求助 关于多元线性回归虚拟变量eviews中虚拟变量的解释


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EViews 6 Beta 中提供了自动生成虚拟变量以及防止“虚拟变量陷阱”的函数

drop_spec])建立一组虚拟变量,这些虚拟变量与给定的分类序列ser1, ser2,...中各个分类值相对应表达式中的drop_spec选项的功能是从生荿的虚拟变量中放弃指定的一个或多个虚拟变量,即不要它们参与到估计之中drop_spec选项可以包含关键词"@DROPFIRST"(指明放弃代表第一个分类的虚拟变量),和关键词"@DROPLAST"(指明放弃代表序列最后一个分类的虚拟变量)还可直接指定要放弃的虚拟变量,例如:@DROP(val1[, val3,...])其中每一个指定的虚拟变量名與@EXPAND中序列的某一分类相对应采用通配符"*"代表所有的分类使表达式更简洁。3、举例今有如下两个分类变量:SEX是一个取值为1和0的数值序列表示观察对象的性别。REGION是一个字符序列取值共4类分别是"North", age估计一个名为eq的方程,采用最小二乘法进行估计因变量是income,自变量中不包含截距(无C)指定了两个回归元@expand(sex)和age,但实际上是income关于两个代表性别的虚拟变量和代表年龄的变量age进行回归例2.命令:eq.ls income @drop(1,*))从创建的8个虚拟变量中刪去了包含"SEX=1"组合的4个虚拟变量。
位于第二位的*代表REGION所有4个取值
4、关于“虚拟变量陷阱”的问题例1中,因为没有设置表示截距的C所以代表性别SEX的两个虚拟变量之和是一个取值全为1的序列。不会与C完全多重共线性注意,例2中也没有设置C所以也不会引致两性别虚拟变量之囷与C共线,以及4地区虚拟变量之和与C共线例3-例6由于删除了虚拟变量,不言自明了所谓“虚拟变量陷阱”来自虚拟变量与C完全多重共线性,引致X'X是一个奇异矩阵逆矩阵不存在,得不到参数的最小二乘估计量此外,“虚拟变量陷阱”与“最优虚拟变量组合”不是同一个命题

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