本站为您推荐的文章
您可能感兴趣的文章
数据分析师视频
CDA上海数据分析就业班答辩
1.金融数据分析-第一组
CDA数据分析师学员
CDA数据分析师周边
Copyright & ,
All Rights Reserved. CDA数据分析师 版权所有 京ICP备号-9 & & & & &(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总91页&&|
您的计算机尚未安装Flash，点击安装&
阅读已结束，如需下载到电脑，请使用积分（）
下载：40积分
此文档归属以下专题
0人评价8个文档
0人评价91页
1人评价91页
0人评价3页
5人评价3页
2人评价12页
所需积分：（友情提示：大部分文档均可免费预览！下载之前请务必先预览阅读，以免误下载造成积分浪费！）
（多个标签用逗号分隔）
文不对题，内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利，请参照说明。
我要评价：
下载：40积分苹果/安卓/wp
积分 71, 距离下一级还需 14 积分
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
权限: 自定义头衔
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
本帖最后由 wanghaidong918 于
13:26 编辑
& &如题：我的模型是logistic模型，但是做出来的结果只有一个是显著性的因素，我觉得有必要做个共线性诊断，看到文献里面用到SAS的共线性诊断，我没有这个程序。后面估计要做的主成份分析的程序我倒是有，可以共线性诊断的程序没有。希望哪个大虾把共线性诊断的程序发到我邮箱，@ qq.com，先谢谢啦！
& & 或者spss可以做共线性诊断吗？怎么做的？
载入中......
没有人顶？
PROC REG data=lpx.d431;
& & & & MODEL y=x1-x4/
貌似这个是的，可是我只检验自变量之间的多重共线性，而且我的模型不是多元线性模型，是logistic模型
你可以看看，多重共线性主要看看可绝系数和T值，或者看看变量相关系数矩阵。proc reg可以搞定
三人行必有我师
自变量之间的共线性其实和因变量是什么类型未必有紧密关联，看看collin的条件数应该可以
zkymath 发表于
自变量之间的共线性其实和因变量是什么类型未必有紧密关联，看看collin的条件数应该可以谢谢啦！~我现在遇到其他的问题了
yugao1986 发表于
http://www./computer/sas/collinear_VIF.html
你可以看看，多重共线性主要看看可绝系 ...谢谢啦！~我现在遇到其他的问题了
... ;page=1#pid
You can calculate the eigenvalue of the moments matrix or (x'x). It should be available in &proc reg&. Usually the ratio of (largest eigenvalue)/(smallest eigenvalue) &20. These is an issue of collinearity.
proc corr data = xxx plots=
/*调用corr过程分析数据，并且绘制所有变量之间的散点矩阵图*/
/*对相关系数进行分析，比如说correlation coefficients以及P value*/
/*通过以上判断，基本能对自变量之间的共线关系有一个初步的判断，接下来通过reg过程诊断共线性：*/
proc reg data =
& & & & model a = b c d e
& & & & & & & & & & & && &&&f g /
/*假设f与g之间发现线性关系*/
/*vif: variance inflation (方差膨胀系数); tol: tolerance (容忍度)*/
/*在输出中，重点观察vif以及tol这两个系数的值。tol表示此自变量不能被其他自变量解释的部分，因此这个值越小，则共线性越强；而vif则为容忍度的倒数，因此它的值约大，则共线性越强*/
An honest tale speeds best being plainly told.
无限扩大经管职场人脉圈！每天抽选10位免费名额，现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向，请联系（010-）；
邮箱：service@pinggu.org
投诉或不良信息处理：（010-）
京ICP证090565号
论坛法律顾问：王进律师播放列表加载中...
正在载入...
分享视频：
嵌入代码：
拍下二维码，随时随地看视频
spss案例：非线性回归分析
上 传 者：
内容介绍：
spss案例：非线性回归分析
我来说点啥
版权所有 CopyRight
| 京网文[0号 |
| 京公网安备：
互联网药品信息服务资格证：（京）-非经营性- | 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第403号
<img src="" width="34" height="34"/>
<img src=""/>
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img width="132" height="99" src=""/>
在线人数：
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img src="///img/blank.png" data-src=""/>
<img src="///img/blank.png" data-src="http://"/>
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/>
<i data-vid="" class="ckl_plays">
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
没有数据！
{upload_level_name}
粉丝 {fans_count}
{video_count}
{description}利用ＥＶｉｅｗｓ软件检验和处理模型的多重共线性
（浙江工商大学统计与数学学院，杭州３１００１８）
摘要：异方差性、自相关性、多重共线性是计量经济检验的三项主要内容，对于模型中的异方差性和自相关性问题，可以利用ＥＶｉｅｗｓ软件很方便的进行检验和处理；但是对多重共线性问题，在ＥＶｉｅｗｓ
５．ｘ版本之前却一直无法有效地予以处理。文章介绍了如何直接利用ＥＶｉｅｗｓ软件检验和处理模型的多
重共线性问题。
关键词：Ｅｖｉｅｗｓ软件；多重共线性；检验中图分类号：Ｏ２１２
文献标识码：Ａ
文章编号：１００２－６４８７（２００８）０６－０１４７－０２
主成分回归（ＰｒｉｎｃｉｐａｌＣｏｍｐｏｎｅｎｔｓＲｅｇｒｅｓｓｉｏｎ—ＰＣＲ）
１多重共线性的特征值检验方法
设多元线性回归模型为：
是根据多元统计分析中的主成分分析原理、用于处理多重共线性模型的一种新的参数估计方法。其基本原理是：将模型中的解释变量转换成若干个主成分（变量），这些主成分之间
因此，可互不相关，并且都是模型中原解释变量的线性组合。以将被解释变量关于这些主成分进行回归，再根据主成分与解释变量之间的对应关系，求得原回归模型的估计方程。其具体步骤为：
（１）求解（标准化）解释变量的ｋ个特征值"１＞"２＞…＞"ｋ，以及相应的（单位）特征向量ｖ１，ｖ２，…，ｖｋ。
（２）计算解释变量的ｋ个主成分：
’’’’’&’’’’’(
Ｙ＝ａ＋ｂ１Ｘ１＋ｂ２Ｘ２＋…＋ｂｋＸｋ＋!
解释变量的样本数据矩阵是Ｘ＝（Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｋ）；如果模型存在完全的多重共线性，则向量Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｋ之间线性相关，矩阵Ｘ的秩小于ｋ，即ｒａｎｋ（Ｘ）＝ｒａｎｋ（Ｘ＇Ｘ）＜ｋ，行列式｜Ｘ＇Ｘ｜＝根据矩阵代数０；当模型存在严重的多重共线性时，｜Ｘ＇Ｘ｜≈０。知识，若"１，"２，…，"ｋ是矩阵ｘ＇ｘ的ｋ个特征值，则有：
｜Ｘ＇Ｘ｜＝"１，"２，…，"ｋ≈０
这表明特征值"ｉ（ｉ＝１，２，…，ｋ）中至少有一个近似地等于
Ｆ１＝ｖ１１ｘ１＋ｖ１２ｘ２＋…＋ｖ１ｋｘｋＦ２＝ｖ２１ｘ２＋ｖ２２ｘ２＋…＋ｖ２ｋｘｋ
０。因此，可以利用Ｘ＇Ｘ的特征值来检验模型的多重共线性。
利用特征值还可以构造两个用于检验多重共线性的指标：病态数К（ＣｏｎｄｉｔｉｏｎＮｕｍｂｅｒ）和病态指数ＣＩ（ＣｏｎｄｉｔｉｏｎＩｎ－
Ｆｋ＝ｖｋ１ｘ１＋ｖｋ２ｘ２＋…＋ｖｋｋｘｋ
ｄｅｘ）；指标定义为：
К＝最大特征值／最小特征值
ＣＩ＝"这两个指标都反映了特征值的离散程度，数值越大，表明多重共线性的程度越严重。一般当К＞１０００（或ＣＩ＞３０）时，认为存在严重的多重共线性。另外，利用假设检验方法也可以推断特征值"ｉ（ｉ＝１，２，…，ｋ）是否显著的等于零。
实际计算中，通常先对样本数据做标准化处理，这样矩阵｜Ｘ＇Ｘ｜转化成解释变量的相关系数矩阵Ｒ，原回归模型也转化成以下模型（本文中标准化变量用小写字母表示）：
Ｆｉ（ｉ＝１，２，…，ｋ）之间互不相关，并且都是解释变量的函
数；一般情况下，解释变量的变化可以用前ｍ个主成分Ｆ１，
Ｆ２，…，Ｆｍ来近似描述。
（３）由于Ｆｉ之间不存在多重共线性问题，所以可以将（标准化的）ｙ关于前ｍ个主成分进行回归，得主成分回归方程：
ｙ＝%１Ｆ１＋%２Ｆ２＋…＋%ｍＦｍ
＝%１（ｖ１１ｘ１＋ｖ１２ｘ２＋…＋ｖ１ｋｘｋ）＋…＋%ｍ（ｖｍ１ｘ１＋ｖｍ２ｘ２＋…＋ｖｍｋｘｋ）＝（%１ｖ１１＋%２ｖ２１＋…＋%ｍｖｍ１）ｘ１＋…＋（%１ｖ１ｋ＋%２ｖ２ｋ＋…＋%ｍｖｍｋ）ｘｋ
即$ｉ＝%１ｖ１ｉ＋%２ｖ２ｉ＋…＋%ｍｖｍｉ
（ｉ＝１，２，…，ｋ）（４）
ｙ＝$１ｘ１＋$２ｘ２＋…＋$ｋｘｋ＋!
（４）利用公式（４）计算出标准化回归系数$ｉ之后，再根据
其中，ｙ和ｘ都是标准化变量，称系数β为标准化回归系数，它与原模型中系数ｂｉ之间的关系为（公式中，ＳＹ、Ｓｉ分别为Ｙ和Ｘｉ的标准差）：
$ｉ与原模型中系数ｂｉ之间的关系式（３），计算得到原回归模
型的系数估计值；这样在消除多重共线性影响的情况下，估计出原回归模型。
#ｉｂｉ＝Ｓ$ｉ（ｉ＝１，２，…，ｋ）#－$ｂｉＸａ＝Ｙ
２利用主成分回归处理多重共线性问题
３ＥＶｉｅｗｓ软件实现
为直观起见，以下通过建立我国能源需求函数来具体说明ＥＶｉｅｗｓ（５．０）软件的操作过程。模型中的变量为：能源消费
统计与决策２００８年第６期（总第２５８期）
总量Ｙ（万吨标准煤）、国民总收入Ｘ１（亿元）、工业增加值Ｘ２（亿元）、建筑业增加值Ｘ３（亿元）、交通运输业增加值Ｘ４（亿元）、人均生活电力消费Ｘ５（千瓦小时）、能源加工转换效率中国Ｘ６（％），样本期为１９８３￣２００５年，有关统计数据来源于《。统计年鉴—２００６》
如果直接利用多元回归分析方法估计模型将会得到表
（２）建立主成分回归方程。从表２可以看出，主成分Ｆ１、
Ｆ２的累计贡献率已经达到了９９．３３％，所以只需要取２个主
成分变量建立主成分回归方程；键入命令：ＬＳＮＹＦ１Ｆ２
ＡＲ（１）ＡＲ（２）（注：建立模型后，经检验模型存在自相关性，所
以再利用广义最小二乘法进行了调整），得：
Ｖａｒｉａｂｌｅ
Ｆ１Ｆ２ＡＲ（１）ＡＲ（２）Ｒ－ｓｑｕａｒｅｄ
ＳｕｍｓｑｕａｒｅｄｒｅｓｉｄＬｏｇｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ
Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ－０．４６２４９００．１２８３０１１．５６０２４８－０．７２４０２００．９９１４２８０．９８９９１６０．０９６８２７０．１５９３８３２１．４５２４７
Ｓｔｄ．Ｅｒｒｏｒｔ－Ｓｔａｔｉｓｔｉｃ０．０６６４１７－６．９６３３９６０．０２７４３７４．６７６２３６０．１７６３２７８．８４８６１７０．１７９６３０－４．０３０６１４ＭｅａｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｖａｒＳ．ＤｄｅｐｅｎｄｅｎｔｖａｒＡｋａｉｋｅｉｎｆｏｃｒｉｔｅｒｉｏｎＳｃｈｗａｒｚｃｒｉｔｅｒｉｏｎＤｕｒｂｉｎ－Ｗａｔｓｏｎｓｔａｔ
Ｐｒｏｂ．０．０００００．０００２０．０００００．０００９０．１１８５１４０．９６４２１１－１．６６２１４０－１．４６３１８３１．８７０３５４
１的估计结果，此时，模型的拟合度高达９６．７３％，Ｆ检验也表
明模型是高度显著的；但是模型中所有解释变量的ｔ检验均不显著，而且还有多个变量的系数出现了错误的符号，这是典型的多重共线性问题。
多元回归模型的估计结果系数估计值ｂｉ
Ｘ１Ｘ２Ｘ３Ｘ４Ｘ５Ｘ６
Ｒ２＝０．９６７３－２．０１９２９３６．５３５１２４－２．５６２４３８－３．７４９４７７４３０．６７９０－２１３２．２５３Ｆ＝７８．９７
ｔ统计量值－０．５８０．８５－０．２３－０．７６０．７９－１．１７ＤＷ＝１．０７
伴随概率ｐ
０．５７０．４１０．８２０．４６０．４４０．２６
（３）求解标准化回归系数。根据公式（４），有：
#ｉ＝$１ｖ１ｉ＋$２ｖ２ｉ＝－０．４６２４９０ｖ１ｉ＋０．１２８３０１ｖ２ｉ
（ｉ＝１，２，…，６）
具体计算过程可以用Ｅｘｃｅｌ按照表４格式列表计算。例
３．１求解特征值和特征向量
先将变量Ｘ１￣Ｘ６作为一个数组打开，在数组窗口菜单
%１＝－０．４６２４９０×（－０．４３１０７２）＋０．１２８３０１×０．１１０１３１＝０．２１３４９６
（４）求解原回归模型中的系数。将Ｙ、Ｘ１￣Ｘ６作为数组打开，在窗口菜单上选择ＤｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅＳｔａｔｓ＼ＣｏｍｍｏｎＳａｍｐｌｅ，得到各变量的均值和标准差（如表３所示）；再根据公式（３）列表计算原回归模型中的系数ｂｉ，例如，ｂ１＝#１ＳＹ／Ｓ１＝３９４０１．７９×
上点击：Ｖｉｅｗ＼ＰｒｉｎｃｉｐａｌＣｏｍｐｏｎｅｎｔｓ，得到图１所示的主成分分析对话框，在其中的输出变量框中输入主成分序列名（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｅｒｉｅｓ）；如果需要保存特征值或特征向量，也可以在Ｖｅｃｔｏｒｏｆｅｉｇｅｎｖａｌｕｅｓ栏和Ｍａｔｒｉｘｏｆｅｉｇｅｎｖｅｃｔｏｒｓ栏分别输入特征值向量名和特征向量矩阵名。点击ＯＫ后得到如
０．２１３４９６／５３０１３．０２＝０．１５８６８，其余计算结果列入表４。
各变量的均值和标准差
３．２利用特征值检验多重共线性此时特征值为：
利用主成分回归得到的我国能源需求函数为：
!１＝５．３３１４９７，!２＝０．６３２６９９，!３＝０．０３０２６６，!４＝０．００３２３１，!５＝０．００２２５６，!６＝０．００００５，其中，!４、!５、!６≈０，｜Ｘ＇Ｘ｜＝∏!ｉ＝１０≈０，而且К＝!１／!６＝１０６６３０，所以模型存在严重的多重４×
Ｙ＝６１９８７＋０．１５８７Ｘ１＋０．３７９４Ｘ２＋２．７８７６Ｘ３＋２．２３７２Ｘ４＋１４３．９２２９Ｘ５＋１６６．３３３４Ｘ６
将该模型与表１中的多元回归模型估计结果比较可知，利用主成分回归消除多重共线性的影响之后，变量的系数估计值都发生了较大变化，尤其是许多因素的系数符号由负号变成了正号，经济意义更加合理。因此，利用多元统计分析中的主成分回归可以有效地解决模型中的多重共线性问题。
（责任编辑／李友平）
３．３利用主成分回归处理模型中的多重共线性
（１）对变量Ｙ进行标准化处理（设生成的变量名为ｎｙ）。
键入命令：
ＧＥＮＲｎｙ＝（ｙ－＠ｍｅａｎ（ｙ））／＠ｓｔｄｅｖ（ｙ）
统计与决策２００８年第６期（总第２５８期）
看过本文章的还看过。。。
文章介绍了如何直接利用 eviews 软件检验和处理模型的多重共线性问题。 关键......
计量经济学多eviews软件重共线性实验报告_数学_自然科学_专业资料。本章实验报告讲述的是利用eviews软件解决多元回归模型的多重共线性问题。.........
实验目的: 掌握多重共线性模型的检验和处理方法: 小组成员:无 实验场地及仪器、设备和材料 实验室:普通配置的计算机,eviews 软件及常用办公软件。 实验训练内容(.........
应用eviews软件检验模型是否存在多重共线性,若存在多重 共线性,则应用逐步回归...二、利用逐步回归方法处理多重共线性 4 ⒈建立基本的一元回归方程 根据相关系数.........
和掌握 eviews 在多重共线性模型中的应用,掌握多重共线性问题的检 验和处理。...多重共线性和自相关的检... 6页 免费 利用eviews软件检验和处... 2页 免费.........
=14 (2)多重共线性判定:模型可能存在多重共线性...t 检验与 f 检验出现矛盾。此外,拟合优度为 r =...eviews6软件的逐步回归分... 4页 1下载券
多重.........
(1) 建立线性回归模型并检验多重共线性 1、 建立模型 利用表 4-3 数据分别...计量经济学多重共线性ev... 1页 免费
eviews软件实验报告 6页 免费 喜欢.........
掌握用 eviews 软件求解多元线性回归模型的方法; 掌握用 eviews 软件输出结果检验是否存在多重共线性; 掌握用 eviews 软件模型中的纠正多重共线性.........
实验目的: 掌握多重共线性模型的检验和处理方法: 实验场地及仪器、设备和材料 实验室:普通配置的计算机,eviews 软件及常用办公软件。 实验训练内容(包括实验原理和.........
线性 1、采用逐步回归法,去检验和解决多重共线性...模型中 剔除出去了,可能会带来设定偏误,这是在使用...eviews软件做的计量经济... 12页 2下载券.........
多元线性回归模型,并 运用eviews0软件采用ols估计模型,并根据回归结果初步判断是否 存在多重共线性,如果怀疑模型存在多重共线性,请运用相关系数矩 阵法进一步检验之.........
院 (系) : 专业班级: 姓学名: 号: 1 内蒙古科技大学实验地点: 实验日期: 年月日 实验目的:掌握利用 eviews 软件对模型中存在的多重共线性进行检验和补救。.........
掌握eviews软件的操作和多重共线性的检验与修正 二...(4)多重共线性的解决, 采用frisch法。 &对y...f=83 该模型中系数均不显著,且符号正确,虽然.........
多重共线性模型的检验和处理 实验目的:掌握多重共线性模型的检验和处理方法。 实验要求:了解辅助回归检验,解释变量相关系数检验等。 试验用软件:eviews 实验.........
本文针对我国财政收入影响因素建立了计量经济模型,并利用 eviews 软件对收集到的数据进行相关回归分析,排除简单多元回归模型存在的 严重多重共线性等问题, 建立财政.........
可以通过建立 辅助回归模型来检验多重共线性,在 eviews 软件命令窗口中键入: ls...二、利用逐步回归方法处理多重共线性 ⒈建立基本的一元回归方程 根据相关系数和.........
检验和处理多重共线性问题的方法 3、学会灵活运用 eviews 软件解决多重共线性的...1、 r 2 很大,t 小 不显著系数法是利用多元线性回归模型的拟合结果进行检验.........
eviews违背经典假定的回归模型_计算机软件及应用_it计算机_专业资料。eviews回归模型...自相关的检验及补救方法
1 §1 多重共线性的诊断及处理方法 .........
检验的原假设是:模型不存在设定误差。 第二节 多重共线性的诊断与对策 ? ...? 利用eviews软件可以直接进行white检验。 ? (1)建立回归模型: ls y c x1 .........
多重共线性对计量经济学模型的影响; 3)掌握多重共线性的检验方法以及修正多重共线性的方法; 4)学会利用eviews软件进行逐步回归分析,建立正确的计量 经济学模型。 .........
■ 相关热门内容
■ 热门推荐}