请教下老师，间接效应加直接效应总和大于1 - 服事人的（路22:26） --
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罗老师：( a# @5 R" [* H- B0 J
& && && && &您好，) J- D&&^* b5 `8 @8 C
& && && && &我采用Edwards&Lambert（2007）差异分组法进行有调节的中介模型检验时，数据结果是：
& && && && & &&结果变量&&阶段效应第一阶段第二阶段直接效应间接效应总效应&&调节变量Z低（均值-1标准差）&&0.78***0.510.430.400.83调节变量Z高（均值+1标准差）0.96***0.400.720.381.10低与高的差异$ Q" v$ [8 M1 ^
& && && &&&我想请教下，总效应=1.10&1 是正常的吗？还是哪里出错了？
& && && &&&谢谢老师
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总效应应该就是自变量单独对因变量做回归时的回归系数吧？是不是这么理解
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kangfei1060 发表于
总效应应该就是自变量单独对因变量做回归时的回归系数吧？是不是这么理解 ...
不是的。总效应 “不” 是自变量单独对因变量做回归时的回归系数8 c&&@6 H" Y8 o" F8 [
如果y是因变量，m是中介，x是自变量的话，
M = a1 X + error1
Y = b1 M + b2 X + error2
b2 叫直接效应， a1*b1叫间接效应； b1+a1*b2叫总效应。
老实说，你问的问题我从来没有想过。不过a1最大可以是.99。b1与b2都会小于1.但是b1+a1*b2，看上去是可能大于1.0 的吧。不过，验证总效应我觉得没什么理论意义的，难道x与m加起来都对y完全没有作用吗？那你的研究在做什么？
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本帖最后由 kangfei1060 于
00:16 编辑
Kenneth 发表于
23:04 3 _. G; T% g, {6 B* z& M
不是的。总效应 “不” 是自变量单独对因变量做回归时的回归系数
如果y是因变量，m是中介，x是自变量的话 ...
一般做的检验中介效应的程序不是下面三步么# t8 t' q9 j1 {&&z+ \# t
1.Y=c1X+error1;
2.M=a1X+eror2;
3.Y=b1M+c2X+error3' s) U5 i) D- b# Y5 a
6 D. d9 A8 z* ~: Z
然后a1*b1叫做中介效应，c2叫做直接效应。5 i& w. }; t3 C' k, Y4 [
两张相加之和等于总效应
a1*b1+c2=c1
那自变量对因变量的简单回归得到的回归系数岂不就是总效应？
我看文献中有提到a1*b1+c2并不总是等于c1，但在一般情况下两者是基本相等的。
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Kenneth 发表于
不是的。总效应 “不” 是自变量单独对因变量做回归时的回归系数
如果y是因变量，m是中介，x是自变量的话 ...8 v5 i& T$ R2 [, t: J& J
kenny说的是标准化的回归系数不可能大于1吧，就是在标准化的情况下a1、b1、b2都会小于1.
但如果回归系数不是标准化的，那就不会有这个限制吧
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你好！想请问一下，您采用Edwards&Lambert（2007）差异分组法进行有调节的中介模型检验是用什么软件做的呀？尤其是这个低与高的差异的显著性。期待您的回复，谢谢您！
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xtjiayou2013 发表于
15:54 7 r6 ]( [8 X0 S+ L* K$ d2 @&&P
你好！想请问一下，您采用Edwards&Lambert（2007）差异分组法进行有调节的中介模型检验是用什么软件做的呀 .... u8 N0 |, P- }8 n* e1 @; R
kenny新书第14章有介绍的，一般用的是mplus软件，要用bootstrap方法判断两者差值的置信区间是不是包括零。
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非常谢谢你的回复！我也是运用的mplus软件，是根据Kristopher J. Preacher，Derek D. Rucker和Andrew F. Hayes（2007）文献提供的方法和程序来做的。Edwards&Lambert（2007）提供的方法也是一种，但是我不知道这两种方法哪种更好？我刚开始想运用Edwards&Lambert（2007）的方法做，但是不知道Mplus程序，不知您是否方便提供？请指导，感激不尽！
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xtjiayou2013 发表于
非常谢谢你的回复！我也是运用的mplus软件，是根据Kristopher J. Preacher，Derek D. Rucker和Andrew F. Ha ...+ O! D3 y) O' p2 h0 _, D0 H1 |
自己买本书就是了。
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xtjiayou2013 发表于
19:55 &&\" g1 i. J% ]; ~& v3 T8 }6 p# t3 M" D
非常谢谢你的回复！我也是运用的mplus软件，是根据Kristopher J. Preacher，Derek D. Rucker和Andrew F. Ha ...1 w# b% h$ P; ^3 A' H& I$ k9 A2 I/ S
这是我根据kenny书中的程序语法，自己修改的。- z" _2 y! f' O- `3 l+ U7 L+ Z5 w# a
kenny书中是一阶段的被调节中介模型，我修改成了自己要用的二阶段模型/ W1 h. w, F% ~2 `+ t* M5 z0 B# R
TITLE:MODERATED MEDIATION-SECOND STAGE* p9 Q: G4 k# k$ a- w
DATA:FILE IS C:\data.
VARIABLE:NAMES ARE$ e3 j2 w- v+ ~0 R8 \' N% T
X M W MW Y;0 U$ O% z0 ], e# F$ I9 Z8 W
USEVARIABLES ARE
X M W MW Y;
***YSIS:BOOTSTRAP IS 1000;
MODEL:- ]1 q% K! J: K4 W2 t- s
M ON X(a);
Y ON X / j& n# X# s" r# [- M2 g& T
M(b1) 1 L3 s( t0 ^9 x! C8 T% @
MW(b3);0 v, Q4 a' s/ r8 a) R9 j/ S
; l&&h$ q1 o8 p
MODEL CONSTRAINT:* O8 X9 r/ a7 d7 Z5 C! |& W; q- c
NEW(IND1 WL);& w4 z0 B" |4 s% z' V: t
WL=3.085569;
+ ^3 n( t&&s) {( O&&@&&@( d
IND1=a*(b1+b3*WL);, |; X9 ?7 K+ S, l
NEW(IND2 WH);: |' C* \# U& o& S2 B
% _* t0 h0 f' I
WH=5.494431;; r- A) X&&D, Y* X
IND2=a*(b1+b3*WH);4 s' X& f3 U; U) o1 j. |9 G
5 A6 n' [: f& @8 \/ |* w
NEW(DIFF);
DIFF=IND2-IND1;" D( o% {+ Q: l' {: P
OUTPUT:CINTERVAL(BCBOOTSTRAP);
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处理效应模型中的Heckit两步法中的第一步关于要至少有一个非主回归模型的变量，这个变量一般怎么选去呢，这其中的这个变量就相当于一个IV了，那这样要是能找得到理想的IV我就不用处理效应模型了。大神们能给我详细的讲讲这其中的这个变量的选取吗？或者有那本书有详细的介绍处理效应模型的（陈强那本感觉对这个变量的选取的说明并不详细呀）
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载入中......
这个其实就是工具变量的选取，然而工具变量的好坏一般很多都是根据常识来选的。如陈强老师的书上用父母的受教育年限去回归女性受教育年限。找的指标好不好判定标准可以看对内生变量影响显著与否。感觉这种指标的选取要靠点创造性和灵感。
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这个其实就是工具变量的选取，然而工具变量的好坏一般很多都是根据常识来选的。如陈强老师的书上用父母的受教育年限去回归女性受教育年限。找的指标好不好判定标准可以看对内生变量影响显著与否。感觉这种指标的选取要靠点创造性和灵感。
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其实处理内生性除了工具变量发，还可以使用其他办法。比如：PSM,断点回归等办法
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& && &&&您好！
& && &&&用固定效应模型中，为比较两个变量X1 和X2 对因变量的影响，将此两变量均放入方程，但X1和X2之间的相关系数达到0.8 ，担心多重共线性问题，不知固定效应模型中是否要考虑这点，如不同将些两变量同时放入方程中，应如何处理了？使之能比较出两变量对因变量影响的差异，谢谢了
载入中......
相关系数高达 0.8 显然会导致共线性的问题。
建议你分别加入这两个变量进行回归分析，做两个回归模型。
至于二者的比较，则比较困难，但我觉得这种比较可能意义不大，毕竟二者是高度相关的。
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苦逼签到天数: 13 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
想请教连老师和各位大虾
1、关于OLS+vce(cluster firmid)与固定效应：
查论坛以前有关vce(cluster firmid)的帖子，vce(cluster firmid)的用法是：假设不同公司之间的观察值相互独立、公司内（年度间）的观察值之间有相关性的情况下，在OLS中加入& &vce(cluster firmid) ，可解决公司时间序列上的自相关问题。
请问，这个命令所调整的 &公司内（年度间）的观察值之间的相关性&，可以理解为在一定程度上调整了“公司的固定效应”吗？
虽然我知道这个命令的目的是自相关问题，但是我觉得在一定程度上解决了“公司的固定效应”问题。
请问有没有哪本计量经济学的书有相关内容？
2、关于固定效应模型和 IV-2SLS：
请问在何种情况下不能用固定效应模型？
IV-2SLS 可以解决由于潜在的固定效应（遗漏变量）而引起的内生性吗？
在伍德里奇的计量经济学导论，IV-2SLS一章中，只很简略地讲到Panel Data 下的 固定效应模型有两个弊端：
一个是，固定效应模型假定 u_i 是固定不变的，但这个未必成立。（其实如何检验 u_i 是否固定不变？？）
另一个是，感兴趣的自变量在年度间变化较少时，使用固定效应模型，将导致难以发现自变量和因变量之间的关系。
刚好遇到这种情形，感兴趣的自变量在年度间变化较少，用OLS+vce (cluster firmid)结果还好，
一用固定效应模型/随机效应模型/一阶差分，就不显著了，所以想是否可以不用固定效应模型，用IV-2SLS。
向连老师和各位虚心请教，不胜感激！！
载入中......
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决意一生献身学术~~
ddddd,我也很想知道这个问题！！
有同样的问题 T T
本帖最后由 wukaiyw 于
23:36 编辑
我来回答第一个问题。
按我的理解，cluster标准误和固定效应处理的问题是不同的。
你说的对，cluster可以修正由于企业各年度观察值之间序列相关引起的标准误估计偏差。
而企业固定效应指的是，在面板数据的时间维度上，每一个个体企业都具有一个特有的特征能影响被解释变量，而且这个特征会在整个时间维度上伴随着这个企业，并且独立于其他企业，换言之，不受其他企业影响。比如某个企业的管理能力是伴随着这个企业的一个特征，它不受其他企业影响，并且在有限的时间维度内可以假设不变。
若你觉得应当控制企业固定效应，则在使用固定效应的同时，还应当cluster。具体的你可以看peterson(2009)
wukaiyw 发表于
我来回答第一个问题。
按我的理解，cluster标准误和固定效应处理的问题是不同的。
你说的对，cluster可以 ...说的很清楚
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本帖最后由 wanghaidong918 于
18:28 编辑
13:01:36 上传
如图，我得到了负的adjusted r-squared，查了查，在2sls中算是正常现象。但是除了看adjusted r-squared，怎么能判断这个模型是好还是坏呢？
求高手指教！
还有个问题关于hausman test，结果如下
13:05:28 上传
红框内的那话对判断有影响吗？虽然小于.05, 就说明用fixed effect吗？
13:09:51 上传
这种情况下，怎么判断呢？
超级感谢！！！！！！！！！
载入中......
本人认为，采取的是二阶段最小二乘法，从回归结果可以看出，由于DW值接近2，因此基本不存在残差序列自相关问题。但采取此方法进行计量经济分析，应选择合适的工具变量，同时确保该变量是外生变量。若选择正确的话，回归结果是可以接受的。祝顺利。
根据Hausman检验结果可以看出，在第一种情形的确应该建立个体固体效应模型。
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根据Hausman检验结果可以看出，在第一种情形的确应该建立个体固体效应模型。
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没有过不了的桥
haoyun010 发表于
根据Hausman检验结果可以看出，在第一种情形的确应该建立个体固体效应模型。超级感谢，高手能不能也解答一下第一个问题，怎么判断2sls的结果的好坏？
本帖最后由 haoyun010 于
22:55 编辑 Ting0011 发表于
超级感谢，高手能不能也解答一下第一个问题，怎么判断2sls的结果的好坏？本人认为，采取的是二阶段最小二乘法，从回归结果可以看出，由于DW值接近2，因此基本不存在残差序列自相关问题。但采取此方法进行计量经济分析，应选择合适的工具变量，同时确保该变量是外生变量。若选择正确的话，回归结果是可以接受的。祝顺利。
没有过不了的桥
F统计值相对高，说明第一阶段的统计显著，应该可以
请问楼主是在用panel data做 2sls吗？我之前只用过时间序列的数据做2sls,最近也要用paneldata，请问步骤有什么不同吗？请问你知道fixed effect 2SLS和普通的2SLS有什么不同吗？谢谢！
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