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先看一下X和Y的时序圖,如果序列包含有趋势ADF检验中应既有加常数与乘常数又有趋势;如果序列无明显趋势,但有非零均值检验模型中仅包括加常数与乘瑺数项;如果序列在零均值波动,检验模型中应既不含加常数与乘常数又不含趋势 判断用不用加常数与乘常数项和趋势项一般做法是: 先画原序列的曲线图,根据图形可以看出是否应该包含截距项(加常数与乘常数项)或者趋势项(这种方法是比较常用、有效和易行的); 对于生成过程比较复杂的时间序列数据比较难直观地判断其是否含有时间趋势或加常数与乘常数项,而需要对加常数与乘常数项、时間趋势项及单位根项的系数进行反复检验以及它们之间较为复杂的联合检验,以确定具体被检验时间序列的具体生成过程等比较复杂。 所以对于一般的序列,采用 ... |
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