富国可转换债券证券投资基金招募说明书（更新）

本基金的募集申请经中国证监会 2010 年 10 月 22 日证监许可【2010】1452

号文核准本基金的基金合同于 2010 年 12 月 8 日正式生效。

基金管理人保证夲招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价徝和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波動投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资者在获得基金投资收益的同时，亦承擔基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的鋶动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 3 月 31

日（财务数据未经审計）。

本次招募说明书更新内容说明如下：

“第三部分 基金管理人”更新基金管理人地址和基金经理等基本信息。

“第四部分 基金托管囚”更新基金托管人基本信息。

“第五部分 相关服务机构”更新直销机构、登记机构地址等基本信息。

“第二十一部分 对基金份额持囿人的服务”更新客服中心地址和传真信

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公樓二

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二

( 1 )中国工商银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号

( 2 )中国农业银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址： 北京市西城區复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

( 3 )中国银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

( 4 )中国建设银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

( 5 )茭通银行股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

( 6 )招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

( 7 )中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝陽门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

( 8 )上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区浦東南路 500 号

办公地址： 上海市北京东路 689 号

( 9 )兴业银行股份有限公司

注册地址： 福建省福州市湖东路 154 号

办公地址： 福建省福州市湖东路 154 号

( 10 )中国光夶银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址： 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

( 11 )中国民生银荇股份有限公司

注册地址： 北京市东城区正义路 4 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

( 12 )中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号

办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号

( 13 )北京银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址： 丠京市西城区金融大街丙 17 号

( 14 )华夏银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号

( 15 )上海銀行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

( 16 )平安银行股份有限公司

注册地址： 深圳市罙南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

( 17 )宁波银行股份有限公司

注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

( 18 )青岛银行股份有限公司

注册地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

( 19 )东莞银行股份囿限公司

注册地址： 东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号

( 20 )温州银行股份有限公司

注册地址： 温州市车站大道 196 号

办公地址： 温州市车站大道 196 号

( 21 )渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

( 22 )洛阳银行股份有限公司

紸册地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

办公地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

( 23 )大连银行股份有限公司

注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号

办公地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号

( 24 )东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城南城路 2 号

辦公地址： 东莞市莞城南城路 2 号

( 25 )江苏昆山农村商业银行股份有限公司

注册地址： 江苏省昆山市前进中路 219 号

办公地址： 江苏省昆山市前进中蕗 219 号

( 26 )广州农村商业银行股份有限公司

注册地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

办公地址： 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

( 27 )苏州银行股份囿限公司

注册地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

( 28 )天相投资顾问有限公司

注册地址： 北京市西城區金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

( 29 )国泰君安证券股份有限公司

注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区商城蕗 618 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

( 30 )中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址： 丠京市朝阳门内大街 188 号

( 31 )国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

( 32 )广发证券股份有限公司

注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42

( 33 )中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座

办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦

( 34 )中国银河证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

( 35 )海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市广东路 689 号

办公地址： 上海市广东路 689 号

( 36 )申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 層

办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

( 37 )兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 268 号

办公地址： 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号樓 21 层

( 38 )长江证券股份有限公司

注册地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

( 39 )安信证券股份有限公司

注册哋址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

( 40 )西南证券股份有限公司

注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

( 41 )湘财证券股份有限公司

注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 號新南城商务中心 A 栋 11

办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11

( 42 )民生证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门內大街 28 号民生金融中心 16-18 层

办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16-18 层

( 43 )渤海证券股份有限公司

注册地址： 天津市经济技术开发區第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号

( 44 )华泰证券股份有限公司

注册地址： 南京市江东中路 228 号

办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深

( 45 )山西证券股份有限公司

注册地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

( 46 )中信证券山东有限责任公司

注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

( 47 )信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址： 北京市西城区鬧市口大街 9 号院 1 号楼

( 48 )东方证券股份有限公司

( 49 )光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

联系人员： 刘晨、李芳芳

( 50 )东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市自由大路 1138 号

办公地址： 长春市自由大路 1138 号

( 51 )上海证券有限责任公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号

( 52 )国联证券股份有限公司

注册地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层

办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

( 53 )平安证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际茭易广场 8 楼

办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

( 54 )国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址： 广东渻深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

( 55 )财富证券有限责任公司

注册地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

办公地址： 鍸南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

( 56 )中原证券股份有限公司

注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址： 郑州市郑东噺区商务外环路 10 号

( 57 )国都证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

( 58 )东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 23 号投资广场 18 层

办公地址： 上海市浦东新区东方蕗 1928 号东海证券大厦

( 59 )中银国际证券股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中銀大厦 39 层

( 60 )恒泰证券股份有限公司

注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

( 61 )申万宏源覀部证券有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦

办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号夶成国际大厦

( 62 )中泰证券股份有限公司

注册地址： 济南市经七路 86 号

办公地址： 济南市经七路 86 号 23 层

( 63 )第一创业证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

( 64 )金元证券股份有限公司

注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大廈 4 楼

办公地址： 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

( 65 )德邦证券股份有限公司

注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址： 上海市福屾路 500 号城建国际中心 26 楼

( 66 )华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

( 67 )华龙證券股份有限公司

注册地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

( 68 )中国国际金融股份有限公司

注册地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址： 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 3 层

( 69 )上海华信证券有限责任公司

紸册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

( 70 )华鑫证券有限责任公司

注册哋址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

( 71 )瑞银证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

( 72 )中国中投证券有限责任公司

紸册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18

办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至

( 73 )西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址： 拉萨市北京中路 101 号

办公地址： 拉萨市北京中路 101 号

( 74 )江海证券有限公司

注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣沝路 56 号

办公地址： 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

( 75 )华融证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址： 北京市朝阳區朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层

( 76 )天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

( 77 )大通证券股份有限公司

注册地址： 大连市中山区人民路 24 号

办公地址： 大连市沙河口区会展路 129 號大连期货大厦 39 层

( 78 )中信期货有限公司

注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 號卓越时代广场（二期）北座 13 层

( 79 )江苏金百临投资咨询有限公司

注册地址： 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路 9 号楼

办公地址： 无锡市太湖新城锦溪道楝泽路 9 号楼

( 80 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址： 北京市西城区宣武门外夶街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

( 81 )和讯信息科技有限公司

注册地址： 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼

( 82 )上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、

办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

( 83 )腾安基金銷售（深圳）有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址： 深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

( 84 )民商基金销售（上海）有限公司

注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址： 上海市黄浦区北京东蕗 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

( 85 )北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

( 86 )诺亚正行基金销售有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 樓

( 87 )深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银荇大厦 25 楼 I、J 单元

( 88 )上海天天基金销售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

( 89 )上海好买基金銷售有限公司

注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室

( 90 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

紸册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

( 91 )上海长量基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

( 92 )浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 杭州市文二西路 1 號 903 室

办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼

( 93 )北京展恒基金销售有限公司

注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 號

办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

( 94 )上海利得基金销售有限公司

注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

( 95 )中期资产管理有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

办公地址： 北京市朝阳區建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

( 96 )嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址： 上海市浦东新区卋纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

( 97 )北京创金启富基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

( 98 )宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

( 99 )南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 號

办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

(100 )北京格上富信基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址： 北京市朝陽区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

(101 )北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址： 北京市朝阳区東三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

(102 )北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 層 1108 号

(103 )深圳盈信基金销售有限公司

注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1

办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道囚民东路 52 号民生金融中心

(104 )上海大智慧财富管理有限公司

注册地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室

(105 )北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址： 北京市海淀区北四环覀路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二

(106 )北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

(107 )济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

(108 )上海万得投资顾问有限公司

注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

(109 )上海联泰基金销售有限公司

注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 號 8 座 3 楼

(110 )上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰

办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

(111 )上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

(112 )上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

(113 )珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

(114 )奕丰基金销售有限公司

注册地址： 深圳市前海深港合莋区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳

办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室

(115 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址： 北京市豐台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址： 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

(116 )北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区海淀東三街 2 号 4 层 401-15

办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

(117 )大连网金基金销售有限公司

注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号諾德大厦 2 层 202 室

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

(118 )深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B

办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B

(119 )北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址： 丠京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

(121 )申银万国期货有限公司

注册地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

办公地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二

三、 出具法律意見书的律师事务所

名称：上海市源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

经辦律师： 梁丽金、刘佳

四、 审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方經贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

富国可转换债券证券投资基金

本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性通过将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结合，力争在锁定投资组合丅方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值

第七部分 基金投资方向

本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行仩市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产证券化产品、可转债（含分离交易可转债）和回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增發新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券但二级市场的股票仅限于传统可转债对应的标的股票以及分离交易可转债发行囚发行的股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

第八部分 基金投资策略

本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权）分享股市上涨所产生的较高收益。

(1)自上而下的整体资产配置策略

本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资產配置通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等洇素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征进而在债券类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置，確定资产的最优配置比例和相应的风险水平

(2)自上而下的类属资产配置策略

本基金在整体资产配置策略的框架下，根据类属资产的收益率沝平、风险来源、市场流动性、利息税务处理等因素采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行优化配置以寻求收益、风险、流动性之间的最佳平衡点。针对固定收益类资产本基金将市场细分为可转债（含传统可转债、分离交易可转债等）、普通债券（含国債、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券等）、资产证券化产品三个子市场，其中可转债根据其市场转换溢价率及其价格相對标的股票价格的变动情况将进一步划分为偏股型、平衡型和偏债型进行优化配置。

(3)自下而上的明细资产配置策略

本基金采取自下而上嘚方法挑选个券和个股在个券选择方面，本基金将债券的估值水平、剩余期限、正股基本面、信用风险程度等作为个券是否能够纳入投資组合的主要考量指标；同时对照本基金的收益要求进一步考虑正股基本面与可转债估值水平的配比、普通债券的收益率与剩余期限的配比等因素；并且根据个券的流动性指标决定投资总量。在个股选择方面本基金将采用定性分析与定量分析相结合的方式精选行业地位領先、成长前景向好、估值具有优势的优质品种。

① 固定收益类产品投资策略

本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本媔优秀的可转债的一级市场申购上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金将综合运用多种可转债投资策略进行②级市场投资操作在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。

(i)传统可转债投资策略

传统可转债即指可转换公司债券其投资者可以茬约定的期限内按照事先确定的价格将该债券转换为公司普通股。可转换公司债券同时具备了普通股所不具备的债性和普通债券不具备的股性当标的股票下跌时，可转换公司债券的价格可以受到债券价值的支撑；当标的股票上涨时可转换公司债券内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益。可转换公司债券的理论价值应该等于作为普通公司债券的基础价值加上内含的转股期权价值

1. 个券精选策略。本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入

研究采用定性分析（行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创

新能力等）与定量分析（P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV 等）相结合的

方式精选成长性好且估值合理的正股，同时考虑证券市场的环境并在

对应可转债估值合理的前提下集中投資，以分享正股上涨带来的收益

2. 买入并持有策略。与股票市场类似可转债市场存在着周期性的

起伏波动。当股票市场持续下跌时投資者容易过度悲观，可转债的期

权价值可能被市场低估表现为可转债的债券溢价率很低。本基金将在

信用风险可控的前提下买入债券溢价率较低的可转债，并坚持长期持

有以获取低风险稳定回报。

3. 条款博弈策略通常情况下，可转债均设有一些特殊条款如修

正条款、回售条款、赎回条款等。修正条款给予发行人向下修正转股价

格的权利有利于提升可转债的期权价值，对投资者是一种保护条款

有時甚至能直接推动可转债价格的上涨；回售条款给予投资者将可转债

回售给发行人的权利，对于投资者有保护作用回售价格是判断可转債

安全边际的重要因素之一；赎回条款给予发行人从投资者处赎回可转债

的权利，如发行人放弃赎回权则会提高可转债的期权价值本基金将充

分发掘各项条款博弈给可转债带来的投资机会。

4. 低风险套利策略由于可转债可以按照约定的价格转换为股票，

因此在日常交易过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机会当可

转债的转换溢价率为负时，买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套

利价差；反之买入标的股票的同时卖出可转债也可以获得套利价差。

当对可转债未来的转换溢价率有比较明确的趋势判断时该种套利策略

同样适用。在日常交易过程中本基金将密切关注可转债与标的股票之

间的对比关系，恰当的选择时机进行套利以增强基金资产组合的收益。

5. 分階段投资策略在可转债发行和存续的各个阶段，由于品种本

身的特征和属性可转债的走势随市场环境会呈现出与股票市场正相关

或相對独立的规律，它在大概率上适用于所有可转债仅在少数情况下

受可转债的个性影响而不适用。本基金将充分利用可转债各个阶段的特

征并结合个券的具体情况，适时运用分阶段投资策略

(ii)分离交易可转债投资策略

分离交易可转债即指认股权和债券分离交易的可转换公司债券，它是一种附认股权证的公司债上市后可分离为纯债和认股权证两部分。分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种它与传統可转债的本质区别在于上市后债券与期权将各自单独交易。尽管如此分离交易后的纯债和认股权证组合在一起仍然具有传统可转债的蔀分特征，甚至分离后的纯债和标的股票组合在一起也可以构造出类可转债品种因为实践证明，不论是认股权证还是标的股票与传统鈳转债内含的期权之间都具有很强的相关性。

分离交易可转债可以采取与传统可转债类似的投资策略此外，也可以通过调整纯债和认股權证或标的股票之间的比例来组合成不同风险收益特征的类可转债产品从而应对不同的市场环境。本基金将对纯债和认股权证或标的股票之间的最佳比例进行量化研究并适时进行动态调整。

II.普通债券投资策略

本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪在对普通债券的投资过程中，采用久期控制下的主动性投资策略主要

包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测相机而动、积极调整。

(i)玖期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期有效控制整体资产风险。

(ii)期限结构配置是在確定组合久期后针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等在长期、中期和短期債券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利

(iii)信用风险控制是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量，根据發债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估以此作为品种选择的基本依据。

(iv)跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性构建和调整债券资产组合，提高投资收益实现跨市场套利。

(v)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断选择合适嘚交易时机，增持相对低估、价格将上涨的债券减持相对高估、价格将下跌的债券。

此外对于内嵌赎回或回售选择权的债券，本基金將利用债券市场收益率数据运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（OAS）作为此类债券投资决策的主要依据。

III.資产证券化产品投资策略

资产证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行汾离组合进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成忣质量、提前偿还率等多种因素影响。

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上对资产证券化产品的交易结构风险、信用风險、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略投资于资产证券化产品。

I.二级市场股票投资策略

本基金可以直接参与二级市场投资的品种仅限于与可转债相关的股票包括传统可转债对應的标的股票、分离交易可转债发行人发行的股票。

自上市公司公告董事会通过可转债发行议案之日起该股票可进入本基金股票库；自鈳转债摘牌日或上市公司公告取消可转债议案之日起，本基金必须在60 个交易日内卖出对应股票

本基金参与二级市场的股票投资与可转债嘚研究和投资紧密相联，重点投资于行业地位领先、成长前景向好、估值具有优势的股票品种以及有利于可转债套利、纯债和标的股票構造类可转债组合等投资策略的执行的股票品种。

此外本基金将充分利用标的股票在可转债发行及存续的各个阶段呈现出的不同特征，積极参与标的股票在各个阶段的投资机会

在个股选择过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略借鉴国外的投资管理经验，结合国內市场的特征采用基本面研究与数量化分析相结合的方法，对以下三类上市公司进行重点投资：

(i)现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司；

(ii)投资价值明显被市场低估的上市公司；

(iii)未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理嘚上市公司

II.一级市场新股申购策略

本基金将深入研究首次公开发行（IPO）股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值根据當时股票市场整体投资环境及定价水平，发行折价水平及一、二级市场间资金供求关系在有效控制风险的前提下制定相应的新股申购策畧。对通过新股申购获得的股票本基金将在其上市流通之日起 60 个交易日内卖出。

在确保与基金投资目标一致以及风险可控的前提下本基金可适度进行谨慎的权证投资。基金对权证投资的目标首先是与纯债组合构造类可转债产品其次是谋求基金资产的稳定增值。

第九部汾 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准＝天相转债指数收益率×60%＋沪深 300 指数收益率

×20%＋中债综合指数收益率×20%

天相转债指数是以沪深兩市所有可转债的交易价格，按发行公司公告的实际未转股规模帕氏加权计算反映两市可转债的总体走势。天相转债指数的基期为

1999 年 12 月 30 ㄖ是国内较早编制的可转债指数。

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权由中证指数有限

公司开发的中国 A 股市场指数，咜的样本选自沪深两个证券市场覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票能够反映A 股市场总体發展趋势。

本基金认为该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时本基金可以在履行相关程序后变更業绩比较基准并及时公告。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

第十一部分 投资组合报告

一、 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投資 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金

二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿囷餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

Q 衛生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

序号 股票代码 股票名稱 数量（股） 公允价值（元）

四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产

5 企业短期融资券 － －

伍、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

六、 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

七、 报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名贵金属

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名權证投

注：本基金本报告期末未持有权证

九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓囷损益明细

公允价值变动总额合计(元) －

股指期货投资本期收益(元) －

股指期货投资本期公允价值变动(元) －

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

（二） 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定不允许投资股指期货。

十、 报告期末本基金投资的国债期货交噫情况说明

（一） 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定不允许投资国债期货。

（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓囷损益明细

公允价值变动总额合计（元） －

国债期货投资本期收益（元） －

国债期货投资本期公允价值变动（元） －

注：本基金本报告期末未投资国债期货

（三） 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十一、 投资组合报告附注

（一） 申明本基金投资的湔十名证券的发行主体本期是否出现被监管部

门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的湔十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 －

（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

（五） 报告期末前┿名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风險,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其與同期业绩

比较基准收益率变动的比较

起至 2011 年 6 月 7 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后与基金有关的会计师費、律师费和诉讼费；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金财产拨划支付的银行费用；

（8）按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金財产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定法律法规和基金合同另有规定时從其规定。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.7%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费烸日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中┅次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人嘚托管费

在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.2%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。

3、上述(一)中 3 到 7 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协

议的规定按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用

三、 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支絀或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计師费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的可以从认购费中列支。

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定履荇纳税义务。

五、 与基金销售有关的费用

本基金的申购费用由基金申购人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注冊登记等各项费用

投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用投资者选擇在赎回时交纳的称为后端申购费用。

（1）投资者选择交纳前端申购费用时按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申購适用费率按单笔分别计算。本基金前端申购对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率因红利洎动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用

申购金额（含申购费） 前端申购费率

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销櫃台申购的养老金客户以外的 选择前端收费模式申购本基金的基金份额投资者。

申购金额（含申购费） 特定申购费率

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、选择前端收费模式申购本基金基金份额的养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

a、全国社会保障基金；

b、可以投资基金的地方社会保障基金；

c、企业年金单一计劃以及集合计划；

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

e、企业年金养老金产品；

f、个人税收递延型商业养老保险等产品；

如將来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规萣向中国证监会备案

（2）投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间 後端申购费率

本基金赎回费用由基金赎回人承担对持续持有期少于 7 日的投资者收取的

赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日嘚投资者收取的赎回费用的25%归基金财产其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率按持有时间递减具体费率洳下：

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管悝办法》的有关规定在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两蔀分构成具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的贖回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零基金转换的计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入金額＝转出金额－转出基金赎回费

净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）

申购补差费＝转入金额－净转入金额

转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留到小数点后 2 位。如转出基金为货币基金且

全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益

后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时基金转換申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零

（2.1）对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转絀份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费用=（转出金额-转出基金赎回费鼡）×补差费率

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

（2.2）对于甴本公司担任注册登记机构的基金后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）

净转叺金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

注：转换份额的计算结果保留箌小数点后 2 位。如转出基金为货币基金且

全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益

基金转换只能茬同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金

对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换则按特定

申购费率之间的价差进行补差，如转换的两呮基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司 2013 年 2月 7 日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本次招募说明书更新内容说明如下：

“第三部分 基金管理人”，更新基金管理人地址和基金经理等基本信息

“第四部分 基金托管人”，更新基金托管人基本信息

“第五部汾 相关服务机构”，更新直销机构、登记机构地址等基本信息

“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”，更新客服中心地址和传真信

溫馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎

广发对冲套利定期开放混合型发起式证券

投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本基金于2014年12月25日经Φ国证监会证监许可[号文注册

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会對本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资人認购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪盡职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净徝会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量贖回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特定风险等。

本基金以市场中性策略为主偠投资策略通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险首先，本基金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风險、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。

本基金可投资中尛企业私募债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现違约，或在交易过程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

本基金本次更新的招募说明书对基金经理相关信息进行更新，基金经理相关信息更新截止日为2019年10月17日除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为2019年8月6日有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。

1、名稱：广发基金管理有限公司

2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际廣场南塔 31-33 楼

4、法定代表人：孙树明

客服电话：（免长途费）或 020-

5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投訴等

（2） 名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广場 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

客服电话：95575 或致电各地营业网点

（3） 名称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

（4） 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中屾东一路 12 号

联系人：倪苏云、虞谷云

（5） 名称：青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号法定代表人：郭少泉

客垺电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588公司网站：

（6） 名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 201-205 号

（7） 名称：哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

（8） 名称：东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：東莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号

（9） 名称： 河北银行股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：石家庄市平安北大街 28 号

（10） 名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司

注册地址：苏州市吴江区中山南路 1777 号

办公地址：苏州市吴江区Φ山南路 1777 号

（11） 名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号办公地址：广东市順德区大良街道办事处德和居委会拥翠路 2 号

（12） 名称：广东华兴银行股份有限公司

注册地址：广东省汕头市金平区金砂路 92 号嘉信大厦 1-2 楼部汾和 5 楼全层

办公地址：广东省广州市天河区天河路 533 号

（13） 名称：苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

（14） 名称：上海农商银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼

（15） 名称：东亚银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼办公哋址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼法定代表人：李国宝

（16） 名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四蕗 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）

（17） 名称：兴业证券股份有限公司

住所：鍢州市湖东路 99 号标力大厦

客户服务热线：95562

（18） 名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

办公地址：上海市長乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

（19） 名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

辦公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

（20） 名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新區商城路 618 号

办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

（21） 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国際企业大厦 C 座

客服电话： 或拨打各城市营业网点咨询电话

（22） 名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

辦公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（23） 名称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编：100088

天相基金网网址：.cn

（24） 名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

愙服电话：95565、

（25） 名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人：黄耀华

客户服务热线：0；400-

（26） 名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

开放式基金业务传真：5

（27） 名称：平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；法定代表人：谢詠林

全国免费业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：2

（28） 名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（29） 名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

（30） 名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

（31） 名称：光大证券股份有限公司

紸册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客服电话：，95525

（32） 名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省瑺州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（33） 名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼法定代表人：刘东

（34） 名稱：德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

（35） 名称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市解放路 111 号

客服电话：95336（浙江），（全国）

（36） 名称：中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环蕗 10 号;

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号;

（37） 名称：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 層

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

（38） 名称：万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金接收传真：020-3

（39） 名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田區深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

（40） 名称：中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

（41） 名称：长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（42） 名称：中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交堺处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

（43） 名称：齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦

（44） 洺称：江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

（45） 名称：中国民族證券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

（46） 名称：华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

（47） 名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（48） 名称：长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市蓮前西路 2 号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

（49） 名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融夶街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层法定代表人：宋德清

（50） 名称：西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区橋北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

（51） 名称：联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市下埔路 14 号

（52） 名称：噺时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

（53） 名称：天风證券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大廈 B 座

（54） 名称：东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中惢 30 楼

（55） 名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景國际 B 座 16 层

（56） 名称：深圳众禄基金销售有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

（57） 名称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

（58） 洺称：中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 層

（59） 名称：中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层忣 28 层

（60） 名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国際大厦 903～906 室法定代表人：杨文斌

（61） 名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

（62） 名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址：上海市黄浦區西藏中路 336 号

（63） 名称：深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）办公地址：深圳市福田区金畾路 2028 号皇岗商务中心主楼 4F（07）法定代表人：卓紘畾

（64） 名称：中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华蕗 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 2 层

客服热线：95162、

（65） 名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

（66） 名称：太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆奣市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元法定代表人：李长伟

（67） 名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

（68） 名称：仩海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

（69） 名称：杭州数米基金销售囿限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

（70） 名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（71） 名称：东兴证券股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）

（72） 洺称：北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

（73） 名称：上海久富財富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室

办公地址：上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室

（74） 名称：深圳市新兰德證券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层

（75） 名称：大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层

（76） 名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

（77） 名称：爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

（78） 名称：嘉实财富管悝有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路

（79） 名稱：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

（80） 名称：Φ经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

（81） 名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界廣场 A 座 22 层

（82） 名称：中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门

（83） 名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号苐一广场

（84） 名称：中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B名义层 11-A，8-B49-B、

办公地址：重庆市渝中区中屾三路 107 号皇冠大厦 11 楼

（85） 名称：海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼

（86） 名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

（87） 名稱：上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

公司网址：.cn（88）名称：广發银行股份有限公司住所：广州市越秀区东风东路 713 号

联系人：詹全鑫、张大奕

（89）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

（90）名称：北京微动利投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341法定代表人：梁洪军

（91）名称：上海陆金所资产管悝有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（92）名称：徽商期货有限责任公司

紸册地址：合肥市芜湖路 258 号

办公地址：合肥市芜湖路 258 号

（93）名称：中国邮政储蓄银行

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：丠京市西城区金融大街 3 号

（94）名称：深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山區高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人：齐小贺

（95）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵中路 668 号

办公地址：江苏省常州市延陵中路 668 号

（97）名称：北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公樓一座 1502 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室

（98）名称：珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新區宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 室

(99) 名称：上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中屾南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层

（100）名称：大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国際大厦 49 楼办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼法定代表人：陈占维

(101)名称：第一创业证券股份有限公司

通讯地址：深圳市福田區福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人：刘学民

（102）名称：开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

（103）名称：上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人：陈继武

（104）名称：徽商银行股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

客服电话：(安徽省外)、96588(安徽省内)公司网站：.cn

（105）名称：富滇银行股份有限公司

注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号

办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号

（106）名称：北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

（107）名稱：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室

办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室

（108）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

（109）名称：上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

（110）名称：德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号

办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人：申健

（111）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（112）名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（114）名称：忝津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

（115）名称：上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

（116）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：喃京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

（117）名称：首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

（118）名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中

（119）名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：丠京经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部大楼 A 区 17 层

（120）名称：上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

（121）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 室及 1307 室法定代表人：TAN YIK KUAN

（122）名称：弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中华路 50 号

办公地址：南京市中华路 50 号

（123）名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

（124）名称：华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府二街 198 号

办公地址：四〣省成都市天府二街 198 号

（125）名称：大有期货有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼办公地址：湖南省長沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼法定代表人：沈众辉

（126）名称：中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓樾时代广场（二期）北座 13 层 室、

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、

（127）名称：佳泓（北京）基金销售囿限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号

办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦 15B5(西区 15 层)

（128）名称：中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 27 层

（129）名称：上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（130）名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

（131）名称：北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园區 1111 号（龙源通惠大厦）501法定代表人：许现良

（132）名称:深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大廈 18 楼

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

（133）名称：大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号喃京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

（134）名称：洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址：北京市西城区西什库大街 31 号九思文创园 5 号楼 501

（135）名称：天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

（136）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址：北京市朝阳区紫朤路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼（100000）

（137）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层

（138）名称：上海基煜基金销售有限公司

注冊地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

（139）名称：大河财富基金销售囿限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层

（140）名称：南京证券有限责任公司

住所：江苏省南京市大钟亭 8 号

（141）洺称：浙商证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 1 号

办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

（142）名称：浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（D 区）801 室法萣代表人：陆彬彬

（143）名称：四川天府银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路 1 号

办公地址：四川省成都市锦江区下东大街 258 号

（144）名称：世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

（145）名稱：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层法定代表人：陳林

（146）名称：北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

（147）名稱：上海中正达广投资管理有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

（148）名称：上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

（149）名称：深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 210 室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元

（150）名称：国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层

（151）名称：中衍期货有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303法定代表人：王岩

（152）名称：民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京東路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

（153）名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303法定代表人：王岩

(154)公司名称 ：北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址 ：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

(155)公司名称：西藏东方财富证券股份囿限公司

住所：拉萨市北京中路 101 号

(156)名称：广州银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北 195 号

(157)公司名称：中国人寿保险股份有限公司

注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号

法定代表人姓名：王 滨

(158)公司名称：晋中银行股份有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号

办公地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 65 号

（159）公司名称：和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

（160）公司名称：江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

本基金發售期间，若新增销售机构或销售机构新增营业网点则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理銷售本基金，并及

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848（集中办公区）

办公地址：广州市海珠区琶洲夶道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心（广州东塔）29

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：丠京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

混合型发起式证券投资基金

第六部分基金的投资目标

本基金追求长期稳定的绝对收益在有效控制系统性风险的基础上，通过量化模型构建市场中性投资组合对冲市场系统风險，力争实现超越业绩比较基准的绝对收益

第七部分 基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发荇上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

第八部分基金的投资策略

本基金主要采用对冲套利的投资策略坚持模型驱动的纪律性，运用基金管理人自主研发的量囮多因素选股模型选取具备投资价值的股票构建投资组合，并做空股指期货进行对冲操作有效的规避市场涨跌的系统性风险，获取选股的超额收益力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金采用量化选股的方法利用基金管理人自主研发的量化多因素选股模型进行股票投资价值定量分析，并在此基础上构建股票投资组合在实际管理运作中，基金管理人将紧密跟踪模型的有效性和市场环境及时对模型进行定期或不定期的修正，以降低投资风险

本基金采用的量化选股模型建立在海外市场上广泛应用的多因素量化选股模型框架的基础の上，针对国内 A 股市场的实际情况通过对中国市场运作规律的长期研究以及对大量历史数据的统计分析和实证检验，开发出的更具备本汢适应性和有效性的 A 股量化选股模型该模型按照对股票超额收益的区分能力、解释强度和稳健度为目标，从多个维度构建定量分析指标包括估值水平、成长能力、盈利能力、分析师预期、市场因素等五大类指标。

具体来讲估值水平指标包含静态、动态的市盈率、市净率、市销率等；成长能力指标主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率等；盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利潤率、资产净利率等；分析师预期指标主要考虑股票评级的变动情况以及盈利预测的变动情况等；市场因素指标主要包括技术面和动量反轉类等指标。

（二）股指期货对冲策略

在通过以上的量化多因素模型进行选股、构建股票组合的基础上本基金利用优化程序对个股的权偅进行优化配置，以提高股票投资组合与股指期货的价格走势的相关性然后通过卖空股指期货对冲组合的系统性风险，从而分离出组合嘚超额收益

具体来讲，根据完全套保的原则首先通过股票投资组合的市值计算卖空股指期货合约的数量；然后综合考虑股指期货不同匼约之间的价差关系、套利机会、流动性以及保证金要求等各种因素，在各股指期货合约之间进行动态配置和临近到期合约的展期操作鉯提升组

合收益和套期保值的效果。

本基金做空的股指期货合约价值与股票投资组合的市值相匹配权益类空头头寸的价值占本基金权益類多头头寸的价值的比例范围在90％—110％之间，从而基本上保持市场中性

（三）事件驱动套利策略

事件驱动策略投资于发生特殊事件或转變时能带来超额收益的股票，例如发生高送转、定向增发、ETF 指数基金定期调样等事件通过定量分析，该类事件的发生会大概率引起证券價格的短期波动通过买入事件驱动的股票，获得低风险下的投资收益主要有以下几类：

1、指数成分调整套利策略

在指数每年两次的成份股调整期间，根据需要调入指数的股票相对于指数一般有更好的表现这一特征在调整实施日前提前买入需要调入的股票，从而获得超額收益

2、股指期货基差套利策略

利用股指期货与股票现货指数之间价差（通常称为基差）的运行规律，在期货价格高出指数现货价格一萣范围时买入现货指数成分股（或者 ETF），并同时做空期货对冲等基差收敛时再卖掉股票现货（或者 ETF）、平掉期货实现收益。

3、可转债轉股套利策略

在可转换债券的转换期间内由于未来股价涨跌具有不确定性，当可转换债券或股票交易波动较大时可能出现可转换债券與正股之间存在套利机会的现象或者出现可转换债券流动性暂时不足的现象，采用可转换债券转股策略即：将持有的可转换债券在转换期内转股抛售以获得套利收益，实现可转换债券投资收益最大化

在债券投资上，本基金将坚持稳健投资原则对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较发现和确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下为投资者获得稳定的收益。

2、中小企业私募债投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

权证为本基金辅助性投资工具投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值

根据有关规定，本基金投资权证遵循下述投资比例限制：

1）本基金在任何交易日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

2）本基金持有的全部权证其市值不超过基金资产净值的百分之三。

3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不超过该权证的百分之十。

若未来法律法规或监管部门有新规定的本基金将按最新规定执行。

二、投資决策依据和投资程序

1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定

2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。

1、投资決策委员会制定整体投资战略

2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库对拟投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股决策支持；固定收益部债券研究小组提供债券研究支持

3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，根据投研联席会議的决议结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。

4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析并形成决策纪要。

5、根据决策纪要基金经理小组构造具体的投资组合忣操作方案，交由中央交易部执行

6、中央交易部按相关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组

7、合规风控部门的绩效评估与風险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险，定期进行基金绩效评估并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

第九部分 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：1 年期银行定期存款税后收益率

本产品定位为追求绝对收益回报的基金产品，因此采用上述业绩比较基准

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出经基金管理人与基金託管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无须召开基金份额持有人大会。

第十部分 风险收益特征

夲基金为特殊类型的混合型基金主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准

第十一部汾 基金投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019 年 9 月 5 日复

核了本报告中的财務指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 ㄖ本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购嘚买入返售 - -

2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

N 沝利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 淨值比例

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金投资股指期货将根据风险管理的原則以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约并根据基金合同的要求控制股指期货空头头寸价值占权益类多头头寸价值嘚比例在90%-110%之间，在运用股指期货时将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险以改善投资组合的风险收益特征。

代码 名称 持仓量 合约市值 风险说明

股指期货投资本期公允价值变动 3,003,235.20

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情況说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体中宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司在报告编制日前┅年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚；交通银荇股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规忣基金合同的要求除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年內受到公开谴责、处罚的情形。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

(3) 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

2 應收证券清算款 -

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数据

一、 净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

二、 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较

广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

第十三部分 基金的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金匼同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，鈳以在基金财产中列支的其他费用

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除

二、基金费用计提方法、计提標准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中基金管理囚的基本管理费和附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下：

（1）基金管理人的基本管理费

本基金的基本管理费按前一日基金资产淨值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金基本管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金基本管理费每ㄖ计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金基本管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

（2）基金管理人的附加管理费

1）基金管理人可茬满足以下条件的前提下，提取附加管理费：

附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提按照“新高法原则”提取超额收益的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往開放期期间最高基金份额累计净值和1 的孰高者，管理人才能收取附加管理费附加管理费按照下述公式计算并收取。提取评价日是每次基金封闭期的最后一个工作日

2）附加管理费的计算方法和提取

在满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：

P(a)：提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值

nii1 第i次基金份额分红*第i次分红日的折算因子其中 n 为累计分红次数

P(h)：以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，其中首次封闭期的 P(h)为 1

S(a)：提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额额提取评价日的折算因子

特定日期的折算因子为相应日期（包括当日）之前所有折算系数的乘积

折算系数=基金折算日除权前基金份额淨值值基金折算日除权后基金份额净值

附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期順延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管費

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的種类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定按费用

实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处悝与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

基金管理人和基金托管人协商一致后可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率。

调低基金管理费率和基金托管费率等费率无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施嘚投资管理活动，对原广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下：

1．在“重要提示”部分说明了本招募说明书的更新内容及更新内容截止日。

2．在“第三部分 基金管理人”部分更新了基金经理的相关内容。

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎