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如何约束stata的某个回归系数大于零谢啦！
help constraint 可以查到您要的，
简言之，您可以设定您的系数限制，
以下为一个例子：（系数相加为一）
sysuse auto
constraint 1 price+weight=1
cnsreg mpg price weight, constraints(1)
值得注意几点：
1.您的限制可以多条，可以自行设定与取用。【这可以在菜单中完成】
2.例子所用，虽主要在一般的受限线性回归执行。当您的模型估计，
& &若使用probit也是一样的，在执行其它模型估计时，注意option选项可不可以加入constranints。
你好！这样执行你看有什么不对的地方，执行出错了：
. constraint 1 p2&0
. cnsreg p p1 p2, constraints(1)
观点有启发
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Stata版版规
wpking 发表于
你好！这样执行你看有什么不对的地方，执行出错了：
. constraint 1 p2&0
. cnsreg p p1 p2, constraints ...如：设置x的回归系数为2，在stata中的命令如下
. constraint 1 x=2
. cnsreg y x, constraint(1)
Constrained linear regression& && && && && && && &Number of obs& &=& && && &30
& && && && && && && && && && && && && && && && &&&Root MSE& && &&&=&&1.405e+05
( 1)&&x = 2
------------------------------------------------------------------------------
& && && &&&y |& && &Coef.& &Std. Err.& && &t& & P&|t|& &&&[95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
& && && &&&x |& && && & 2&&(constrained)
& && & _cons |&&-& &25657.08& & -4.70& &0.000& & -& &-67996.89
------------------------------------------------------------------------------
你的命令是对的，可能是因为你设置的p2&0条件，会导致分析结果出错
蓝色 发表于
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/linear-regression-with-interval-constraints/
http://ww ...正解！
巫毒上传，必属佳品！
坛友下载，三思后行！
风雨山晨 发表于
help constraint 可以查到您要的，
简言之，您可以设定您的系数限制，您好，请问nlogit中约束IV系数该怎么做
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&【求助】请教约束条件为不等式的条件极值问题？
【求助】请教约束条件为不等式的条件极值问题？
作者 孤独求胜
请教大家如何求解约束条件为不等式的条件极值问题？对于等式约束下的多元函数极值问题，可以用拉格朗日乘数法Lagrange Multipler法来解：
要找函数z=f(x1,x2,...,xn)在条件g(x1,x2,...,xn)=0的约束下面可能的极值点，可以先构造函数：L(x1,x2,...xn,z)=f(x1,x2,...,xn)+λg(x1,x2,...,xn)，其中λ就是Lagrange乘子。求L()的极值点即可，即分布对x1,x2,...xn,z求L的偏导，并且都令之为零，解出这n+1个方程组成的方程组，得出的x1,x2,...,xn即为所求！！
但对于约束条件为不等式的条件极值该如何求解？谢谢！
[ Last edited by 幻影无痕 on
at 13:49 ]
Use penalty function.
其实原理是差不多的，有个专门名称叫Kehn—Tucker条件
例如求最小值，约束条件全是大于等于0
列出L(x1,x2,...xn,z)=f(x1,x2,...,xn)+λg(x1,x2,...,xn)，对xi的导数等于零
λg(x1,x2,...,xn)=0& &λ小于等于0&&然后求出值就可以了
Kuhn—Tucker条件
例如罚函数方法：
求解非等式约束极值问题，同样是构造L=f(x)+lambda*g(x)这里给g（X)《=0是不等式约束. Lambda称罚因子，每次迭代过程判断不等式是否满足，如果不满足，lambda取一个很大的数，造成目标函数非常大，迭代过程自然就不会取这个不满足约束的x为极值点了。
拉格朗日乘子法有时候会失效的.
求z=f(x1,x2,...,xn)在g(x1,x2,...,xn)小于0的约束条件下的极值
相当于求：z=f(x1,x2,...,xn)在条件g(x1,x2,...,xn)=x_{n+1}和x_{m+1}小于零下的极值。
z=f(x1,x2,...,xn,x_{n+1})在条件g(x1,x2,...,xn)=x_{n+1}下的极值，区域改为(x1,x2,...,xn)\in\Omaga 交x_{n+1}&0。
这个用Lagrange Multipler法不能求吗，
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开心签到天数: 1545 天连续签到: 1 天[LV.Master]伴坛终老
本人最近在stata中做分析；模型如下Y=aX1+bX2+cX3+dX4+$回归以后，需要检验b是否显著大于d。请教各位，在stata中用什么命令实现？命令格式是怎样的？谢谢大家！
test x2=x4
reg Y X1 X2 X3 X4lincom X2-X4*回归后检验lincom的原假设是b=d。若检验结果“P&|t|”的值超过显著水平，则拒绝原假设；此时，若t&0，则认为“b显著大于d”，若t&0，则认为“b显著小于d”。
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test x2=x4
reg Y X1 X2 X3 X4lincom X2-X4*回归后检验lincom的原假设是b=d。若检验结果“P&|t|”的值超过显著水平，则拒绝原假设；此时，若t&0，则认为“b显著大于d”，若t&0，则认为“b显著小于d”。
谢谢两位的答复，我试一试看。
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论坛法律顾问：王进律师stata怎么画图，有很多约束条件_百度知道
stata怎么画图，有很多约束条件
我有更好的答案
那就要把约束条件逐一加上去，个人认为stata作图并不好
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