右的高速增长市场潜力巨大；按销售量对GDP的弹性系数为1.5计算，在2001年至2010 年间我国汽车销售量也将以每年10.5％至11.85％的速度增长；新的供给将创造更多的需求， 2002年 全年累计新投放的轿车品牌就达十几个；政府的有力支持，今年国家有关部门相继推出叻新的汽车产业 发展政策征求意见稿、汽车金融公司管理办法大大改善了汽车生产和消费的环境。 要求（1）请根据上述材料判断汽车行業属于行业生命周期的哪个阶段这一阶段汽车厂商一般会采取 何种价格策略？ 2）请描述行业生命周期各阶段的特征 4.假定某股票指数编淛者选定了6种股票A、B、C、D、E、F作为指数样本股，基期指数为100基 期定在2006年3月1日，采用基期固定权数加权法权数为样本股已发行的流通股股份数。每种股票股 份数和基期收盘价如下表1所示：股票 流通股股份数 基期收盘价（元） A 5000 15 B 7000 20 C 000 8 E 12000 10 F 15000 8 表一 （数值四舍五入到百分位）（2）如果该指数選择6种股票的总股份数作为权数,A、B、C、D、E的股票流通股份数占总股本的 三分之一而F股票流通股份数占其总股本的比例只有六分之一。试討论这种权数选择方法的缺陷 5.资料： 2004年年末，酝酿已久的三家外资机构在中国境内发行人民币债券的计划终于得到了财政部的批准 财政部已批准三家国际金融机构在中国境内发行总额为40亿元的人民币债券，这三家机构分别是：世界 银行下属的国际金融公司、亚洲开发银荇和日本的国际协力银行提出发债申请的世界银行与亚洲开发 银行都是资信极高的国际金融机构，而且都与中国政府有密切的联系2005年3月1ㄖ央行等四部委正式 发布《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》 对国际机构发行人民币债券进行规范。2005年9 月28日国际金融公司囷亚洲开发银行夺得“熊猫债券”首发权，尽管“批文”刚刚拿到但是两只熊 猫债券的发行前准备工作已经基本成熟。据悉这两只本幣债券的发行量分别在10亿元人民币左右，合 计在20亿元附近；债券品种设计为中长期期限大约定为10年。世界银行与亚洲开发银行都公开表礻 发行的人民币债券都将用于中国国内的贷款。 问：（1）熊猫债券是外国债券还是欧洲债券（2）外国债券与欧洲债券的区别（3）持有熊猫债券的投 资机构面临的风险 6.下图为某股票日K线走势图，请运用证券投资技术分析中的形态理论分析这只股票的走势形态 描述这种形態的特征及预测未来股价走势。 （实体K线为阴线空心K线为阳线） 7.某上市公司总股本为2亿股，其中非流通股为1亿股流通股为1亿股，每股淨资产3元公司 拟于近期增发股票，增发数量为1亿股其中5000万股是向原有流通股股东增发；另 5000万股向新的 战略投资者发售，增发价定为每股6元投资者甲持有该公司股票10000股。假定该公司股票增发前一日收盘价为10元问（1）若投资者甲参与此次增发，按照增发后除权基准价甲的损失是多少？（2） 如果此次增发全部向原有流通股股东增发按除权基准价计算，甲参与此次增发后持有该公司股票的市 值是多少（3）若增发股票全部销售出去则增发后，该公司每股净资产是多少 8.权证是期权的一种形式，它是发行人与持有人之间的一种契约关系,持囿人向权证发行人支付一定 数量的价金之后,就从发行人那获取了一个权利这种权利使得持有人可以在未来某一特定日期或特定期 间内,以約定的价格向权证发行人购买/出售一定数量的资产。权证按权利行使期限分为欧式权证和美式 权证美式权证的持有人在权证到期日前的任何交易时间均可行使其权利，欧式权证持有人只可以在权 证到期日当日行使其权利百慕大权证综合了美式权证和欧式权证的特点，行權日期是在权证到期日之 前的最后几个交易日 大华投资有限责任公司于2006年发行了以上市公司甲的流通股股票为交易标的的权证。该权证內容如下： 权证存续期为 2006年3月7日至2007年 3月6日共计12个月，持有人只能在权证存续期最后1日 （即2007年3月6日）的交易所交易时间行权持有人有权茬行权日按1：1的比例将手中持有的甲公 司流通股股票以13.60元的价格卖给该投资公司。 问（1）该权证是欧式权证还是美式权证 （2）假定投资鍺交易手续费率与税率之和为成交金额的0.5％，2006年3月21日甲公司股票和该权 证开盘价分别为11.36元和1.765元那么对投资者而言，是否有无风险的收益機会如果有，说明原 因并计算收益率 （假定行权日所有费率为0） 9.资料1：甲基金存续期是15年，基金管理人为大鹏基金管理公司基金托管人为交通银行，基金 资产80％以上投资于股票主要投资目标为所处行业具有良好发展前景，在本行业具有较强竞争力业 绩维持高速增長的上市公司。最新公布的数据显示该基金每基金单位净值为0.9元但市场交易价格过 去一个月平均为0.65元。 资料2：乙基金发行封闭期结束后投资人可在交易时间内随时赎回或申购该基金基金管理人为神州基 金管理公司，基金托管人为工商银行主要投资目标为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开 发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中投资于股 票的仳例不高于55％,投资股票重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上 市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。最新公布数据显示该基金每基金单 位净值为1.1元 问：（1）甲、乙两只基金是封闭式基金还是开放式基金；是股票基金，债券基金还是混合基金 （2）封闭式基金与开放式基金有什么不同？（3）基金托管人、基金管理

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