AllcalculationsbeforeOct；05年10月以前的结果是手动结算的，所以可能和实；Idon'ttradeanEA,soplease；Thisisthecurrentversiono；这是Hans123当前的一个版本，所以不要问我（；开拓者止盈代码；咨询内容：下面代码的思路就是两根均线，金叉做多，；以TA为例，假设金叉开多的价格为7000元，
All calculations before October 2005 are done by hand, so it is possible that there is a small deviation. It is only to show the power of such a simple system. Maybe someone can program this for Metatrader 4. 05年10月以前的结果是手动结算的，所以可能和实际有一点出入。这只是为了展示这个系统的威力的。或许有人可以用MQL4来验证。
I don't trade an EA, so please don't ask. This is the current version of Hans123, so please don't ask. Use the thread's search facility before you ask. 我不使用专家系统（EA），所以不要问我（关于专家系统的东西）。 这是Hans123当前的一个版本，所以不要问我（译者：我也不知道要问他什么，呵呵）
开拓者止盈代码 咨询内容： 下面代码的思路就是两根均线，金叉做多，死叉做空，价格盈利达到400点后，止盈价 = 达到过的最高价 ― (达到过的最高价 ― 开仓价) * 0.5。 以TA为例，假设金叉开多的价格为7000元，那么价格在达到7400后，比如价格最高到过7500，那么如果价格回落到 7500 - (7500 - 7000) * 0.5 = 7250元时，平多止盈。
Numeric longpara(30);
Numeric shortpara(10);
Numeric StopWin(0.5); //止盈系数，最大盈利回吐该系数作为止盈价
Numeric WinPoint(400); //止盈起始值(以价格计算) Vars
NumericSeries MA //长周期均线
NumericSeries MA //短周期均线
Numeric BuyOpen(100000); //多单开仓价
Numeric SellOpen(0); //空单开仓价
Numeric BuyStopWin(0); //多单止盈价
Numeric SellStopWin(0); //空单止盈价
Numeric OpenB //开仓K线的索引值
Numeric OpenC //当前K线到开仓K线之间的个数
Numeric MostH //开仓后达到过的最高价
Numeric MostL //开仓后达到过的最低价 Begin
MAlong = Average(Close, longpara);
MAshort = Average(Close, shortpara);
buycond = CrossOver(MAshort, MAlong);
sellcond = CrossUnder(MAshort, MAlong);
//止盈代码
OpenCount = CurrentBar - GetGlobalVar(1); //计算开仓K线到当前K线的个数
If(MarketPosition == 1)
MostHigh = Highest(High, OpenCount); //计算开仓后到当前K线为止的最高价
If(MostHigh - GetGlobalVar(0) >= WinPoint) //开仓后最大浮盈(以价格计算)超过止盈起始值
{BuyStopWin = MostHigh - (MostHigh - GetGlobalVar(0)) * StopW} //计算止盈价格
If(Low <= BuyStopWin) //达到止盈条件时止盈
{Sell(0, Min(Open, BuyStopWin));}
If(MarketPosition == -1)
MostLow = Lowest(Low, OpenCount);
If(GetGlobalVar(0) - MostLow >= WinPoint)
{SellStopWin = MostLow + (GetGlobalVar(0) - MostLow) * StopW}
If(High >= SellStopWin)
{BuyToCover(0, Max(Open, SellStopWin));}
//止盈代码结束
If(buycond)
Buy(0, Close);
SetGlobalVar(0, Close); //记录开仓价
SetGlobalVar(1, CurrentBar); //记录开仓K线位置
If(sellcond)
SellShort(0, Close);
SetGlobalVar(0, Close); //记录开仓价
SetGlobalVar(1, CurrentBar); //记录开仓K线位置
} End 海龟系统改进后的策略源码 源码内容：
Numeric RiskRatio(1);
// % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric ATRLength(20);
// 平均波动周期 ATR Length
Numeric boLength(20);
// 短周期 BreakOut Length
Numeric fsLength(55);
// 长周期 FailSafe Length
Numeric teLength(10);
// 离市周期 Trailing Exit Length
Bool LastProfitableTradeFilter(True);
// 使用入市过滤条件 Vars
Numeric MinP
// 最小变动单位
NumericSeries AvgTR;
Numeric N;
Numeric TotalE
// 按最新收盘价计算出的总资产
Numeric TurtleU
// 交易单位
NumericSeries DonchianHi;
// 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
NumericSeries DonchianLo;
// 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
NumericSeries fsDonchianHi;
// 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
NumericSeries fsDonchianLo;
// 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
Numeric ExitHighestP
// 离市时判断需要的N周期最高价
Numeric ExitLowestP
// 离市时判断需要的N周期最低价
Numeric myEntryP
// 开仓价格
Numeric myExitP
// 平仓价格
Bool SendOrderThisBar(False);
// 当前Bar有过交易
NumericSeries preEntryPrice(0);
// 前一次开仓的价格
BoolSeries PreBreakoutFailure(false);
// 前一次突破是否失败 Begin
If(BarStatus == 0)
preEntryPrice = InvalidN
PreBreakoutFailure =
MinPoint = MinMove*PriceS
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
N = AvgTR[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
Commentary(\
Commentary(\
Commentary(\
// 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
// 突破开仓
If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryP
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = T
PreBreakoutFailure = F
If(Low = 1)
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryP
SendOrderThisBar = T
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = T
PreBreakoutFailure = F
// 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
If(MarketPosition == 0)
Commentary(\
If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
// 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryP
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = T
PreBreakoutFailure = F
Commentary(\
If(Low = 1)
// 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
preEntryPrice = myEntryP
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
SendOrderThisBar = T
PreBreakoutFailure = F
If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
Commentary(\
If(Low < ExitLowestPrice)
myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
Sell(0,myExitPrice);
// 数量用0的情况下将全部平仓
If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、各类资格考试、高等教育、幼儿教育、小学教育、74国外五大股票交易系统,及其源码等内容。　
　股票交易系统源程序代码_IT/计算机_专业资料。#include&stdio.h& #include&fstream...(&\n\t\t 〓股票自动交易系统[深市全部列表] 〓\n\n&); 当前股价 涨速... 　股票交易系统代码_工学_高等教育_教育专区。数据结构课程设计,股票交易系统的源代码和注释。#include&iostream.h& #include&stdlib.h& #include&string.h& #... 　海龟交易系统源码_金融/投资_经管营销_专业资料。...而完整的交易系统所持头寸(仓位)调整和风险控制是...(BB)是买入的股票的数量(含加码部分总共最多 4 ... 　C++_小型股票交易系统的设计及代码_金融/投资_经管营销_专业资料。C++课程设计-...在理清了思路和对原来的源程序的分析思考,我对程序有了更为全面的了解,对所... 　一个海龟交易系统源码(分析家版本 ,带有头寸管理(实验所用 实验所用) 一个海龟交易系统源码 分析家版本),带有头寸管理 实验所用 分析家版本 VARIABLE:dayCount=1... 　TB 海龟交易系统源码转帖 Params Numeric RiskRatio(1); Numeric ATRLength(20); Numeric boLength(20); Numeric fsLength(55); Numeric teLength(10); Bool ... 　3分钟四线趋势交易系统和源码_金融/投资_经管营销_专业资料。下面公布一个交易策略---3 分钟四线趋势交易系统。 本策略的特点: 本策略只有一个 k 线形态,和一... 　恒温交易系统文华财经源码_金融/投资_经管营销_专业资料。经典指标、策略文华麦语言源码 恒温交易系统: CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*...后使用快捷导航没有帐号？注册
查看: 730|回复: 9
精华0在线时间2 小时UID115095积分24帖子阅读权限10注册时间最后登录
期市新手, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
精华0UID115095积分24帖子主题阅读权限10注册时间最后登录
我想取比当根bar的low低且距离当根bar最近的bar的最低价，请问怎么写？
精华0在线时间115 小时UID113242积分2641帖子阅读权限80注册时间最后登录
高级大户, 积分 2641, 距离下一级还需 2359 积分
精华0UID113242积分2641帖子主题阅读权限80注册时间最后登录
A=abs（low-low[1]）,,,这A是自己设的变量
精华0在线时间115 小时UID113242积分2641帖子阅读权限80注册时间最后登录
高级大户, 积分 2641, 距离下一级还需 2359 积分
精华0UID113242积分2641帖子主题阅读权限80注册时间最后登录
你的意思是不是取，当根bar的最低点和前一根bar的最低点之间的距离？
精华0在线时间908 小时UID112594积分333帖子阅读权限50注册时间最后登录
高级散户, 积分 333, 距离下一级还需 267 积分
精华0UID112594积分333帖子主题阅读权限50注册时间最后登录
B=NthCon(Low&A,1);
C就是你想要的
精华0在线时间92 小时UID113992积分125帖子阅读权限40注册时间最后登录
中级散户, 积分 125, 距离下一级还需 125 积分
精华0UID113992积分125帖子主题阅读权限40注册时间最后登录
实盘里面没办法的，因为low这个数是有可能一直变动的，除非用前一根来判断
A = min(A,low[1]);
B = low[1];
if (A & B) //这时候B就是你要的
精华0在线时间2 小时UID115095积分24帖子阅读权限10注册时间最后登录
期市新手, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
精华0UID115095积分24帖子主题阅读权限10注册时间最后登录
sorakiraa 发表于
B=NthCon(Low
这个方法我试过，但是输出结果不对，C计算的始终是图标上第一根bar的low
精华0在线时间2 小时UID115095积分24帖子阅读权限10注册时间最后登录
期市新手, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
精华0UID115095积分24帖子主题阅读权限10注册时间最后登录
月夜微凉 发表于
你的意思是不是取，当根bar的最低点和前一根bar的最低点之间的距离？
当根bar最低记为A，从当前bar向前回溯，如果前一根bar的low大于A，那么继续向前找，直到第一次low小于A，这根的low就是我想找的价格
精华0在线时间115 小时UID113242积分2641帖子阅读权限80注册时间最后登录
高级大户, 积分 2641, 距离下一级还需 2359 积分
精华0UID113242积分2641帖子主题阅读权限80注册时间最后登录
萧瑟楠 发表于
当根bar最低记为A，从当前bar向前回溯，如果前一根bar的low大于A，那么继续向前找，直到第一次low小于A， ...
哦，第一次的LOW小于A?这第一次是什么意思？&&是不是简单来说，比如：规定一根bar的低点记为A，A等于这根bar的低点low1，若后续没有出现比第一根bar低点个更低的点位，则A=low1一直保留下去；若出现比low1更低的点位，low2；则A的值更新为Low2；你要写的是不是类似的这个意思？& & 如果是这样的话，这个low1的值就能找到了
精华0在线时间8 小时UID115109积分5帖子阅读权限10注册时间最后登录
期市新手, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
精华0UID115109积分5帖子主题阅读权限10注册时间最后登录
月夜微凉 发表于
哦，第一次的LOW小于A?这第一次是什么意思？&&是不是简单来说，比如：规定一根bar的低点记为A，A等于这根 ...
请教这个低点更新是怎么写的。就A=low1如果出现low2&low1那么A=low2，谢谢
精华0在线时间115 小时UID113242积分2641帖子阅读权限80注册时间最后登录
高级大户, 积分 2641, 距离下一级还需 2359 积分
精华0UID113242积分2641帖子主题阅读权限80注册时间最后登录
chengxu 发表于
请教这个低点更新是怎么写的。就A=low1如果出现low2
vars&&下面申明二个新的序列变量 highafterentry；lowafterentry；
然后begin下面& &初始化： if（barsinceentry==0）//意思是没有仓位或开仓的第一根bar，highafterentry、lowafterentry是收盘价，
{highafterentry=close；lowafterentry=close；}
if（barsinceentry&0）//开仓后最高点、最低点一直更新
{ highafterentry=max（highafterentry，high）；
lowafterentry=min（lowafterentry，low）；}
Powered by您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
OpenQuant 3x策略开发入门 .doc 102页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
需要金币：150 &&
OpenQuant 3x策略开发入门
你可能关注的文档：
··········
··········
IntroductionToOpenQuant Strategy DevelopmentOpenQuant策略开发入门Version
翻译：刘华、伍侃、张毅
1 Introduction引言 11.1 Goals of This Document编写目的 11.2 Intended Audience面向的读者 22 General Trading System Design Issues通用交易系统设计问题 32.1 You and Your Trading System 交易员和交易系统 32.1.1 Compatibility with Your Trading Beliefs 与你的交易理念匹配 42.1.2 Use Technical Methods that You Believe In 使用你深信的技术方法 42.1.3 Testing Gives You Emotional Strength for the Hard Times 测试给予你在困难时期的信念支持 52.2 Major Types of Trading Systems 主要的交易系统类型 62.2.1 Systems Bet With or Against a Situation 条件对赌系统 62.2.2 Systems are Long, Short, or Out 系统是看多，看空或者看平 72.2.3 Breakout Systems 突破系统 82.2.4 Trend Systems 趋势系统 82.2.5 Anti-Trend Systems 反趋势系统 92.2.6 Gap Closing Systems 跳空回补系统 102.2.7 Spread Trading Systems 价差交易系统 112.2.8 Volatility Systems 波动系统 122.2.9 Pattern Matching Systems 模式匹配系统 132.2.10 Other Types of Systems 其他类型系统 142.3 Money and Exposure Management 资金与头寸管理 142.3.2 Risk and Money Management 风险与资金管理 152.3.2 Exposure Management 头寸管理 162.3.3 Diversification 多样化 162.3.4 Stop Loss Orders 止损订单 172.3.5 General Strategy Pitfalls 常见的策略陷阱 182.4 Some Cautions on Assumptions 关于假设的注意事项 193 OpenQuant Strategy Structure OpenQuant策略结构 213.1 Section Outline概述 213.2 Using Daily Bars for Writing Convenience 为了便利使用日线 213.3 A Complete Code Example完整的代码示例 223.4 Defining Variables, Properties, and Parameters 定义变量、属性、参数 253.5 Initialization 初始化 263.5.1 Defining Variables and Parameters 定义变量和参数 263.5.2 Grouping Parameters into Property Pane Groups 对参数分组 273.5.3 Optimizing Parameters参数优化 273.6 Common Strategy Events 常用的策略事件 283.7 OnStrategyStart 303.7.1 OnBarOpen 313.7.2 OnBar 333.7.3 OnPositionOpened 333.7.4 OnValueChanged 343.7.5 OnPositionChanged 343.8 How to Place Orders 如何下单 344 OpenQuant Example Strategies OpenQuant示例策略 374.1 Summary of Strategy Techniques by Strategy 策略技术总结 374.1.1 5% Panic Recovery下跌5%后恐慌恢复 374.1.2 Four Days Down and Long连续4天下跌并做多 374.1.3 Four Days Up and Short for 1% Profit连续4天上涨并为1%利润做空 384.1.4 Brea
正在加载中，请稍后...后使用快捷导航没有帐号？注册
查看: 335|回复: 2
精华0在线时间148 小时UID229764积分112帖子阅读权限30注册时间最后登录
初级散户, 积分 112, 距离下一级还需 8 积分
精华0UID229764积分112帖子主题阅读权限30注册时间最后登录
我的格式如下
& &A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,shoushu,Q_AskPrice+huadian);
& &setTBProfileString(symbol,&HighAfterEntry&,text(Q_close));
IF(con2 and Last&= HighAfterEntry)
& &A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,shoushu,Q_AskPrice+huadian);
& &setTBProfileString(symbol,&HighAfterEntry&,text(Q_close));
& &A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,shoushu,Q_AskPrice+huadian);
& &setTBProfileString(symbol,&HighAfterEntry&,text(Q_close));
If(A_BuyPosition&0 and&&Q_Last&= A_BuyAvgPrice - zhisun*MinMove*PriceScale)//平仓部分//止损部分
& & & & A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,shoushu,Q_BidPrice-huadian);//Sell(A_BuyPosition(), Q_Last);
& & & & Zscs = zscs + 1;
--------------------------------------------------------------------
以上，我在每个开仓后set了全局变量，条件2使用到了HighAfterEntry，那么我该在什么地方GET全局变量呢？请版主帮忙指点一下，谢谢
下面是论坛里关于全局变量的提问和回复
---------------------------------------------------------------------------------------------------
那建仓后的最高价最低价怎么求，是配合AQ使用的。？
这个功能实现只能用全局变量或者数据库来保存最高最低价，普通变量不能使用
if(开仓条件)
开仓语句；
setTBProfileString(symbol,&HighAfterEntry&,text(Q_close));
setTBProfileString(symbol,&LowAfterEntry&,text(Q_close));
HigherAfterEntry = value(GetTBProfileString(symbol,&HighAfterEntry&));
LowerAfterEntry = value(GetTBProfileString(symbol,&LowAfterEntry&));
setTBProfileString(symbol,&HighAfterEntry&,text(iif(HighAfterEntry&Q_close,HighAfterEntry,Q_close)));
setTBProfileString(symbol,&LowAfterEntry&,text(iif(LowerAfterEntry&Q_close,LowerAfterEntry,Q_close)));
精华3在线时间8946 小时UID5积分22232帖子阅读权限200注册时间最后登录
精华3UID5积分22232帖子主题阅读权限200注册时间最后登录
if(getglobavar(10)==0 && a_buyposition&0)
& &&&setglobalvar(10,a_)
}else if( a_buyposition&0 && getglobalvar(10)&0)
& &&&newhigh = max(high,getglobalvar(10);
& && &setglobavar(10, newhigh);
//大致逻辑如上，可以先试试
要注意在平仓时或是其它合适的位置需要将10号全局变量清零，为下一次开多做准备
如需记录在数据库，将全局变量的换成数据库函数就好了。
或者用您自己的记录方式也可以呀。
精华0在线时间148 小时UID229764积分112帖子阅读权限30注册时间最后登录
初级散户, 积分 112, 距离下一级还需 8 积分
精华0UID229764积分112帖子主题阅读权限30注册时间最后登录
谢谢，我先琢磨下
Powered by您所在位置： &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
盈佳期货交易终端用户手册.PDF 51页
本文档一共被下载：
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值，立即自动返金币，充值渠道很便利
需要金币：300 &&
盈佳期货交易终端用户手册
你可能关注的文档：
··········
··········
上海汇朋信息技术有限公司
盈佳期货交易终端用户手册
盈佳盈佳期货交易终端期货交易终端用户手册用户手册
盈佳盈佳期货交易终端期货交易终端用户手册用户手册
人工交易功能
结算单查询及确认
程序化交易功能
交易策略参数配置
交易策略执行
交易策略执行日志
交易策略开发
交易策略开发环境准备
2.1 VC6 安装
盈佳期货交易终端安装
交易策略开发实例
创建交易策略工程
编写交易策略配置文件
编写交易策略代码
交易策略部署
交易策略执行过程
交易策略接口说明
4.1 IPolicy 接口说明
4.2 IOrderAPI 接口说明
交易类接口
报单管理类接口：
行情类接口
仓位类接口
资金类接口
日志类接口
交易策略回归测试工具
行情收集器
上海汇朋信息技术有限公司
盈佳期货交易终端用户手册
正在加载中，请稍后...}