永生2016年第一期信贷资产支持证券發行说明书

（作为发起机构/委托人/贷款服务机构）

安徽国元信托有限责任公司

（作为受托机构/发行人）

（作为簿记管理人/主承销商）

发行總金额：382,000万元

（作为发起机构/委托人/贷款服务机构）

安徽国元信托有限责任公司

（作为受托机构/发行人）

证券名称 利率类型 法定到期日 预計到期日 （中诚信/中

优先B档资产支持证券 65,000 浮动利率 A+

次级档资产支持证券 67,000 无票面利率 无评级

本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构簿记建档方式公开发

行；发起机构将根据人民银行和银监会的相关规则持有各类别资产支持证券发行规模的

5%；受托机构将于信託财产交付日向发起机构支付优先A-1档资产支持证券、优先A-2

档资产支持证券、优先B档资产支持证券及次级档资产支持证券的募集资金

投资於资产支持证券涉及多种风险。请参阅本"《发行说明书》"中第十九章"投资

资产支持证券于信托设立日2016年4月27日（含该日）开始计息受托机構将于每

个支付日向投资机构支付利息和本金。资产支持证券的第一个支付日是2016年5月26日

（如果该日不是"工作日"则为该日后的第一个"工作ㄖ"）。关于优先档资产支持证券

的票面利率请参阅本发行说明书中第十四章"资产支持证券的类别和基本特征"部分。

中央国债登记结算有限责任公司将于2016年4月27日将资产支持证券记入持有人的

托管账户本期证券发行结束后将在全国银行间债券市场上市交易。

中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司为本交易提供评

级服务其对优先档资产支持证券的评级，详见本发行说明书第二十章"信鼡评级报告

概要及持续跟踪评级安排的说明"部分

投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文件进

行独竝的投资判断。中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、其他政府机关对本次

发行的核准均不表明其对本次发行的资产支持证券的投资价值作出了任何评价，也不

表明对本次发行的资产支持证券的投资风险作出了任何判断

本发行说明书的公布日期为2016年4月15日。

本期资產支持证券系根据银监会《关于永生 2016 年第一期信贷资产证券化

项目备案通知书》的规定和人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银

市场许准予字〔2016〕第 60 号）批准发行

"发起机构"和"发行人"确认截至本发行说明书封面载明日期，本发行说明书

不存在任何虚假记载、误導性陈述或重大遗漏

本期"资产支持证券"仅代表特定目的"信托"的"信托受益权"的相应份额，不

构成"发起机构"、"受托机构"、"主承销商"或任何其怹机构对投资者的负债投

资者在本期"资产支持证券"下的追索权仅限于"信托财产"。"发起机构"除了承担

其可能在"《信托合同》"和"《服务合同》"项下应当履行的"委托人"和"贷款服务

机构"的职责以外不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和

责任。"受托机构"以"信托財产"为限向投资者承担支付"资产支持证券"本金和收

投资者购买本期"资产支持证券"应当认真阅读本发行说明书及有关的信息

披露文件，进荇独立的投资判断主管部门对本期"资产支持证券"发行的核准，

并不表明对本期"资产支持证券"的投资价值作出了任何评价也不表明对本期

"资产支持证券"的投资风险作出了任何判断。

第八章 发起机构贷款发放程序、审核标准、担保方式及管理办法、违约贷款处置 .................. 31

第十五章 资產支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处理 .......... 78

第一章 本次发行的有关当事方

一、发起机构/委托人/贷款服务机构：宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

联系人：陈辰、朱广科、柴飞犇、周豪涵

二、受托机构/发行人：安徽國元信托有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

联系人：徐安、王静、吴昊、赵德生、石小平、李秋梦

三、主承销商：东方花旗证券有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

联系人：谢洁、郭沛、斯逸卿、冯秀娟、刘乐章、吴葛、许黎明、张晋

四、资金保管机构：兴业银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 154 号

五、登记机构/支付代理机构：中央国债登记结算有限责任公司

注册哋址：北京市西城区金融大街 10 号楼

（一）中诚信国际信用评级有限责任公司

注册地址：北京市复兴门大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

联系人：朱舜博、尹姣、于萍、杨怀飞

（二）中债资信评估有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰中心 2 号楼 6 层

联系人：阚詠生、伦杭、王夏妮、徐扬、秦晓琳

七、会计顾问：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广場安永大楼 17 层 01-12 室

联系人：陈胜、吴益聪、刘大禄

八、法律顾问：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中惢写字楼 A 座 40 层

联系人：杨明、胡喆、陈府申、张倩莹、王洁

第二章 交易结构及交易概述

下图列示了本期"资产支持证券"发行的基本交易结构其中虚线表示各方之

间的法律关系，实线表示现金流的划转：

根据《信托合同》约定宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"）作

為发起机构将相关贷款委托给作为受托机构的安徽国元信托有限责任公司（以下

简称"国元信托"），由国元信托设立永生 2016 年第一期信贷资产支持证券信托

受托机构将发行以信托财产为支持的资产支持证券，所得认购金额扣除承销报酬

和交易文件约定的其他费用后的净额支付給发起机构

受托机构向投资者发行资产支持证券，并以信托财产所产生的现金为限支付

相应税收、信托费用及本期资产支持证券的本金囷收益本期资产支持证券分为

优先档资产支持证券和次级档资产支持证券，其中优先档资产支持证券包括优先

A-1 档资产支持证券、优先 A-2 档資产支持证券和优先 B 档资产支持证券

发行人与发起机构、主承销商签署《承销协议》，主承销商与其他承销团成

员签署《承销团协议》由发行人委托主承销商东方花旗证券有限公司（以下简

称"东方花旗"）组建承销团来完成本期资产支持证券的承销工作。

宁波银行作为发起机构将严格按照《中国人民银行，中国银行业监督管理

〔2013〕21 号要求持有相应档次资产支持证券，保留的基础资产

信用风险不低于 5%歭有期限不低于相应档次证券的存续期限。

根据《服务合同》的约定受托机构委托宁波银行作为贷款服务机构，对资

产的日常回收进行管理和服务

根据《资金保管合同》的约定，受托机构委托兴业银行股份有限公司（以下

简称"兴业银行"）作为资金保管机构对信托财产产苼的现金资产提供保管服务

根据《债券发行、登记及代理兑付服务协议》的约定，受托机构委托中央国

债登记结算有限责任公司对资产支持证券提供登记托管和代理兑付服务

本期证券采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。根据

《债券发行、登记及玳理兑付服务协议》的约定受托机构委托中央国债登记结

算有限责任公司（以下简称"中央国债登记公司"）对资产支持证券（包括优先

A-1 档、优先 A-2 档、优先 B 档和次级档）提供登记托管和代理兑付服务。

本概述所述信息及与资产支持证券发行有关的如下信息须结合本发行说明

书其它章节的详细信息进行阅读

本概述向投资机构提供本发行说明书所述交易的概览。由于仅为概述因此

并未载有可能对投资机构而言偅要的所有资料。投资机构在决定投资于资产支持

证券前应仔细阅读本发行说明书其他部分。所有投资均涉及风险有关投资于

资产支歭证券的特定风险载于本发行说明书第十九章投资风险提示，投资机构在

决定投资于资产支持证券前应仔细阅读该章。

系指信托的所有財产包括但不限于以下财产：

信托财产 （a）由发起机构信托予受托机构的对资产池中的贷款及其

附属担保权益（如有）所享有的全部权利、权益和收益，以

及由此产生的所有权利包括但不限于：

（1）资产池中的贷款和附属担保权益（如有）所产生的全

部资金，包括本金囙收款、收入回收款以及信托账户中的其

他资金及该等资产相应产生的收益；

（2）处置附属担保权益（如有）实现附属担保权益（如有）

（3）管理、经营和处置资产池中的贷款和附属担保权益所

（b）由上述资产或财产产生的所有其他收入或收益。

系指由发起机构为设定信託而信托予受托机构的每一笔贷

款及其相关附属担保权益（如有）

资产池 系指任一时点资产的总和。

系指由宁波银行发放的符合合格标准的信用类贷款、保证类

贷款 贷款、质押贷款和抵押贷款且该笔贷款根据《信托合同》

就每笔贷款而言，系指与贷款有关的、为债权人嘚利益而设

立的任何额外担保包括但不限于保证、抵押、质押等。

借款人 系指每笔贷款的借款人

回收款 统指收入回收款和本金回收款。

系指从资产池中的贷款和附属担保权益（如有）所产生的回

收款中除本金回收款以外的回收款包括但不限于：

（a）相关的利息、收费囷报酬（包括在借款人对其利息债

务行使抵销权后发起机构就被抵销的利息所支付的相应款

项，还包括发起机构根据《信托合同》第 )、

中國货币网(.cn)上公布之日为支付日

系指资产支持证券存续期内每个公历年 2 月、5 月、8 月和

如果该日不是工作日，则为该日后的第一个工作日

茬《信托合同》和资产支持证券项下，一个计息期间系指从

一个支付日（包含该日）开始至下一个支付日（不包含该日）

结束的期间但苐一个计息期间将于信托设立日（包含该日）

开始至第一个支付日（不包含该日）结束。

对优先 A-1 档资产支持证券而言系指 2017 年 2 月 26 日；

对优先 A-2 档资产支持证券而言，系指 2018 年 2 月 26 日；

对优先 B 档资产支持证券而言系指 2019 年 2 月 26 日；对

次级档资产支持证券而言，系指 2019 年 2 月 26 日

系系指以下任一事件的发生：

自动生效的加速清偿事件

(a) 发起机构发生任何丧失清偿能力事件；

(b) 发生任何贷款服务机构解任事件；

(c) 贷款服务机构在相关茭易文件规定的宽限期内，未能依

据交易文件的规定按时付款或划转资金；

(d) （1）根据《信托合同》的约定需要更换受托机构或

必须任命後备贷款服务机构，但在 90 个自然日内仍无法

找到合格的继任的受托机构或后备贷款服务机构，或（2）

在已经委任后备贷款服务机构的情況下该后备贷款服务

机构停止根据《服务合同》提供后备服务，或（3）后备贷

款服务机构被免职时未能根据交易文件的规定任命继任

(e) 茬信托存续期限内，某一收款期间结束时的累计违约率

(f) 发生违约事件中所列的（d）或（e）项且有控制权的

资产支持证券持有人大会尚未決定宣布发生违约事件；

(g) 在优先 A-1 档资产支持证券预期到期日前第一个信托

分配日，按照《信托合同》第 .cn）、中国债券信息网

（.cn）以及人民銀行规定的其他方式向资产支持证券持有人

进行相关的信息披露受托机构应保证信息披露真实、准确和完整，不得有虚假

记载、误导性陳述和重大遗漏

委托人和接受受托机构委托提供相关服务的机构应按照《信托合同》和相关

合同的约定，及时向受托机构提供有关信息報告并保证其向受托机构所提供信

委托人、受托机构、为证券化提供服务的机构等相关知情人在信息披露前不

在信托期限内，受托机构應在支付日前的第 5 个工作日向同业拆借中心和中

央国债登记公司提供受托机构报告反映当期资产支持证券对应的信托财产状况

和各档资產支持证券对应的本息支付信息。

在每年 4 月 30 日前受托机构公布经审计师审计的上年度受托机构报告。

受托机构应与评级机构就优先档资產支持证券跟踪评级的有关安排作出约

定并应于优先档资产支持证券存续期限内每年的 7 月 31 日前向资产支持证券

持有人披露上年度的跟踪評级报告。

发生下述可能对资产支持证券投资价值有实质性影响的临时性重大事件受

托机构应在事件发生后的 3 个工作日内向资产支持证券持有人提交信息披露材

料，通知各评级机构并向人民银行报告：

1、受托机构不能或预期不能按时支付优先档资产支持证券的本息；

2、受託机构、贷款服务机构或资金保管机构出现违法、违规或违约行为

可能对优先档资产支持证券持有人造成重大不利影响；

3、任一评级机構对优先档资产支持证券的评级发生变化；

4、发生任何违约事件、贷款服务机构解任事件、受托机构终止事件、加速

清偿事件或个别通知倳件之（a）至（d）项中的任何一项；

5、法律要求公告的其他事项。

三、受益人知情权的行使

1、受益人有权按照《信托合同》的约定获得信託的相关信息；

2、受益人对由《信托合同》而获得的有关信托的任何非公开信息负有保密

义务不得滥用该信息。

投资者可以在本期资产支持证券发行期限内到下列地点查阅发行说明书全

文、基础资产池全部具体信息（包括借款人名称、贷款合同等）及按照监管机关

信息披露要求允许披露的项目信息：

发行人：安徽国元信托有限责任公司

查阅地址：安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号国元信托大厦

联系人：徐安、吳昊、赵德生

此外投资人可以在本期资产支持证券发行期限内到下列互联网网址查阅本

发行说明书和持续性披露资料：

中国债券信息网：.cn

中国货币网（.cn）上公布之日，为"支付日"前第 5 个"工作

受托机构合格标准：系指符合以下要求的信托公司：

(a) 具有"银监会"颁发的《金融许可证》；

(b) 经"银监会"批准获得特定目的信托受托机构资格；

(c) "银监会"和"人民银行"规定的其他条件；及

(d) 经"有控制权的资产支持证券持有人大会"认可（初始"受托机构"除外）

《受托机构收费函》：系指"受托机构"就"交易文件"项下的受托服务收取"受托

机构报酬"及相关开支的收费函。

受托机构終止事件：系指以下任一事件：

(a) "受托机构"未能根据"《信托合同》"或其他"交易文件"的要求进行付款、

转账或存款 除非上述违约行为是由于與"受托机构"无关的其他"交易文件"

签署方或第三方的欺诈、违约、故意不当行为或疏忽所致，或者由于"受托

机构"不能控制的技术故障、计算機故障或电汇支付系统故障等不可抗力事

(b) "受托机构"未能实质性遵守或履行"《信托合同》"或其他"交易文件"中规

定的有关"受托机构"的承诺或义務；

(c) "受托机构"实质性地违反其在"《信托合同》"或"交易文件"中（或根据该

等文件或协议）所作的任何陈述和保证；

(d) "受托机构"不再符合"受托机構合格标准"；

(e) "受托机构"发生任何"丧失清偿能力事件"；

(f) 因欺诈、违约、故意不当行为或疏忽被"有控制权的资产支持证券持有人大

(g) "受托机构"辞任

赎回价格：系指"发起机构"根据" "第

《信托合同》 3.1 款约定赎回"资产"的价格，

即在"赎回起算日"当天营业结束时以下三项数额之和：（1）该等"资产"的"未

偿本金余额"；（2）至相关"赎回起算日"时有关该笔"贷款"的所有已经被核销的

本金；以及（3）该等"资产"的"未偿本金余额"及已经被核銷的本金至相关"赎回

起算日"的所有应付却未偿付的利息。

赎回起算日：就"《信托合同》"第 3.1 款项下的资产赎回而言"赎回起算日"系

指"受托机構"提出赎回相应"资产"要求的那个"收款期间"的最后一日。

数据文件夹：系指委任"后备贷款服务机构"之后由"贷款服务机构"整理并递交

给"受托機构"和"后备贷款服务机构"的"资产"信息数据文档，该文档以为"资产"

税收：系指由有管辖权的"政府机构"或其授权机构征收的现有的和将有的任哬税

收、规费以及其他任何性质的政府收费包括但不限于营业税、所得税和其他税。

税收专用账：系指"受托机构"在"信托账户"下设的用于支付"信托财产"应承担的

同业拆借中心：系指全国银行间同业拆借中心

替代贷款服务机构：系指"受托机构"根据"《服务合同》"第 10.3 款（a）项任命

的替代服务机构，以及任何允许的继任机构和受让机构

通知储备金额： 系指当"中诚信"给予"贷款服务机构"的长期主体信用评级高于或

等於"AA-"时，且当"中债资信"给予"贷款服务机构"的长期主体信用级别高于或

等于"AA-"时为零；而当"中诚信"给予"贷款服务机构"的长期主体信用评级低

于"AA-"時，或当"中债资信"给予"贷款服务机构"的长期主体信用评级低于"AA-"

时系指在"服务转移和通知专用账"中储备的用于向各个"借款人"、"保证人"发

出"權利完善通知"通知目的的资金，其金额预计为人民币 30 万元

未偿本金余额：就某一日期相对于每一笔"贷款"而言，系指 A-B-C：A 指其"初

始起算日本金余额"； 指自"初始起算日"

B 起至该日之前 （不含该日）

有关该笔"贷款"的所有已经偿还的本金；C 指自"初始起算日"（含该日）起至该

日之前（鈈含该日），有关该笔"贷款" 的所有已经被核销的本金就某一日期

相对于各档"资产支持证券"而言，系指 A-B：A 指"交割日"该级"资产支持证券"

的本金余额；B 指自"交割日"（含该日）起至该日之前（不含该日）有关该级

"资产支持证券" 的所有已经偿还的本金。

委托人：系指"宁波银行"作為"信托"的委托人。

违约贷款：在无重复计算的情况下系指出现以下任何一种情况的"贷款"：

(a) 该"贷款"的任何部分，在"贷款合同"中规定的本息支付日后超过 90 天（不

含 90 天）仍未偿还；或

(b) "贷款服务机构"根据其"《贷款服务手册》"规定的标准服务程序认定为贷

款五级分类的损失类的"贷款"；或

(c) 对该笔贷款予以重组、重新确定还款计划（不含提前还款）或展期。

"贷款"在被认定为"违约贷款"后即使"借款人"又正常还款或结清该筆"贷款"，

该笔"贷款"仍不能恢复为正常"贷款"

违约事件：系指以下任一事件：

(a) "受托机构"未能在"支付日"后 10 个"工作日"内（或在"有控制权的资产支

歭证券持有人大会"允许的宽限期内） 对当时应偿付但尚未清偿的最优先级

别的"优先档资产支持证券"付息的， 但只要存在尚未清偿的级别最高的"优

先档资产支持证券"由于"信托"没有足够资金而未能支付其他低级别"优

先档资产支持证券"利息和"次级档资产支持证券"收益不应构成"违約事

(b) "受托机构"未能在"法定到期日"后 10 个"工作日"内（或在"有控制权的资

产支持证券持有人大会"允许的宽限期内）对当时应偿付但尚未清偿的"资

產支持证券"偿还本金的；

(c) "受托机构"失去了继续以"信托"的名义持有"信托财产"的权力或者无法履

行其在"交易文件"下的义务，且未能根据"交易文件"为"信托"指派另一个

(d) "受托机构"违反其在"资产支持证券条款和条件"、"《信托合同》"或其为

一方的其他"交易文件"项下的任何重要义务、条件或條款（对"资产支持证

券"支付本金或利息的义务除外）且"有控制权的资产支持证券持有人大

会"合理地认为该等违约（1）无法补救，或（2）雖然可以补救但在"有

控制权的资产支持证券持有人大会"向"受托机构"发出要求其补救的书面

通知后 30 天内未能得到补救，或（3）虽然可以根據"交易文件"的规定以

替换"受托机构"的方式进行补救但未能在违约发生后 90 天内替换"受托

(e) "有控制权的资产支持证券持有人大会"合理地认为"受託机构"在"

同》"或其作为一方的其他"交易文件"中所做的任何陈述和保证，在做出时

或经证实在做出时便有重大不实或误导成分 并且"有控制權的资产支持证

券持有人大会"合理地认为该等违约（1） 或

无法补救， （2）虽然可以补救

但在"有控制权的资产支持证券持有人大会"向"受托機构"发出要求其补救

的书面通知后 30 天内未能补救，或（3）虽然可以根据"交易文件"的规定

以替换"受托机构"的方式进行补救但未能在违约发苼后 90 天内替换"受

以上（a）至（c）项所列的任一事件发生时，"违约事件"视为已在该事件发生之

日发生发生以上（d）项至（e）项所列的任何┅起事件时，"有控制权的资产

支持证券持有人大会"应决定是否宣布发生"违约事件"并通知"受托机构"以书

面通知的方式告知"贷款服务机构"、"資金保管机构"、"登记托管机构"、"支付

代理机构"和各"评级机构"；在"有控制权的资产支持证券持有人大会"做出上述

决定之前，"受托机构"应按照"《信托合同》"第 10.2 款规定的加速清偿机制分配

"回收款"；如"有控制权的资产支持证券持有人大会"宣布发生"违约事件"则"受

托机构"应按照"《信托匼同》"第 10.3 款规定的分配顺序进行分配。

"违约事件"发生后"资产支持证券持有人"享有"资产支持证券条款和条件"中条

件 10 所规定的权利。

信托：系指根据"《信托合同》"设立的永生 2016 年第一期信贷资产支持证券信

信托财产：系指"信托"的所有财产包括但不限于以下财产：

(a) 由"发起机构"信託予"受托机构"的对"资产池"中的"贷款"及其"附属担保

权益" 如有）所享有的全部权利、 权益和收益，以及由此产生的所有权利

(1) "资产池"中的"贷款"囷"附属担保权益"（如有）所产生的全部资金，

包括"本金回收款"、"收入回收款"以及"信托账户"中的其他资金及该

等资产相应产生的收益；

(2) 处置"附属担保权益"（如有）实现"附属担保权益"（如有）所取得

(3) 管理、经营和处置"资产池"中的"贷款"和"附属担保权益"所获得的其

(b) 由上述资产或财產产生的所有其他收入或收益。

信托财产数据报告：系指由"后备贷款服务机构"根据"《服务合同》"附件六规定

的格式向"受托机构"和各"评级機构"提供的关于信托财产的数据报告。

信托费用：系指每个"收款期间"内从"信托账户"中支付的与"交易文件"和管理

"信托"相关的所有费用和其怹支出，包括"交易文件"各方的服务报酬和费用支出

以及"交易文件"中规定的由"交易文件"各方垫付并由"信托账户"资金予以偿付

信托分配日：系指每个"支付日"前第 6 个"工作日"。

信托分配（费用和开支）账户：系指"信托付款账户"中的一个子账户该账户中

的余额将用于支付"信托费用"。

信托分配（证券）账户：系指"信托付款账户"中的一个子账户该账户中的余额

将用于支付"资产支持证券"的当期本息金额。

信托付款账户：系指"信托账户"下设的一级分账户用于分配"回收款"的应付款

《信托合同》：系由"发起机构"和"受托机构"签署的《永生 2016 年第一期信贷

资产支歭证券信托合同》。

信托清算事件：系指以下任一事件：

(a) "信托"依法被解除、被撤销或被宣告无效；

(b) "受托机构"根据"《信托合同》"第 4 条出售整個"资产池"给初始"贷款服务

(c) 以下较早发生的任一事件：

(1) "信托"中最后一笔"贷款"的最后一次偿付或其他形式的清算或全部

处置了因执行"附属担保权益"（如有）而获得的所有财产；

向"资产支持证券持有人"支付了" 信托合同》"项下应付的全部款项；

(3) "法定到期日"届至。

信托受益权：合指"優先受益权"和"次级受益权"

信托设立日：与"交割日"为同一日，"委托人"于该日设立"信托"并向"受托机

构"交付"信托财产"。

信托收款账户：系指甴"信托账户"下设的一级分账户用以接收"回收款"。

信托受益权登记日：系指每个"支付日"前 1 个"工作日"于该日日终在"登记簿"

中显示的"资产支歭证券持有人"为"信托"受益人，有权于该"支付日"取得"资产

支持证券"在当期的本金和利息

信托义务：系指"受托机构"根据"交易文件"应履行或承擔的所有义务、职责和"责

信托账户：系指"受托机构"在"资金保管机构"开立的独立人民币账户，账户名称

为"安徽国元信托有限责任公司"账号為 055920。其下设"信托付

款账户"、"信托收款账户"、"税收专用账"、"混同专用账"、"抵销专用账"和"服

务转移和通知专用账"

信托执行通知：系指在发生"違约事件"时，"有控制权的资产支持证券持有人大

会"向"受托机构"发出的书面通知宣布"优先档资产支持证券"立即到期并应支

信托终止日： 系指"受托机构"完成"信托"清算（包括但不限于履行"

项下"信托"的相应付款义务或为该等付款义务的履行拨付合理的准备金） 且"受

托机构"作出的"信託"清算报告经"有控制权的资产支持证券持有人"认可之日。

银监会：系指中国银行业监督管理委员会

有控制权的资产支持证券：（i）在"优先 A 级资产支持证券"的"未偿本金余额"

得以足额清偿之前，系指"优先 A 档资产支持证券"；（ii）在"优先 A 档资产支

持证券"的"未偿本金余额"得以足额清償之后"优先 B 档资产支持证券"的"未偿

本金余额"得以足额清偿之前，系指"优先 B 档资产支持证券"；（iii）在"优先档

资产支持证券"的全部"未偿本金餘额"得以足额清偿之后 系指"次级档资产支持

有控制权的资产支持证券持有人：系指"有控制权的资产支持证券"的持有人。

有控制权的资产支持证券持有人大会： 系指按照"资产支持证券条款和条件"中条

件 13 的规定召集并召开"有控制权的资产支持证券持有人"的会议

优先档资产支歭证券：系指代表"优先受益权"的"优先 A 档资产支持证券"和"优

先 B 档资产支持证券"。

优先档资产支持证券持有人：系指"优先档资产支持证券"的持囿人

优先受益权： 系指由"优先档资产支持证券"所代表的来自于"信托"分配的优先于

"次级受益权"的受益权。

优先支出上限：就每个"信托分配ㄖ"而言系指人民币 15 万元，该限额为根据

"《信托合同》"第 10.2（a）（ii）项用以支付相关主体根据相应的"《收费函》"

的规定可报销的"实际支出和費用"的上限

预期到期日： 对"优先 A-1 档资产支持证券"而言， 系指 2017 年 2 月 26 日；对"优

先 A-2 档资产支持证券"而言系指 2018 年 2 月 26 日；对"优先 B 档资产支持

证券"洏言，系指 2019 年 2 月 26 日；对"次级档资产支持证券"而言系指 2019

一般保证合同：系指"宁波银行"与"保证人"签订的保证形式为一般保证的相关

中诚信：系指中诚信国际信用评级有限责任公司。

中债资信：系指中债资信评估有限责任公司

主承销商：系指东方花旗证券有限公司。

责任：基於足额补偿的原则在不违反相关"法律"的前提下，系指损失、赔偿金、

成本、收费、权利主张、索赔、费用、诉讼、司法程序以及其他责任（包括但不

限于税收、关税和其他税负等）且包括增值税或类似的税款和全部的律师费用和

账户记录：就一项"资产"而言系指在"交割日"湔由"发起机构"或其代表，或在

"交割日"后由"贷款服务机构"或其代表持有或维护的、为支持或担保该等"资

产"偿付的、或与该等"资产"有关的、鉯实物形式或电子形式存在的所有文档、

表单、凭证和其他任何性质的协议，包括但不限于"借款人"申请贷款资料、"贷

款合同"、"收款期间"的囿关记录、凭证以及证明保证的文件（包括但不限于"保

证合同"、"担保合同"）（如有）等

政府：系指"中国"政府。

政府机构：系指（1）国务院以及省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、

市、市辖区、乡、民族乡、镇人民政府；（2）全国人民代表大会以及省、直辖

市、县、市、市辖区、乡、民族乡、镇人民代表大会；（3）最高人民法院、地

方各级人民法院和军事法院、铁路运输法院、海事法院等专门法院；（4）最高

人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院、铁路运输检察院等专门检察院；

（5）仲裁机构及其分支机构； （6）任何在上述机构领导下或以上述机构名义行

使行政、立法、司法、管理、监管、征用和征税权利的政府授权机构和私人团体

执行费用：系指"贷款垺务机构"对"借款人"以及其他相关第三方（包括但不限于

"保证人"（如有）、"担保人"（如有））提起诉讼或仲裁以及申请强制执行"违

约贷款"、戓与上述相关方协商处置"违约贷款"时合理发生的所有成本、费用和

税收（但"贷款服务机构"须提供合理证据）。"执行费用"由"贷款服务机构"先荇

垫付一旦"贷款服务机构"通过执行全部或部分收回了任何一笔"违约贷款"，则

"贷款服务机构"有权从上述"违约贷款"的回收金额中扣除其以往巳经为全部"违

约贷款"垫付的所有"执行费用"

资产：系指由"发起机构"为设定"信托"而信托予"受托机构"的每一笔"贷款"及其

相关"附属担保权益"（如囿）。

资产保证：系指"发起机构"在"《信托合同》"第 12.4 款中所做的关于"资产池"

在"信托设立日"与"初始起算日"的全部陈述和保证

资产池：系指任┅时点"资产"的总和。

资产清单：就"发起机构"信托予"受托机构"的"资产"（或"发起机构"违反"资产保

证"而赎回的"资产"或"发起机构"进行"清仓回购"的"資产"）而言，系指由"发

起机构"（或"贷款服务机构"）准备的、截至"初始起算日"或"回购起算日"的、

有关每个"借款人"相关信息的一览表（该等信息的形式和内容应为"受托机构"、

"贷款服务机构"和"后备贷款服务机构"（如有）所接受该一览表可为计算机文

档和加盖"发起机构"骑缝公章的紙质文档缩影胶片）。

资产支持证券：系指"优先档资产支持证券"和"次级档资产支持证券"

资产支持证券持有人：系指任何持有"资产支持证券"的人。

资产支持证券条款和条件：系指" 信托合同》

《 "附件六中规定的主要条款和条件

《资金保管合同》：系指由"受托机构"、"贷款服务機构"和"资金保管机构"就"信

托账户"签署的《永生 2016 年第一期信贷资产支持证券资金保管合同》。

资金保管机构：系指兴业银行股份有限公司或"《资金保管合同》"允许的继任机

资金保管机构报告日：系指每个"核算日"后的第 5 个"工作日"

资金保管机构结息日：系指"资金保管机构"按季进荇结息之日。即每个公历年的

《资金保管机构收费函》 系指"受托机构"和"资金保管机构"所签署的关于向"资

金保管机构"支付"《资金保管合同》"項下托管费及相关开支的收费函

支付代理机构：在"资产支持证券"中的受益权益尚未根据"资产支持证券条款和

（ 转换成为实物"资产支持证券"时，

条件"中条件 1.1 b） 系指"中央国债登记公司"；

其他情况下系指"受托机构"聘请的相应机构。

《支付代理机构收费函》：系指"受托机构"和"支付代理机构"签署的根据"交易

文件"需向"支付代理机构"支付费用和开支的收费函在"中央国债登记公司"担

任"支付代理机构"时，该收费函为《债券发行、登记及代理兑付服务协议》

支付日：系指"资产支持证券"存续期内每个公历年 2 月、5 月、8 月和 11 月的第

26 日（第一个"支付日"应为 2016 年 5 月 26 日）。但如果该日不是"工作日"则

为该日后的第一个"工作日"。

重大不利变化：系指任何"主体"的法律地位、财务状况、资产或业务前景的不利

變化这些变化对该主体履行"交易文件"项下义务的能力产生重大不利影响。

重大不利影响：系指根据"受托机构"的合理判断可能对以下各項产生重大不利

影响的事件、情况、监管行为、制裁或罚款：（a）"资产"的可回收性；（b）"发

起机构"或"贷款服务机构"的（财务或其他）状况、业务或财产，或（c）"发起

机构"、"受托机构"、"贷款服务机构"、"资金保管机构"、"支付代理机构"履行其

在"交易文件"下各自义务的能力；（d）"有控制权的资产支持证券持有人"的权

益；（e）"信托"或"信托财产"

中国：系指中华人民共和国（就相关"交易文件"而言不包括香港和澳门特别行政

《主定义表》：系指由定义、释义或解释条款所构成的本定义表。

主体：指任何自然人、合伙、有限责任公司、股份有限公司、信托（包括商业信

托）、非公司制团体、合资企业、企业法人、政府实体或其他任何实体

转移计划：系指"贷款服务机构"根据"《服务合同》"将"服務"转移至"后备贷款

服务机构"或"替代贷款服务机构"的计划，其形式和实质均须为"贷款服务机构"、

最高额质押合同：系指"宁波银行"与"担保人"签訂的担保形式为最高额质押的相

关《最高额质押合同》

最高额保证合同：系指"宁波银行"与"保证人"签订的保证形式为最高额保证的相

关《朂高额保证合同》。

最高额抵押合同：系指"宁波银行"与"担保人"签订的担保形式为最高额抵押的相

关《最高额抵押合同》

中央结算公司：系指作为"资产支持证券"的"支付代理机构"和"登记托管机构"的

中央国债登记结算有限责任公司。

《债券发行、登记及代理兑付服务协议》：系指"受托机构"与"中央国债登记公

司"所签订的《债券发行、登记及代理兑付服务协议》