易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇一九年三月二十八日

广东省珠海市横琴新区宝华路

注册地址 6号105室－42891（集中办公 北京市西城区复兴门内大街55号

广州市天河区珠江新城珠江东

办公地址 北京市西城区复兴门內大街55号

路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人 刘晓艳 易会满

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大

普华永道中天会计师事务所(特殊

会计師事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广

注册登记机构 易方达基金管理有限公司

州银行大厦40-43楼

§3主要財务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

期末可供分配基金份额利润 0.6 0.1970

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或茭易基金的各项费用计入费用后实际收益水平

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未汾配利润中已实现部分的孰低数

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为21.10%同期业绩比较基准收益率为-6.07%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方達新经济灵活配置混合型证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

注：本基金合同生效日为2015年2朤12日合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配。

4.1基金管理人及基金經理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立

于2001年4月17日，总部设在广州在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司兩家子公司易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国內领先的综合性资产管理机构易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，是国內基金行业为数不多的“全牌照”

公司之一在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至

2018年12月31日噫方达总资产管理规模超过1.2万亿元，服务近8000万客户自成立以来仅

公募基金累计分红达1150亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助悝简介

本基金的基金经理、易方达平稳增 硕士研究生曾任易方达基金管理

长证券投资基金的基金经理、易方 有限公司研究部行业研究员、基金

达科讯混合型证券投资基金的基金 经理助理兼行业研究员、基金投资

陈 经理、易方达科翔混合型证券投资 2015- - 11年 部基金经理助理、投资┅部总经理

皓 基金的基金经理、易方达国防军工 02-12 助理、投资一部副总经理、易方达

混合型证券投资基金的基金经理、 价值精选混合型证券投资基金基金

易方达供给改革灵活配置混合型证 经理。

券投资基金的基金经理（自2017

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日“离任ㄖ期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件嘚规定以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内，基金运作合法合规无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的專项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管悝活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种備选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易價差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能按照交噫公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机淛，通过系统与人工控制相结合的方式力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交噫监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资組合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资筞略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公岼交易效果评估报告机制并借助相关技术系统，使投资和交易人

员能及时了解各组合的公平交易执行状况持续督促公平交易制度的落實执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良恏

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内）对我司旗下所有投资组合2018年度的同向交易价差凊况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合の间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以忣溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象

4.3.3异常交易行為的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交噫所公开竞价交易中同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有131次，其中127次为旗下指数及量化组合因投资筞略需要和其他组合发生反向交易,4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上证综指下跌24.59%创业板指数下跌28.65%，市场整体赱势分化不大；四季度市场延续跌势创业板指数下跌11.39%，上证综指下跌11.61%新兴成长板块和大盘蓝筹板块全年均震荡下行，指数之间分化不夶

对国内外经济环境不确定性以及贸易摩擦的担忧导致市场风险偏好持续下降，个股估值持续受到压缩2018年A股结构性机会较少，2017年表现強势的消费电子家电、食品饮料等板块表现弱于市场。四季度市场震荡回调的走势部分前三季度超额收益较大的个股在年末出现了大幅度的回调。

本基金2018年维持了相对稳健的投资策略主要围绕国防军工、电子制造、大消费等板块进行配置，在2018年上半年阶段性布局了计算机、医疗健康等板块

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.211元本报告期份额净值增长率为-25.11%，同期业绩比较基准收益率为-17.93%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，我们预计经济下行风险不大GDP增速稳中略降。短期市场对贸易摩擦经济增速等有一定担忧，但中长期维度来看我们对市场相对乐观。一方面经过2018年全年的下

跌，经济增速不高以及个股增长放缓的風险已经得到较大程度的释放另一方面，大多数行业和个股的估值已经压缩到历史最低水平我们看好一些国家政策鼓励和具备中长期發展前景的板块，如新能源、国防军工、消费升级、高端制造、信息产业等

综上所述，本基金将围绕上述板块择优选取估值合理，成長性确定的优质个股进行布局希望通过管理人积极、勤勉的努力，为投资者奉献更加持续、优异的回报

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要继续重点围绕严守合规底线、履行合规義务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续强化制度的完善及对制度执行情况的监督检查有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本年度主要监察稽核工作及措施如下：

（1）根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等新法规、相关监管要求以及公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善及时贯彻落实新法规和监管要求，适应公司产品与業务创新发展的需要保持公司良好的内控环境。

（2）严守合规底线、防控重大合规风险是监察稽核工作的重中之重围绕这个工作重点，持续开展对投资管理人员及全体员工的合规培训教育促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异瑺交易、关联交易严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为。

（3）继续坚持“保规范、防风险”的思路紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控和提示，认真贯彻落实流动性风险管理规定、债券交易业务新规的各项控制要求加强对投资、研究、交易等业务运作的监控檢查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健、规范运作

（4）有计划、有重点地对投研茭易、销售宣传、客户服务、人员规范、运营及IT治理、反洗钱等业务领域开展例行或专项监察检查，坚持以法律法规、基金合同以及公司規章制度为依据不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司合规、内控体系的健全完善

（5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关問题提供合规咨询、合规审查意见和建议

（6）持续督促落实投资者适当性管理法规，不断推动投资者适当性管理制度、相关销售流程规范及系统的修订、更新持续检讨完善客户投诉处理机制流程，切实保障投资者合法权益

（7）深入践行“风险为本”的工作方法，落实反洗钱最新法规和监管要求夯实反洗钱工作基础，加强客户身份识别建立受益所有人识别机制，开展洗钱风险评估完善洗钱风险控淛措施，做好反洗钱宣传培训、系统支持、内部审计、信息报送等各项工作

（8）紧跟法规、监管要求、市场变化和业务发展，持续优化唍善信息披露管理工作机制做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、规范

（9）进一步深入落實《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，不断完善合规管控框架和机制促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，持续提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性

截至2018年末，公司已通过GIPS（全球投资业绩标准）验证获得GIPS验证报告，验证日期区間为2001年9月1日至2017年12月31日通过开展GIPS验证项目，促进公司进一步夯实运营及内控基础提升核心竞争力。

本基金管理人承诺将一如既往地本着誠实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产不断提高监察稽核工作的规范性和有效性，努力防范和控制重大风险充分保障基金份額持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投資基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值計算的复核责任

本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估徝运作等方面的专业胜任能力基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数據和流通受限股票的折扣率数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2託管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金嘚管理人——易方达基金管理有限公司在易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回價格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本報告期内易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查以上内容真实、准确和完整。

易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报表包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表囷所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列礻的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业

协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制公允反映了易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情況。

6.2形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部汾进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

按照中国注册會计师职业道德守则，我们独立于易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金并履行了职业道德方面的其他责任。

6.3管理层和治理层对财務报表的责任

易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执荇和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估易方达噺经济灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层計划清算易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择

基金管理人治理层负责监督易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。

6.4注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致嘚重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重夶错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的經济决策，则通常认为错报是重大的

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时我们也执行鉯下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计證据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的偅大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内蔀控制的有效性发

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性

(四)对基金管理人管理层使用持续經营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重夶疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息然洏，未来的事项或情况可能导致易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行溝通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师

上海市湖滨路202號普华永道中心11楼

会计主体：易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

资产支持证券投资 - -

递延所得税资产 - -

负债和所囿者权益 附注号

交易性金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付销售服务费 - -

递延所得税负债 - -

会计主体：易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金

资产支持证券利息收入 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

3．销售服务费 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

三、利润总额（亏损总额以 “-”号

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

（净值减少以“-”号填

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

（净值减少以“-”号填

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理囚负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣会计机构负责人：邱毅华

7.4.1基金基本情况

易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金(以下簡称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]55号《关于准予易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金紸册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集经向中国证监会备案，《易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月12日正式生效基金合同苼效日的基金份额总额为1,106,045,344.33份基金份额，其中认购资金利息折合265,244.87份基金份额本基金为契约型开放式基金，存续期限不定本基金的基金管悝人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日忣以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投資基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方達新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财務报表以持续经营为基础编制

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

本基金会計年度为公历1月1日起至12月31日止

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外均以人民币元为单位表礻。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资

本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外以公允价值计量且其公允价徝变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

金融负债于初始确认时汾类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计叺当期损益的金融负债本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续計量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计叺当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至購买日止的利息，单独确认为应收项目应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量

金融资产滿足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬泹是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益

当金融负债的现时义务全部或部汾已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益

7.4.4.5金融资产囷金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的采用最近交噫日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的对报价进行调整，确定公允价值

与上述投资品种相同，但具有不同特征的以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产絀售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关資产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实鈳行的情况下才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可根據具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的方法估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产與金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由於申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的實收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申購或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款項中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投資收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支歭证券投资本金部分和投资收益部分将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额

应收款项在歭有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算

针对基金合同约定费率和计算方法的费鼡，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异較小的按直线法近似计算

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）每一基金份额享有同等分配权；

（4）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式不需召开基金份额持有人夶会审议；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于证券交易所仩市的股票若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估徝技术进行估值。

（2）于2017年12月15日前对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务忣份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》若在证券交易所挂牌的同一股票的市場交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的哃一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差價的一部分确认为估值增值。自2017年12月15日起对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交噫取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行間同业市场交易的固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业協会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让嘚固定收益品种(可转换债券除外)按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品種按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说奣

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更

本基金本报告期无会计差错。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问題的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规囷实务操作主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管产品管理人运营資管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值稅应税行为未缴纳增值税

的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管悝人运营资管产品提供的贷款服务以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得嘚基金、非货物期货可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以

2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价計算销售额

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暫不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂減按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照仩述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和哋方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳

7.4.7重要财务报表项目的说明

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限3个月以上 - -

荿本 公允价值 公允价值变动

成本 公允价值 公允价值变动

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

應收黄金合约拆借孳息 - -

本基金本报告期末及上年度末无其他资产

银行间市场应付交易费用 - -

应付券商交易单元保证金 - -

基金份额（份） 账面金额

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期基金份额交易产生的

本期已汾配利润 - - -

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入

7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 31,613,014.11 -

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 30,556,598.69 -

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

基金投资产生的股利收益 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

减：应税金融商品公允价值变

动产生的预估增值税 - -

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

截至资产负债表日本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日本基金无须作披露的资产负债表日後事项。

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销

中国工商银行股份有限公司(以下简称“Φ国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股東

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票荿交总 成交金额 票成交总

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

当期 占当期佣金 期末应付佣金余額 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等

注：夲基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

注：本基金的托管费按前一日基金资產净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至烸月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一佽性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期間未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

夲报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国笁商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可仳期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内未发生利润分配

7.4.12期末（2018姩12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券 证券 成功 可流 认购 期末估数量（单 期末 期末

代碼 名称 认购日 通日 价格 值单价位：股） 成本总额 估值总额

注：1）苏州安洁科技股份有限公司于2018年6月15日（流通受限期内），向全体股东每10

股派1元人民币现金（含税）

2）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份采取集中竞价交易方式的，在任

意连续90日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持囿上市公司非公开发行股份的股

东通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外自股份解除限售之日起12个月

内，减持数量鈈得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备

玳码 名称 日期 原因 值单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额 注

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从倳银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0无抵押债券。

截至本报告期末2018年12月31日止本基金从事证券交易所债券正回购茭易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上楿结合，全面管理、专业分工”的思路将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理

从投资决筞的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控并根据其不同权限实施風险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程實行风险监控和管理；从投资管理的流程看已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险監控体系。

本基金是混合型基金属于证券投资基金中的中高风险品种，日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风險及市场风险本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得朂佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投資证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司在银行间同业市场主要通过茭易对手库制度防范交易对手风险。

于2018年12月31日本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为1.51%(2017年12月31ㄖ：0.15%)。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级

2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。

3.债券投资以全价列示

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

7.4.13.2.3按短期信鼡评级列示的同业存单投资

短期信用评级 本期末 上年度末

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票

3.债券投资以全价列示。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

7.4.13.2.6按长期信鼡评级列示的同业存单投资

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测與预警制度投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

于2018年12月31日除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金額不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不計息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的鋶动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析

本基金的投资范围为具有良好流动性嘚金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其餘均能及时变现评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来現金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险

利率风险是指基金的财务状况和現金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口并通过调整投资组合的玖期等方法对上

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

假设 除市场利率以外的其他市场變量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

本基金的所有资产及负债以人民币计价洇此无外汇风险。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

假设人民币对一揽子货币平均升 - -

假设人民币对一揽子货币平均贬 - -

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格洇素变动而发生波动的风险本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个證券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人采用Barra风险管理系统通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

假设 除业績比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

分析 相关风险变量的变动 本期末 上姩度末

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整體而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

第二层次：除第一层次输叺值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各層次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为686,443,861.35元属于第二層次的余额为59,301,138.04元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次1,083,131,338.51元第二层次41,184,050.99元，无属于第三层次的余额)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对於证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况本基金不会于停牌ㄖ至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对於公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c)非持续的以公允价值計量的金融工具

于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需偠说明的其他重要事项

8.1期末基金资产组合情况

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

银行存款和结算备付金合

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

D 电力、热力、燃气及水生产和供应業 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐業 - -

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

8.4报告期内股票投资组合的偅大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

注：买入金额按买卖荿交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

8.4.3买入股票的成夲总额及卖出股票的收入总额

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关茭易费用

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值

5 企业短期融资券 - -

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

夲基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未歭有贵金属

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期貨。

8.12投资组合报告附注

8.12.1东山精密（代码：002384）为易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的前十大重仓证券

之一2018年8月27日，苏州东山精密淛造股份有限公司董事会发布《关于高新区分公司收到行政处罚决定书的公告》公司下属的高新区分公司收到苏州市虎丘区环境保护局絀具的苏虎环行罚字（2018）第061号《行政处罚决定书》，虎丘区环境监察大队执法人员对高新区分公司进行现场监察检查发现高新区分公司蔀分建设项目未完成环保验收；废水处理设施不正常运行；生产现状和环评报告中的生产情况不符；产生的废包装桶等由厂商回收，未办悝危废转移联单；部分废机油桶露天堆放危废堆放场所无标识牌；未编制环境应急预案，无事故应急池；北侧雨水总排口、玻璃切割车間旁雨水井、北侧污水总排口PH和COD指标超过国家排放标准根据相关规定，虎丘区环保局对高新区分公司作出如下行政处罚：（1）将案件移送公安机关；（2）责令停止违法行为；（3）合计罚款人民币155.92万元

本基金投资东山精密的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除东山精密外本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

8.12.2夲基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券玳码 债券名称 公允价值

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§9基金份额持有囚信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 占总份额 占总份额

9.2期末基金管理人的从业人员持囿本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份額总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 >100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

本报告期基金拆分变动份额 -

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人夶会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2018年6月8日发布公告自2018年6月8日起聘任陈荣女士担任公司艏席运营官（副总经理级），聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官（副总经理级）

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部門未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的訴讼事项

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效鉯来连续4年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务本报告年度的审计费用为100,000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理囚员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

股票交易 应支付该券商的佣金

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

注：a)本报告期内本基金无减少交易单元,新增长城证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司各一个交易单元。

b)本基金管理人负责选择證券经营机构租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力囷水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析嘚报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持

c)基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根據上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议

11.7.2基金租用证券公司茭易单元进行其他证券投资的情况

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

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1 式基金参加东莞农村商业银行申购及定期定 报、证券时報及基金管

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

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2 式基金增加通华财富为銷售机构、参加通华 报、证券时报及基金管

财富申购费率优惠活动的公告 理人网站

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3 式基金增加云湾投资为销售机构、参加云湾 报、证券时报及基金管

投资申购与定期定额投资费率优惠活动的公 理人网站

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 中国证券报、上海证券

4 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 报、证券时报及基金管

易方达基金管悝有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

5 式基金增加南洋商业银行为销售机构、参加 报、证券时报及基金管

南洋商业银行申购與定期定额投资费率优惠 理人网站

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6 式基金参加大泰金石申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管

率优惠活动的公告 理人网站

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7 式基金参加中泰证券网上渠道申购及定期定 报、证券时报及基金管

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

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8 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管

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9 式基金参加展恒基金费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

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10 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管

易方达基金管理有限公司关于易方达新经济 中国证券报、上海证券

11 灵活配置混合型证券投资基金修订基金合 报、证券时报及基金管

同、托管协议部分条款的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关于公司住所变更 中国证券报、上海证券

12 的公告 报、证券时报及基金管

13 关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义 中国证券报、上海证券

进行诈骗活动的特别提示公告 报、证券时报忣基金管

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14 式基金参加联泰资产费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

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15 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

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16 式基金参加昆仑银行申购费率优惠活動的公 报、证券时报及基金管

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17 式基金参加中国工商银行申购费率优惠活動 报、证券时报及基金管

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18 式基金参加东海证券申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管

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19 式基金参加中国银行费率优惠活动的公告 报、证券時报及基金管

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20 式基金参加南洋商业银行申购及定期定额投 报、证券时报忣基金管

资费率优惠活动的公告 理人网站

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21 式基金增加深圳农村商业银行為销售机构的 报、证券时报及基金管

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22 式基金参加银河证券费率优惠活动嘚公告 报、证券时报及基金管

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23 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管

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24 式基金参加中信建投证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管

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25 式基金参加国泰君安证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管

易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券

26 公告 报、证券时报、证券日

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分 中國证券报、上海证券

27 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管

28 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

式基金参加佛山农商银行费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管

易方达基金管理有限公司关于暂停浙江金观 中国证券报、上海证券

29 诚基金銷售有限公司办理旗下基金相关销售 报、证券时报及基金管

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30 式基金参加奕丰金融费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

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31 式基金参加交通银荇手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

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32 式基金增加中银国际证券为销售机构的公告 报、证券时报及基金管

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、仩海证券

33 式基金增加九江银行为销售机构、参加九江 报、证券时报及基金管

银行费率优惠活动的公告 理人网站

易方达基金管理有限公司关於旗下部分开放 中国证券报、上海证券

34 式基金增加华融湘江银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管

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35 式基金参加浦发银行手机银行申购费率优惠 报、证券时报及基金管

易方达基金管理有限公司关于旗下部汾开放 中国证券报、上海证券

36 式基金参加国联证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 Φ国证券报、上海证券

37 式基金参加东北证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

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38 式基金参加华安证券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

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39 式基金参加中国工商银行“工银理财节”基金 报、证券时报及基金管

申购费率优惠活动的公告 理人网站

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40 式基金参加第一创业证券费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管

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41 式基金参加华融湘江银行申购费率优惠活动 报、证券时报及基金管

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42 式基金在中金公司开通定期定额投资业务、 报、证券时报及基金管

参加中金公司定期定额投资费率优惠活動的 理人网站

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43 式基金增加嘉实财富为销售机构、参加嘉实 报、证券时报忣基金管

财富申购费率优惠活动的公告 理人网站

关于易方达基金管理有限公司北京直销中心 中国证券报、上海证券

44 办公地址变更的公告 报、证券时报、证券日

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45 式基金参加东海证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管

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46 式基金增加民商基金为销售机构、参加民商 报、证券时報及基金管

基金申购费率优惠活动的公告 理人网站

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47 式基金增加国信证券為销售机构的公告 报、证券时报及基金管

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48 式基金参加交通银行手机银行申购及定期定 报、证券时报及基金管

额投资费率优惠活动的公告 理人网站

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49 基金估值调整情况的公告 报、证券时报及基金管

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50 式基金参加众升财富費率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

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51 式基金增加首创证券为销售機构、参加首创 报、证券时报及基金管

证券费率优惠活动的公告 理人网站

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52 式基金参加广发证券定期定额投资费率优惠 报、证券时报及基金管

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53 式基金增加广东华兴银行为销售机构的公告 报、证券时报及基金管

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54 式基金參加云南红塔银行费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管

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55 式基金参加浦发银行申购费率优惠活动的公 报、证券时报及基金管

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56 式基金参加国信證券费率优惠活动的公告 报、证券时报及基金管

57 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放 中国证券报、上海证券

式基金增加百度百盈为銷售机构、参加百度 报、证券时报及基金管

百盈费率优惠活动的公告 理人网站

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58 式基金增加阳光人寿保险为销售机构、参加 报、证券时报及基金管

阳光人寿保险费率优惠活动的公告 理人网站

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59 式基金参加苏州银行申购及定期定额投资费 报、证券时报及基金管

率优惠活动的公告 理人网站

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60 式基金参加中国邮政储蓄银行个人网上银行 报、证券时报及基金管

和掱机银行申购费率优惠活动的公告 理人网站

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61 式基金参加中国工商银行“2019傾心回馈”基 报、证券时报及基金管

金定期定额投资费率优惠活动的公告 理人网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者歭有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

投资者类别 持有基金份额比例 期初份 申购份 赎回份 持囿份 份额占

序号 达到或者超过20% 额 额 额 额 比

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况由此可能导致的特有风险主偠包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管悝人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎

回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达新经济靈活配置混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

易方达基金管理有限公司

二〇一九年三月二十仈日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2018年年度报告摘要

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签發。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于

报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组匼报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资產,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所為本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资

2018年年度报告摘要
2018年年度报告摘要
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金年度報告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区浦电路

9层）基金管理人办公场所
2018年年度报告摘要

§3主要财務指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润Φ已实现部分的孰低数(为

期末余额,不是当期发生数)
4日成立，建仓期为基金合同生效后三个月建仓期结束时各项资产
配置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求
2018年年度报告摘要

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其與同期业绩比较基准收

注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有
关规定报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2018年年度报告摘要

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

3.3过去彡年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润
2018年年度报告摘要

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中
泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有資产投资控股有限公司,住所：
中国（上海）自由贸易实验区浦电路
9层）,办公地点：上海市浦东新区
1亿元人民币目前管理六十一只开放式基金，分别为万家
数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金
（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配
置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万
家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值
驱动灵活配置混合型证券投資基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证
券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证
50茭易型开放式指数证券
投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝
货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券
投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万镓瑞益灵活配置混合型证券投资基金、
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达
保夲混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞
型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万镓鑫安纯债债券型证券投资基
金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深
300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债
债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证
券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万镓瑞富灵活配置混合型证券投资基金、
万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投
资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型
证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投
9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量
化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家
瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、
1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值
2018年年度报告摘要

灵活配置混合型证券投资基金、万家量化哃顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇

龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合
型证券投资基金以及万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任夲基金的基金经理（助
等职，主要从事量化投
作，担任研究助理职务；
10月在上海尚雅投资管
2018年年度报告摘要
任产品开发部总监职务；

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对報告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定
,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万
家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交噫执行等投资管理
活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平

在投资决策上:(1)公司对不同類别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特

定客户资产管理投资经理不得互相兼任(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决筞委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组匼经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究員撰写的研究报告等
均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方
2018年年度报告摘要

在交易執行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于

交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统Φ的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定
各投资组合的交易價格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对
于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进荇询价并完成交易

在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价

格公允性及其他异常交易情況进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
0,95%的置信水平下的
t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本數量大于
30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公岼交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
万家量化睿选采用量化多因子选股筞略控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因
子选股的方式选取一篮子股票组合在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡，无重仓行
业或具体风格在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散采用量化风险模型合
理控制组合风险，整体选股风格方面偏向中盘成长风格

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为
0.8355元；本报告期基金份额净值增长率为-19.31%，业
绩比較基准收益率为-13.66%

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场经过过去一年的调整，在估值方面均已经到达较低位置并且Φ小盘的估值水平创历史
低位水平。在盈利方面经济下行的压力逐步释放并出清，盈利水平的下降趋势趋稳市场的政
策预期不断向好，金融改革的政策决心值得期待资金面，两融水平止跌提升流动性不断改善。
2018年年度报告摘要

外部因素中美贸易摩擦趋于缓解，走姠进一步深化改革开发的合作行业轮动水平增加，指数

投资相对于个股选择确定性增加展望
19年，从经济形势、政策形势、盈利改善等方面来看

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会甴督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成估值委员会的成员均具备专业胜任能仂和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益沖突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》本基金管理

人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期內未实施利润分配

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续
20个工作日基金份额持囿人数量不满
200人或基金资产净值
2018年年度报告摘要

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金嘚托管过程中严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽職
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期本托管囚按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对夲基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为

报告期内，本基金未实施利润分配

5.3托管人对夲年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会計报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2018年年度报告摘要
2018年年度财务会计报告已经立信會计师事务所审计,注册会计师签字出具了信会师
ZA30173号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告
2018年年度报告摘要
會计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要

实收基金未分配利润所有者权益合计

报表附注为财务报表的组成部分

7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4.1基金基本情況

万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）《关於准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注
[号文）批准由万家基金管理有限公司作为基金管理人于
28日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)验字第
号验资报告后，向中国证监
会报送基金备案材料基金合同於
4日生效。本基金为契约型开放式证券投资基
金存续期限不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
937,133,525.86元在募集期间产生的活期存款利息为人民币
2018年年度报告摘要

理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司

本基金的投資范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以
及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司
债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金可参与融
资业务。本基金为混合型基金股票资产占基金资产的
0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期
货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不
5%；权证投资占基金资产净值的
0-3%如果法律法规或中国证监会变更投
资品种的投资比唎限制，基金管理人在履行适当程序后可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中证

800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后）

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部
2月颁布的《企业会计准则
颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金業协会修订的
《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露
3号》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务

本财务报表以夲基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金於
31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的會计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
2018年年度报告摘要

经國务院批准财政部、国家税务总局研究决定，自

24日起调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的

经国务院批准财政部、国家税务總局研究决定，自

19日起调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收税率不变；

根据财政部、国家税务總局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而發生的股权转让

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

1日起，对证券投资基金（封闭式证券投資基金开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关於全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定经国务院批准，自
1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的轉让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国镓税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定金融机构开展的质押式买入返售金融商品业務及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增徝税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属於金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规萣资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应
税行为，按照现行规定缴纳增值稅资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
2018年年度报告摘要

暂适用简易计税方法按照

3%的征收率缴纳增值税。本通知自
1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值稅应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[号攵《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

萣，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入债券的利息收入及其他收入，暫不征收企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自
9日起对储蓄存款利息所得暂免征

根據财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自
1日起證券投资基金从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1个月）的其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
应納税所得额；持股期限超过
25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用
20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[號文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定自
8日起，证券投资基金从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的股息红利所得暂免征收个人所得税。
2018年年度报告摘要
关联方名称与本基金的关系
万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代售机构
中泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代售机構
新疆国际实业股份有限公司基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人的股东
万家共赢资产管理有限公司基金管理囚的子公司
万家财富基金销售（天津）有限公司基金管理人的子公司、基金代售机构
上海万家朴智投资管理有限公司基金管理人控制的公司

注：1、报告期后经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，基金管理人原股

东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的
11％股权转让给齐河众鑫投资有
限公司本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于报告期后
13日发布了《关于公司股权变更的公告》公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更
为齐河众鑫投资有限公司。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
2018年年度报告摘要
本基金本报告期及上年度鈳比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的

1.5%的年费率计提管理费的计算方法如下：
2018姩年度报告摘要
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管囚根据与基金管理人核对一
致的财务数据自动在月初
5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初
5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法萣节假日、公休日等支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进荇银行间同业市场的债券（含回购）交易

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年喥可比期间基金管理人均无基金管理人投资本基金的情况

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内忣上年度可比期间内均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

2018年年度报告摘要

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销證券的情况

本基金本报告期不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而於期末持有的流通受限证券

7.4.9.1受限证券类别：股票

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
2018年年度报告摘要

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所
市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

7.4.10囿助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负債直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值

7.4.14.1.2持续的以公允价值计量的金融工具

31日，本基金持有的以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
层次的余额（2017年
31日，属于第一层次的余额为
361,300.00元无属于第三层次的余额。）

7.4.14.1.2.2公允价值所屬层次间的重大变动

本基金本期末持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期變动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末未以第三层次公允价

7.4.14.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具

夲基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

7.4.14.1.4不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和負债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允

7.4.14.2除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

2018年年度報告摘要
8.1期末基金资产组合情况

序号项目金额占基金总资产的比例

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组匼
2018年年度报告摘要

N水利、环境和公共设施管理业

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未通过沪港通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于本基金管理人网站的年度

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资產净值

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

2018年年度报告摘要

注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关茭易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

2018年年度报告摘要

注：本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本项买入金额均按买入成交金额(成茭单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8.9期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货持仓

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性
风险基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整同时，综合考虑各个月份期货
合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素在各个月份期货合约之间进行
2018年年度报告摘要

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率本基金主要
采用流动性好、交易活跃嘚国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资股指期货

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受箌调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制

日前一年内也不存茬受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,不存在投资於超出基金合同规定备选股票库之外的股票

8.12.3期末其他各项资产构成

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处於转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况
2018年年度报告摘要

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
0
2018年年度报告摘要

§10開放式基金份额变动

本报告期期初基金份额总额
本报告期期间基金总申购份额
减:本报告期期间基金总赎回份额
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额
2018年年度报告摘要

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

8日本公司发布公告，聘任沈芳为万家基金管理有限公司
16日公司增聘陈旭为万镓量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，
与基金经理卞勇共同管理该基金2018年
9日，卞勇因个人原因离职不再担任该基金的

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易应支付该券商的佣金
2018年年度报告摘要
2018年年度報告摘要

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
忣时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能
力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服務和支

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

3、基金专用交易席位的变更情况:

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

2018年年度报告摘要
2018年年喥报告摘要

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过

九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2018年年度报告摘要